Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số Ichimoku và ADX
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-23 11:14:54Tags:
Tổng quan
Cơ chế chiến lược
Mây Ichimoku chứa 3 đường trung bình động của đường Tenkan, đường Kijun và đường Chikou. Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ trên đường Tenkan và đường Kijun; Một tín hiệu bán được tạo ra khi giá phá vỡ dưới hai đường. Các mức hỗ trợ và kháng cự chính được xác định bởi đám mây.
ADX được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng giá. Một mức đọc cao hơn của +DI và -DI cho thấy một thị trường xu hướng; khi hai đường hội tụ, một thị trường giới hạn phạm vi được xác định. Chiến lược chỉ bắt đầu vị trí trên một ADX đọc trên 20 để tránh whipsaws trong thị trường bên.
Bằng cách kết hợp xác định xu hướng Ichimoku và lọc ADX, chiến lược có hiệu quả trong việc xác định các giai đoạn biến động giá cao.
Ưu điểm
- Bộ lọc ADX tránh các giao dịch không chính xác trong thời gian không có xu hướng
- Hiệu suất backtest tốt với hồ sơ rủi ro - lợi nhuận cao
Phân tích rủi ro
- Thích hợp hơn cho các cổ phiếu xu hướng; tín hiệu ít thường xuyên hơn trong thị trường giới hạn phạm vi
- Ichimoku có sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ các mô hình đảo ngược nhanh
- Xác định không hoàn hảo của môi trường không theo xu hướng bằng ADX
Phạm vi tối ưu hóa
- Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau như Tenkan, Kijun thời gian
- Kết hợp các chỉ số khác, ví dụ như MACD, KD vv, để cải thiện hơn nữa
- Kiểm tra các logic lọc ADX khác nhau và các giá trị ngưỡng
Tóm lại
Chiến lược kết hợp hiệu quả Ichimoku và ADX để nắm bắt thị trường xu hướng. Với việc điều chỉnh các thông số và quy tắc hơn nữa, có thể đạt được hiệu suất backtest và trực tiếp tốt hơn. Nó phù hợp với các nhà giao dịch tập trung vào xu hướng.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku + ADX", shorttitle="Ichimoku & ADX Backtest", overlay=true)
//------------------------------
//------------------------------
// ICHIMOKU
//------------------------------
//------------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
Tenkan = donchian(conversionPeriods)
Kijun = donchian(basePeriods)
SSA = avg(Tenkan, Kijun)
SSB = donchian(laggingSpan2Periods)
SSAdisp = SSA[displacement]
SSBdisp = SSB[displacement]
// Plot Ichimoku
// --------------------
plot(Tenkan, color=color.red, title="Tenkan")
plot(Kijun, color=color.blue, title="Kijun")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Chikou")
p1 = plot(SSA, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Senkou A")
p2 = plot(SSB, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Senkou B")
fill(p1, p2, color = SSA > SSB ? color.green : color.red)
//------------------------------
//------------------------------
// ADX
//------------------------------
//------------------------------
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Plot ADX
// --------------------
//plot(sig, color=color.black, title="ADX")
//plot(up, color=color.green, title="+DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(down, color=color.red, title="-DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")
//------------------------------
//------------------------------
// STRATEGY
//------------------------------
//------------------------------
// Buy & Sell Signals
// --------------------
// ADX
ABuy1 = up > keyLevel and up - down >5 and sig > down and sig < keyLevel * 2
ASell1 = down > keyLevel and down - up >5 and sig > up and sig < keyLevel * 2
// ICHIMOKU
Bull = close >= max(SSAdisp, SSBdisp)
Bear = close <= min(SSAdisp, SSBdisp)
// 1. Bull
Buy1 = (close >= max(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Buy2 = (Tenkan - Kijun >= 0.001) ? 1 : 0
Buy3 = SSA > SSB ? 1 : 0
Buy4 = sig > 20 ? 1 : 0
Buy4a = close - close[displacement] >=0.001 ? 1:0
Buy5 = Buy1 and Buy2 and Buy3 and Buy4 and Buy4a and not(Buy1[1] and Buy2[1] and Buy3[1])
// 1. Bear
Sell1 = (close <= min(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Sell2 = (Kijun - Tenkan >= 0.001) ? 1 : 0
Sell3 = SSA < SSB ? 1 : 0
Sell4 = sig > 20 ? 1 : 0
Sell4a = close <= close[displacement]
Sell5 = Sell1 and Sell2 and Sell3 and Sell4 and Sell4a and not(Sell1[1] and Sell2[1] and Sell3[1])
// CONSOLIDATED
buysignal = Buy5
buyexitsignal = crossunder(close,Kijun)
sellsignal = Sell5
sellexitsignal = crossover(close,Kijun)
longCondition = buysignal
shortCondition = sellsignal
// Plot Indicators
// --------------------
// ----- Buy & Sell
//plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
//plotshape(shortCondition, title = "Short Signal", text ="SHORT", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labeldown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = #000000, transp = 0)
// ----- Ichimoku Signals
//plotshape(Sell2, title = "Sell Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.top, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Sell3, title = "Sell Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.bottom, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.diamond, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.blue, transp = 0)
//plotshape(Buy3, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.red, transp = 0)
//plotshape(buyexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangledown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(sellexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangleup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.black, transp = 0)
//------------------------------
//------------------------------
// EXECUTION
//------------------------------
//------------------------------
// Test Range
// --------------------
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Orders
// --------------------
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window())
if buyexitsignal
strategy.close("Buy")
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window())
if sellexitsignal
strategy.close("Sell")
Thêm nữa
- Một chiến lược chéo động cơ dựa trên đường trung bình động hàm số
- Chiến lược giao dịch chéo trung bình di chuyển thích nghi và trung bình di chuyển cân nhắc
- Định giá giao dịch theo đường thẳng
- Định hướng MACD nhiều khung thời gian theo chiến lược
- Xu hướng sau chiến lược giao dịch dựa trên MACD và RSI
- Chiến lược giao dịch định lượng vượt qua kênh ATR
- Tiêu chuẩn giá trị của các loại chứng khoán khác
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro dựa trên TSI và chỉ số HMACCI
- Đường trung bình di chuyển kép đường chéo MACD Xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch RSI Divergence
- Chiến lược giao dịch lượng dựa trên đường chéo trung bình động
- Xu hướng nhiều khung thời gian theo chiến lược
- Chiến lược giao dịch lưới điện năng động
- Chiến lược đường lợi thế xác nhận trung bình di chuyển kép
- Crypto RSI Mini Sniper Xu hướng phản ứng nhanh theo chiến lược
- Chiến lược này là một chiến lược động lực dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch dao động động động lực động