Chiến lược kiểm tra ngược chỉ báo Qstick trục không chéo hai chiều

Tổng quan

Chiến lược phản hồi chỉ số Qstick hai chiều là một chiến lược theo dõi xu hướng và tạo tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ số kỹ thuật Qstick do Tushar Chande phát triển. Chiến lược này đánh giá áp lực mua và áp lực bán của thị trường bằng cách tính toán chênh lệch trung bình di chuyển giữa giá mở và giá đóng của cổ phiếu và tạo tín hiệu giao dịch khi chênh lệch này đi qua trục 0 của chỉ số.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số Qstick được lấy bằng cách tính toán trung bình di chuyển của giá đóng cửa và giá mở trong một chu kỳ nhất định. Khi Qstick lớn hơn 0, giá đóng cửa trong chu kỳ nói chung cao hơn giá mở, lực đa đầu chiếm ưu thế; Khi Qstick nhỏ hơn 0, giá mở cửa trong chu kỳ nói chung cao hơn giá đóng cửa, lực trống chiếm ưu thế.

Các tín hiệu giao dịch của chiến lược này đến từ khi chỉ số Qstick đi qua trục 0: Khi Qstick đi qua trục 0 từ phía dưới tạo ra tín hiệu mua, điều này cho thấy áp lực mua bắt đầu cao hơn áp lực bán, có thể thiết lập một vị trí đa đầu; Ngược lại, khi Qstick đi qua trục 0 từ phía trên tạo ra tín hiệu bán, điều này cho thấy áp lực bán bắt đầu tăng lên, cần bán vị trí. Ngoài ra, chiến lược này cũng có thể vẽ đường trung bình di chuyển của giá trị Qstick làm đường tín hiệu, và khi chỉ số Qstick đi qua đường tín hiệu cũng sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược này cho phép lựa chọn các giao dịch đảo ngược. Đó là, thực sự thực hiện các giao dịch bán khi nó nên tạo ra một tín hiệu mua; thực sự thực hiện các giao dịch mua khi nó nên tạo ra một tín hiệu bán. Điều này có thể được sử dụng để đảo ngược theo ý thức hệ thị trường của các nhà đầu tư chính thống.

Phân tích lợi thế

Chiến lược Qstick 0-axis chéo hai chiều có những ưu điểm sau:

1. Sử dụng chỉ số trực quan đơn giản để đánh giá áp lực mua bán thị trường, tín hiệu được tạo ra rõ ràng
2. Sử dụng chỉ số chênh lệch trung bình di chuyển, có thể loại bỏ tiếng ồn thị trường hiệu quả
3. Có thể vẽ đường tín hiệu để tránh tín hiệu sai
4. Hỗ trợ giao dịch ngược để theo dõi các nhà đầu tư chính
5. Các tham số có thể tùy chỉnh để phù hợp với các cổ phiếu và môi trường thị trường khác nhau

Phân tích rủi ro

Chiến lược Qstick hai chiều qua 0 cũng có một số rủi ro:

1. Chỉ số Qstick trì hoãn nhận diện các điểm chuyển hướng và có thể bỏ lỡ các điểm nhập cảnh tốt nhất
2. Tín hiệu thường xuyên, chi phí giao dịch cao
3. Giao dịch đảo ngược có nhiều rủi ro và cần thận trọng

Bạn có thể làm giảm nguy cơ bằng cách:

1. Tối ưu hóa tham số chu kỳ Qstick để giảm độ trễ chỉ số
2. Tăng thông số chu kỳ đường tín hiệu, giảm tín hiệu sai
3. Chỉ thực hiện giao dịch đảo ngược ở giai đoạn cụ thể và kiểm soát quy mô vị trí

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược Qstick 0-axis chéo hai chiều có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, chẳng hạn như chỉ số khối lượng giao dịch, chỉ số tỷ lệ dao động, v.v. để tránh tín hiệu sai trong môi trường không có xu hướng
2. Tăng chiến lược dừng lỗ, dừng lỗ khi thua lỗ đạt đến một tỷ lệ nhất định
3. Nghiên cứu thêm để xác định sự kết hợp Qstick và tham số chu kỳ đường tín hiệu tối ưu
4. Tự động xác định các tham số tối ưu thông qua phương pháp học máy
5. Thử nghiệm hiệu quả của chiến lược trong một ngành hoặc cổ phiếu cụ thể

Tóm tắt

Chiến lược Qstick sử dụng các chỉ số đơn giản để đánh giá sự thay đổi áp lực mua bán, tạo ra tín hiệu giao dịch khi các chỉ số Qstick giao nhau, có thể nắm bắt được xu hướng giá hiệu quả. Chiến lược này dễ hiểu trực quan, phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng, cũng có thể được tối ưu hóa bằng nhiều phương tiện để phù hợp với nhu cầu của các nhà giao dịch cao cấp.