1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược chỉ số RSI

Chiến lược đảo ngược chỉ số RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-19 14:24:09
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược RSI tính toán chỉ số RSI và đường trung bình di chuyển để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay bán quá mức không, do đó tạo ra tín hiệu mua và bán.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên tính toán RSI 14 giai đoạn và bình thường hóa nó thành 0-100. Sau đó nó tính toán trung bình động cân nhắc 5 giai đoạn của RSI, và lập bản đồ nó thành -1 đến 1 bằng chức năng tiếp xúc. Khi RSI được lập bản đồ vượt trên -0.8, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi nó vượt dưới 1, một tín hiệu bán được tạo ra. Các phương pháp lập bản đồ và đánh giá ngưỡng được sử dụng ở đây để phát hiện các tín hiệu đảo ngược của chỉ số RSI.

Chiến lược cũng thiết lập phạm vi tháng và ngày chạy để nó chỉ chạy trong những tháng và ngày được chỉ định.

Ưu điểm

  • Sử dụng đặc điểm đảo ngược của chỉ số RSI để tạo ra các tín hiệu giao dịch tại các điểm đảo ngược giá và nắm bắt các cơ hội đảo ngược.
  • Bản đồ và đánh giá ngưỡng về RSI làm cho các tín hiệu rõ ràng hơn.
  • Các tháng và ngày chạy có thể cấu hình, linh hoạt để sử dụng.

Rủi ro

  • Các tín hiệu đảo ngược RSI có thể có tín hiệu sai, dẫn đến tín hiệu giao dịch không chính xác. Điều này có thể được giảm bằng cách điều chỉnh các thông số RSI hoặc thêm các bộ lọc khác.
  • Chỉ dựa vào một chỉ số RSI duy nhất làm cho nó dễ bị tín hiệu giả.
  • Các tháng cố định và phạm vi ngày có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch trong các khoảng thời gian khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Kiểm tra nhiều kết hợp tham số hơn để tìm sự phù hợp tối ưu giữa chỉ số RSI và thời gian trung bình động.
  • Thêm các chỉ số như khối lượng hoặc biến động để xác nhận tín hiệu đảo ngược và giảm tín hiệu sai.
  • Tối ưu hóa và điều chỉnh các tháng và phạm vi ngày để bao gồm nhiều cơ hội giao dịch hơn.
  • Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược RSI có hiệu quả nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá bằng cách xây dựng các quy tắc giao dịch đảo ngược đơn giản dựa trên chỉ số RSI. Chiến lược này dễ thực hiện, nhưng có thể được tăng cường thông qua tối ưu hóa tham số, cơ chế kiểm soát rủi ro vv, làm cho nó trở thành một chiến lược giao dịch định lượng có lợi nhuận ổn định.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu