Tính toán chỉ báo RSI và chiến lược đảo ngược đường trung bình động được làm mịn
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đảo ngược RSI tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách tính toán chỉ số RSI và đường trung bình di chuyển trơn tru để xác định xem cổ phiếu có đang quá mua hay quá bán hay không. Chiến lược này sử dụng tính năng đảo ngược của chỉ số RSI để kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu đảo ngược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính giá trị RSI 14 chu kỳ và xử lý chính quy 0-100. Sau đó, tính trung bình chuyển động trọng lượng của RSI 5 chu kỳ, sau đó lập bản đồ từ -1 đến 1 bằng hàm cắt ngược. RSI sau khi được lập bản đồ tạo ra tín hiệu mua khi vượt qua -0.8 và bán khi vượt qua 1.
Chính sách này cũng thiết lập phạm vi tháng và ngày hoạt động để nó chỉ hoạt động trong tháng và ngày được chỉ định.
Ưu điểm
- Sử dụng tính năng đảo ngược của chỉ số RSI, tạo tín hiệu giao dịch tại điểm biến động giá cổ phiếu, nắm bắt cơ hội đảo ngược.
- RSI được lập bản đồ và đánh giá các ngưỡng để làm cho tín hiệu rõ ràng hơn.
- Có thể cấu hình tháng và ngày hoạt động, sử dụng linh hoạt.
Rủi ro
- Các tín hiệu đảo ngược RSI có thể bị báo cáo sai, dẫn đến các tín hiệu giao dịch bị lỗi. Bạn có thể giảm báo cáo sai bằng cách điều chỉnh các tham số RSI hoặc thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác.
- Chỉ dựa vào chỉ số RSI đơn lẻ có thể dễ dàng đưa ra tín hiệu đầu tường, có thể giới thiệu các chỉ số khác hoặc cơ chế xây dựng yếu tố để tăng sự ổn định của chiến lược.
- Các ngày và tháng cố định có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch trong các khoảng thời gian khác và có thể cấu hình thời gian hoạt động linh hoạt hơn.
Hướng tối ưu hóa
- Kiểm tra các tham số trong nhiều kết hợp hơn để tìm ra sự phù hợp tốt nhất giữa RSI và chu kỳ trung bình di chuyển.
- Tăng số lượng giao dịch hoặc tỷ lệ biến động để xác nhận tín hiệu đảo ngược và giảm thông báo sai.
- Tối ưu hóa và điều chỉnh phạm vi tháng, ngày hoạt động, bao gồm nhiều cơ hội giao dịch hơn.
- Thêm các cơ chế ngăn chặn để kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược đảo ngược RSI bằng cách xây dựng quy tắc giao dịch đảo ngược của chỉ số RSI để nắm bắt cơ hội đảo ngược giá một cách đơn giản và hiệu quả. Chiến lược này rất dễ thực hiện, nhưng có thể được tối ưu hóa bằng cách tối ưu hóa tham số, tăng cường cơ chế kiểm soát rủi ro, v.v., để trở thành chiến lược giao dịch định lượng có lợi nhuận ổn định.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)
buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( buycon )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellcon)
strategy.close("BUY")