Chiến lược này là một hai hướng điều chỉnh phạm vi lọc chiến lược theo dõi động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 11:31:51
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược theo dõi đà lọc phạm vi thích nghi hai chiều. Nó sử dụng bộ lọc phạm vi thích nghi để theo dõi biến động giá và kết hợp các chỉ số khối lượng để xác định hướng giá trị, để thực hiện mua thấp và bán cao.

Nguyên tắc chiến lược

Sử dụng bộ lọc phạm vi thích nghi để theo dõi biến động giá. Kích thước của bộ lọc được điều chỉnh thích nghi theo thời gian phạm vi, số lượng và quy mô được xác định bởi người dùng.
Có hai loại bộ lọc: Loại 1 và Loại 2. Loại 1 là loại theo dõi phạm vi tiêu chuẩn, và Loại 2 là loại làm tròn theo từng bước.
Xác định hướng biến động giá dựa trên mối quan hệ giữa bộ lọc và giá đóng cửa.
Kết hợp với sự gia tăng và giảm giá đóng cửa so với ngày trước, xác định hướng của giá trị. Giá trị tăng là tăng và giá trị giảm là giảm.
Phát hành tín hiệu mua khi giá vượt qua đường dẫn trên và giá trị tăng; Phát hành tín hiệu bán khi giá vượt qua đường dẫn dưới và giá trị giảm.

Phân tích lợi thế

Bộ lọc phạm vi thích nghi có thể nắm bắt chính xác biến động thị trường.
Hai loại bộ lọc có thể đáp ứng các ưu tiên giao dịch khác nhau.
Kết hợp các chỉ số khối lượng có thể xác định hiệu quả hướng giá trị.
Chiến lược linh hoạt và các tham số có thể được điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
Điều kiện giao dịch có thể tùy chỉnh logic.

Phân tích rủi ro

Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ lỡ giao dịch.
Các tín hiệu đột phá có một sự chậm trễ nhất định.
Các chỉ số khối lượng có một rủi ro nhất định về sự trì hoãn.
Những kẻ phá vỡ phạm vi thường bị mắc kẹt.

Phòng ngừa rủi ro:

Chọn các kết hợp tham số thích hợp và điều chỉnh chúng kịp thời.
Kết hợp các chỉ số khác để xác định xu hướng.
Giao dịch cẩn thận xung quanh các mức chính và sự đảo ngược xu hướng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Kiểm tra các kết hợp khác nhau của kích thước phạm vi và chu kỳ làm mịn để tìm ra sự kết hợp tối ưu.
Hãy thử các loại bộ lọc khác nhau và chọn loại bạn thích nhất.
Thử nghiệm với các chỉ số thể tích khác hoặc các chỉ số kỹ thuật phụ trợ.
Tối ưu hóa và điều chỉnh logic điều kiện giao dịch để giảm giao dịch không hợp lý.
Kết hợp các định lý thị trường để thiết lập kích thước vị trí thích nghi.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Range Filter [DW] & Labels", shorttitle="RF [DW] & Labels", overlay=true)


//Conditional Sampling EMA Function 
Cond_EMA(x, cond, n)=>
    var val     = array.new_float(0)
    var ema_val = array.new_float(1)
    if cond
        array.push(val, x)
        if array.size(val) > 1
            array.remove(val, 0)
        if na(array.get(ema_val, 0))
            array.fill(ema_val, array.get(val, 0))
        array.set(ema_val, 0, (array.get(val, 0) - array.get(ema_val, 0))*(2/(n + 1)) + array.get(ema_val, 0))
    EMA = array.get(ema_val, 0)
    EMA

//Conditional Sampling SMA Function
Cond_SMA(x, cond, n)=>
    var vals = array.new_float(0)
    if cond
        array.push(vals, x)
        if array.size(vals) > n
            array.remove(vals, 0)
    SMA = array.avg(vals)
    SMA

//Standard Deviation Function
Stdev(x, n)=>
    sqrt(Cond_SMA(pow(x, 2), 1, n) - pow(Cond_SMA(x, 1, n), 2))

