Một chiến lược đơn giản dựa trên lệnh dừng lỗ và lệnh mua lỗ
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này thực hiện một kết hợp dừng và mua theo dõi đơn giản dựa trên tỷ lệ phần trăm. Bằng cách thử nghiệm các kết hợp tỷ lệ phần trăm khác nhau trong các khung thời gian khác nhau và trên các biểu đồ khác nhau, bạn có thể tối ưu hóa các tham số chiến lược.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu thực hiện theo dõi dừng lỗ và mua theo dõi bằng hai chỉ số:
- Trailing Stop Line (TSL): Xác định tỷ lệ lệ lệ lệch lỗ hổng của người dùng và tính toán trung bình di chuyển dựa trên giá đóng cửa gần nhất của đường N gốc K. Khi giá thấp hơn đường này, dừng lỗ.
- Trailing Buy Line (TBL): Xác định tỷ lệ phần trăm mua theo lệch theo người dùng và tính toán trung bình di chuyển dựa trên giá cao nhất của dòng N gốc K gần nhất. Xây dựng vị trí nhiều đầu khi giá cao hơn dòng.
Bằng cách so sánh giá với mối quan hệ của hai chỉ số, thực hiện quy tắc dừng lỗ và mua lại.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Nó đơn giản, trực quan, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Cần có tính linh hoạt để dừng lỗ và mua lại bằng cách điều chỉnh các tham số;
- Có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau và các khoảng thời gian khác nhau;
- Có thể theo dõi xu hướng và dừng lỗ kịp thời.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Thiết lập tham số không chính xác có thể dẫn đến dừng hoặc mua lại quá mạnh;
- Có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên và mất điểm trong thị trường bất ổn;
- Cần tối ưu hóa các tham số phù hợp để phù hợp với các đặc điểm của thị trường khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Sử dụng các thuật toán thích ứng để tự động tối ưu hóa vị trí dừng lỗ và tham số mua;
- Tăng số lượng vị trí và mô-đun quản lý rủi ro;
- Các chỉ số khác cũng được sử dụng để đánh giá xu hướng và tránh bị mắc kẹt trong tình trạng chấn động.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng rất đơn giản và trực quan. Nó có thể được áp dụng cho các thị trường khác nhau thông qua điều chỉnh tham số, và kết hợp với các thuật toán tự điều chỉnh và các chỉ số khác có thể tăng cường sự ổn định và khả năng thực tế của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Developed from ©Finnbo code
strategy("Simple Trailing Buy & Stop Strategy", overlay=true)
offset = input(defval=1.5, title="Stop Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
buyoffset = input(defval=1.9, title="Trailing Buy Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
sumbars = input(defval=6, title="Use last x bars for calculation", minval=1)
srcts = input(title="Source Trailing Stop calculation", defval=close)
srctb = input(title="Source Trailing Buy calculation", defval=close)
srctrigger = input(title="Source Stop Trigger", defval=low)
srctriggerbuy = input(title="Source Buy Trigger", defval=high)
tsl = rma(srcts, sumbars)*(1-(offset/100))// = (sum(srcts,sumbars)/sumbars)*(1-(offset/100))
tbuy = rma(srctb, sumbars)*(1+(buyoffset/100))
plot(tsl, color=(srctrigger<tsl)?red:green)
plot(tbuy, color=(srctriggerbuy>tbuy)?red:green)
//plotshape(crossunder(srctrigger,tsl), text="Long Stop", style=shape.circle, color=red)
alertcondition(crossunder(srctrigger,tsl), "Long Stop alert", "SELL")
//plotshape(crossover(srctriggerbuy,tbuy), text="Long", style=shape.circle, color=green)
alertcondition(crossover(srctriggerbuy,tbuy), "Long alert", "BUY")
longCondition = crossover(srctriggerbuy,tbuy)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
closeCondition = crossunder(srctrigger,tsl)
if (closeCondition)
strategy.close("Long")