Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đột phá kênh ATR
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên việc tính toán các kênh được hình thành bằng cách tính toán mức sóng thực trung bình (ATR). Cụ thể là tính toán đường SMA trung bình trong một chu kỳ nhất định, sau đó sử dụng giá trị ATR để xác định đường dẫn lên và xuống, làm nhiều khi giá phá vỡ đường dẫn lên, làm trống khi giá rơi xuống đường dẫn xuống, và đóng cửa khi giá rơi xuống đường SMA trung bình.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên kênh trung bình sóng thực (ATR). Chỉ số ATR có thể phản ánh hiệu quả sự biến động của thị trường và biến động giá cổ phiếu, thường được sử dụng để xác định đường dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Chiến lược này đầu tiên tính toán đường SMA trung bình trong n chu kỳ (chỉ số 150 theo mặc định) và sau đó xác định vị trí của kênh trên và dưới đường ray dựa trên giá trị ATR và hệ số tham chiếu.
Đường lên = đường trung bình SMA + giá trị ATR × hệ số đường lên (bằng mặc định 4) Đường dưới = đường trung bình SMA - ATR × hệ số đường dưới (đặc biệt là 4)
Khi giá cổ phiếu tăng đột phá lên đường, cho thấy giá cổ phiếu bắt đầu vào kênh xu hướng, cho thấy giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, tại thời điểm này làm nhiều; khi giá cổ phiếu giảm đột phá xuống đường, cho thấy giá cổ phiếu bắt đầu đảo ngược xuống, tại thời điểm này làm trống. Tín hiệu cân bằng là khi giá cổ phiếu rơi xuống đường trung bình SMA một lần nữa, tất cả các đơn đặt hàng sẽ bị xóa; khi giá cổ phiếu phá vỡ đường trung bình SMA một lần nữa, tất cả các đơn đặt hàng trống sẽ bị xóa.
Lợi thế chiến lược
ATR có thể đo lường hiệu quả sự biến động của thị trường và thiết lập phạm vi kênh phù hợp hơn.
Đường SMA trung bình + kênh ATR, bộ lọc kép đảm bảo tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn. Chỉ phát tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ kênh và xuống đường, tránh tín hiệu giả không cần thiết.
Bằng cách tối ưu hóa tham số, bạn có thể nắm bắt tối đa cơ hội tăng và giảm giá cổ phiếu, tận dụng xu hướng để kiếm lợi nhuận.
Lập luận chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Bao gồm nhiều chiến lược giao dịch hai chiều, có thể thu được lợi nhuận khi giá cổ phiếu tăng và giảm.
Phân tích rủi ro
Các giao dịch phá vỡ kênh dễ bị thua lỗ ở các nút quan trọng. Nếu phá vỡ là phá vỡ giả, có thể có tổn thất lớn trong ngắn hạn.
SMA trung bình có rủi ro hệ thống cao, không thể phản ánh kịp thời sự thay đổi của thị trường. Giá có thể đã đi vào xu hướng giảm nhưng SMA trung bình chưa chuyển hướng.
Thiết lập ATR và tham số hệ số không đúng sẽ ảnh hưởng đến tính hợp lý của phạm vi kênh.
Trong một thị trường bò, các giao dịch không đầu sẽ tiếp tục thua lỗ. Ngược lại, trong một thị trường gấu không đầu, các giao dịch không đầu sẽ tiếp tục thua lỗ.
Giải pháp đối phó với rủi ro:
Điều chỉnh tần số giao dịch để giảm nguy cơ phá vỡ giả. Hoặc đặt điều kiện lọc lớp thứ hai để tránh thua lỗ ở các điểm quan trọng.
Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, KDJ, xác nhận kép cho SMA, tránh rủi ro hệ thống.
Tối ưu hóa các tham số, chọn chu kỳ ATR phù hợp và hệ số kênh để đảm bảo phạm vi kênh hợp lý.
Xác định xu hướng giao dịch dựa trên cấu trúc thị trường quy mô lớn. Thị trường bò làm nhiều, thị trường gấu làm ít.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Thêm bộ lọc các chỉ số kỹ thuật khác để tránh phá vỡ giả. Có thể phát hiện tín hiệu của các chỉ số như MACD, KDJ cùng lúc với phá vỡ kênh, xác nhận nhiều lớp.
Tối ưu hóa các tham số ATR và hệ số kênh để phạm vi kênh phù hợp hơn với tình trạng thị trường hiện tại. Điều này đòi hỏi nhiều phản hồi và tối ưu hóa để xác định các tham số kết hợp tốt nhất.
Thêm chiến lược dừng tự động để kiểm soát rủi ro mất mát tối đa cho một giao dịch.
Có thể dừng lại khi xu hướng đi sai. Ví dụ: dừng lại khi giá rời khỏi đường SMA trên một phạm vi nhất định.
Kết hợp với các chỉ số phân tích cấu trúc thị trường ở cấp độ lớn hơn, phân biệt các giao dịch đột phá theo hướng tương ứng. Ví dụ: xác định xu hướng ở cấp độ vòng tròn, sau đó thực hiện giao dịch đột phá trong ngày.
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên hình thức hai đường SMA + đường ATR, giao dịch theo hướng tương ứng khi giá vượt qua đường và xuống đường, là một chiến lược phá vỡ kênh điển hình. Ưu điểm là lọc chỉ số kép, tín hiệu phá vỡ tương đối đáng tin cậy; nhược điểm là có một mức độ rủi ro phá vỡ giả.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="ATR Channel Breakout")
smaLength = input.int(150, title="SMA Length")
atrLength = input.int(30, title="ATR Length")
ubOffset = input.float(4, title="Upperband Offset", step=0.50)
lbOffset = input.float(4, title="Lowerband Offset", step=0.50)
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
upperBand = smaValue + (ubOffset * atrValue)
lowerBand = smaValue - (lbOffset * atrValue)
plot(smaValue, title="SMA", color=color.orange)
plot(upperBand, title="UB", color=color.green, linewidth=2)
plot(lowerBand, title="LB", color=color.red, linewidth=2)
enterLong = ta.crossover(close, upperBand)
exitLong = ta.crossunder(close, smaValue)
enterShort = ta.crossunder(close, lowerBand)
exitShort = ta.crossover(close, smaValue)
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
strategy.close("Long", "Close Long")
if exitShort
strategy.close("Short", "Close Short")