//Range Size Function
rng_size(x, scale, qty, n)=> 
    ATR      = Cond_EMA(tr(true), 1, n)
    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    SD       = Stdev(x, n)
    rng_size = scale=="Pips" ? qty*0.0001 : scale=="Points" ? qty*syminfo.pointvalue : scale=="% of Price" ? close*qty/100 : scale=="ATR" ? qty*ATR :
               scale=="Average Change" ? qty*AC : scale=="Standard Deviation" ? qty*SD : scale=="Ticks" ? qty*syminfo.mintick : qty   

//Two Type Range Filter Function
rng_filt(h, l, rng_, n, type, smooth, sn, av_rf, av_n)=>
    rng_smooth = Cond_EMA(rng_, 1, sn)
    r          = smooth ? rng_smooth : rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, (h + l)/2)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if type=="Type 1"
        if h - r > array.get(rfilt, 1)
            array.set(rfilt, 0, h - r)
        if l + r < array.get(rfilt, 1)
            array.set(rfilt, 0, l + r)
    if type=="Type 2"
        if h >= array.get(rfilt, 1) + r
            array.set(rfilt, 0, array.get(rfilt, 1) + floor(abs(h - array.get(rfilt, 1))/r)*r)
        if l <= array.get(rfilt, 1) - r
            array.set(rfilt, 0, array.get(rfilt, 1) - floor(abs(l - array.get(rfilt, 1))/r)*r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    hi_band1  = rng_filt1 + r
    lo_band1  = rng_filt1 - r
    rng_filt2 = Cond_EMA(rng_filt1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
    hi_band2  = Cond_EMA(hi_band1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
    lo_band2  = Cond_EMA(lo_band1, rng_filt1 != rng_filt1[1], av_n)
    rng_filt  = av_rf ? rng_filt2 : rng_filt1
    hi_band   = av_rf ? hi_band2 : hi_band1
    lo_band   = av_rf ? lo_band2 : lo_band1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Type
f_type = input(defval="Type 1", options=["Type 1", "Type 2"], title="Filter Type")

//Movement Source
mov_src = input(defval="Close", options=["Wicks", "Close"], title="Movement Source")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=2.618, minval=0.0000001, title="Range Size")
rng_scale = input(defval="Average Change", options=["Points", "Pips", "Ticks", "% of Price", "ATR", "Average Change", "Standard Deviation", "Absolute"], title="Range Scale")

//Range Period
rng_per = input(defval=14, minval=1, title="Range Period (for ATR, Average Change, and Standard Deviation)")

//Range Smoothing Inputs
smooth_range = input(defval=true, title="Smooth Range")
smooth_per   = input(defval=27, minval=1, title="Smoothing Period")

//Filter Value Averaging Inputs
av_vals    = input(defval=true, title="Average Filter Changes")
av_samples = input(defval=2, minval=1, title="Number Of Changes To Average")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//High And Low Values
h_val = mov_src=="Wicks" ? high : close
l_val = mov_src=="Wicks" ? low : close

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(h_val, l_val, rng_size((h_val + l_val)/2, rng_scale, rng_qty, rng_per), rng_per, f_type, smooth_range, smooth_per, av_vals, av_samples)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (close > filt) ? (close > close[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (close < filt) ? (close < close[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=0, linewidth=3,  title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=#05ff9b, transp=100, title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=#ff0583, transp=100, title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=#00b36b, transp=85, title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=#b8005d, transp=85, title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(bar_color)

//External Trend Output
plot(fdir, transp=100, editable=false, display=display.none, title="External Output - Trend Signal")

// Trading Conditions Logic
longCond = close > filt and close > close[1] and upward > 0 or close > filt and close < close[1] and upward > 0 
shortCond = close < filt and close < close[1] and downward > 0 or close < filt and close > close[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = shortCondition)

strategy.close("Buy", when = shortCondition)
strategy.close("Sell", when = longCondition)

// Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.green, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.red, transp = 0)

// Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu