Chiến lược đột phá dao động dựa trên đường trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là chiến lược phá vỡ dao động dựa trên đường trung bình. Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán các trung bình di chuyển của các chu kỳ khác nhau của giá để xác định xem giá có phá vỡ đường trung bình quan trọng hay không.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên lý thuyết đường trung bình. Đường trung bình di chuyển là một công cụ phân tích thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, nó lọc dữ liệu giá ra khỏi những âm thanh ồn ào của biến động giá ngắn hạn và phản ánh hướng xu hướng chính của giá. Đường trung bình di chuyển nhanh phản ánh xu hướng ngắn hạn của giá, đường trung bình di chuyển chậm phản ánh xu hướng dài hạn của giá.

Chiến lược này là sử dụng nguyên tắc này, thiết lập hai đường trung bình EMA với các tham số khác nhau, một chu kỳ ngắn là đường nhanh và một chu kỳ dài là đường chậm. Chiến lược đặt tính toán đường trung bình EMA với độ dài 9 và 26 lần lượt là đường chuyển đổi và đường chuẩn. Khi EMA chu kỳ ngắn đi trên đường trung bình EMA chu kỳ dài, cho thấy giá ngắn hơn giá dài, thuộc về tín hiệu đa đầu; Khi EMA chu kỳ ngắn đi dưới đường dài EMA trống, cho thấy giá ngắn hơn giá dài, thuộc về tín hiệu đầu trống.

Do đó, chiến lược này đánh giá điểm đảo ngược có thể xảy ra bằng cách phá vỡ EMA một cách nhanh chóng để nắm bắt cơ hội xu hướng ngắn hạn của giá.

Phân tích lợi thế chiến lược

• Sử dụng chỉ số lý thuyết đường trung bình để xác định điểm đảo ngược giá, tương đối đáng tin cậy
• Dựa trên các chỉ số đơn giản, dễ hiểu
• Parameters có thể được điều chỉnh linh hoạt, có thể được tối ưu hóa cho các tham số khác nhau
• Có thể cấu hình để chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, tránh rủi ro qua đêm
• Có thể tìm kiếm điểm đột phá rõ ràng hơn để tăng tỷ lệ thắng

Phân tích rủi ro và giải pháp

• Rủi ro của việc giao dịch nhiều lần với lợi nhuận nhỏ

Có thể nới lỏng mức độ dừng lỗ thích hợp, sau khi xác định được tín hiệu đảo ngược rõ ràng

• Đối với các cổ phiếu lưu hành thấp, dễ bị tăng giá hoặc giá khác biệt

Có thể giao dịch thông qua tối ưu hóa tham số, điều chỉnh tham số chu kỳ trung bình, sử dụng tham số được tối ưu hóa riz

• Các tín hiệu sai lầm có thể xuất hiện trong các biến động lớn

Có thể kết hợp với các chỉ số khác để xác định tín hiệu rõ ràng

• Khả năng đánh giá các tình huống phức tạp chỉ dựa trên chỉ số trung bình đơn giản

Có thể giới thiệu các chỉ số cấu trúc khác để đưa ra quyết định chiến lược tại các điểm quan trọng

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa theo các hướng sau:

1. Tăng cơ chế quản lý vị trí, kiểm soát rủi ro đơn vị bằng cách tăng hoặc giảm vị trí

2. Tăng cơ chế ngăn chặn tổn thất, kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ

3. Tiếp theo, các nhà đầu tư sẽ đưa ra các chỉ số giao dịch và giao dịch để tránh các đợt phá vỡ giá.

4. Tăng khả năng dự đoán mô hình, sử dụng các phương tiện học máy để dự đoán khả năng biến đổi giá và nâng cao hiệu quả ra quyết định

5. Sử dụng các phương pháp như học sâu để mô phỏng các quyết định của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, chọn tín hiệu giao dịch ở các điểm có tỷ lệ đảo ngược cao

Tóm tắt

Chiến lược này thuộc về chiến lược đảo ngược ngắn hạn dựa trên phán đoán chỉ số đồng đều. Cài đặt tham số có thể tùy chỉnh cung cấp cho nó sự linh hoạt tốt. Mặc dù chỉ sử dụng chỉ số đơn giản, nhưng điều chỉnh tham số có thể thích ứng tốt với môi trường thị trường. Chiến lược này nhằm nắm bắt cơ hội chiết khấu cung cấp bởi sự đảo ngược giá trong ngắn hạn. Bằng cách tiếp tục giới thiệu quản lý vị trí, cơ chế dừng lỗ, các phương tiện có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả, tăng cường sự ổn định của chiến lược. Đồng thời, có thể giới thiệu nhiều chỉ số công nghệ tiên tiến và phương pháp học máy để tối ưu hóa, khám phá hiệu quả của chiến lược.