Chiến lược theo dõi xu hướng tiền điện tử dựa trên chỉ báo Seagull
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng tiền điện tử dựa trên chỉ số hải dương. Nó sử dụng chỉ số di chuyển trung bình của hai chu kỳ khác nhau và chỉ số hải dương kết hợp với nhiều điều kiện để tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược này nhằm mục đích xác định xu hướng giá của đường dài giữa và tham gia vào thời gian khi xu hướng biến đổi.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng đường trung bình EMA của 50 chu kỳ và 100 chu kỳ. Đồng thời, nó tính toán đường hải cẩu, một loại đường hải cẩu đặc biệt có thể lọc tiếng ồn thị trường. Chiến lược sử dụng giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất của đường hải cẩu và áp dụng cho đường EMA của 100 chu kỳ để có tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Cụ thể, khi giá mở cửa của 100 vòng quay cao hơn giá đóng cửa và giá mở cửa của K trên cùng thấp hơn giá đóng cửa, đó là một tín hiệu nhiều. Ngược lại, khi giá mở cửa của 100 vòng quay thấp hơn giá đóng cửa và giá mở cửa của K trên cùng cao hơn giá đóng cửa, đó là một tín hiệu trống.
Chiến lược này kết hợp hệ thống EMA kép và chỉ số Seesaw nhằm nắm bắt cơ hội kịp thời khi xu hướng đường dài hình thành. Nó sử dụng chỉ số Seesaw để lọc ra tiếng ồn thị trường ngắn hạn, làm cho tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng chỉ số Bạch Dương có thể lọc tiếng ồn hiệu quả, làm cho tín hiệu giao dịch rõ ràng và đáng tin cậy hơn
- EMA đa chu kỳ kết hợp với chỉ số Seesaw để xác định xu hướng đường dài trung bình mạnh hơn
- Kết hợp nhiều điều kiện để tránh bỏ lỡ cơ hội
- Chiến lược này đặc biệt phù hợp với thị trường tiền điện tử có tỷ lệ biến động cao
- Nó có thể được cấu hình để chỉ làm nhiều chiến lược, giảm rủi ro hoạt động
Rủi ro chiến lược
- Rủi ro mất mát cao do sử dụng dừng lỗ có thể quá nhẹ nhàng
- Chiến lược này có thể tạo ra nhiều giao dịch không hiệu quả hơn trong các tình huống chấn động
- Chỉ số Tết vẫn có một mức độ giá thấp, không thể hoàn toàn tránh được rủi ro
- Không thể xác định được điểm đảo ngược, có nguy cơ tăng lỗ
Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể cắt giảm mức dừng lỗ một cách thích hợp hoặc xem xét sự đảo ngược xu hướng kết hợp với các chỉ số khác. Khi thị trường đi vào vùng rung động, bạn cũng có thể tạm dừng chiến lược này và chờ đợi xu hướng mới.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Tối ưu hóa các tham số của EMA để tìm các tham số kết hợp tốt nhất
- Thử các chỉ số khác thay thế cho chỉ số hải cẩu, như KDJ, MACD, v.v.
- Thêm giá phá vỡ như xác nhận nhập cảnh
- Kết hợp các chỉ số biến động để đánh giá xu hướng đảo ngược
- Các tham số tối ưu hóa động bằng phương pháp học máy
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng tiền điện tử dựa trên chỉ số đợt sóng thần, xem xét tổng hợp nhiều khía cạnh của phán đoán xu hướng, thời gian nhập cảnh và kiểm soát lỗ hổng, thích ứng tốt với loại tiền điện tử có biến động cao này. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả các cơ hội giao dịch do xu hướng giá đường dài trung bình, bằng cách sử dụng các chỉ số đợt sóng thần lọc tiếng ồn, áp dụng phương pháp kiểm soát rủi ro vững chắc.
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )
ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)
// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)
//Second Moving Average data
o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)
// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime
sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)
onlylong=input(true)
original=input(false)
if(onlylong)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.close("long",when=sell)
if(original)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.entry("short",0,when=sell)
sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")