Chiến lược giao dịch đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là sử dụng đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm để đánh giá xu hướng thị trường, để thực hiện giao dịch có rủi ro thấp. Khi đường trung bình di chuyển nhanh vượt qua đường trung bình di chuyển chậm, nghĩa là thị trường có thể đi vào xu hướng tăng, lúc đó thực hiện nhiều; khi đường trung bình di chuyển nhanh vượt qua đường trung bình di chuyển chậm, nghĩa là thị trường có thể đi vào xu hướng giảm, lúc đó thực hiện không gian.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số di chuyển trung bình của giá. Đường trung bình di chuyển là một chỉ số phân tích xu hướng, nó làm mịn dữ liệu giá để đánh giá xu hướng giá. Các tham số trung bình di chuyển nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá; tham số trung bình di chuyển chậm hơn, phản ứng chậm hơn với sự thay đổi giá.
Cụ thể, chiến lược này xác định hai đường trung bình di chuyển theo chỉ số, với chu kỳ trung bình di chuyển nhanh là 21 và chu kỳ trung bình di chuyển chậm là 55. Chiến lược quyết định nhập cảnh bằng cách đánh giá hai đường trung bình di chuyển. Khi đi qua đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh, hãy làm nhiều hơn; khi đi qua đường trung bình di chuyển chậm dưới đường trung bình di chuyển nhanh, hãy làm trống.
Ngoài ra, chiến lược này cũng sử dụng ATR, chỉ số biến động để thiết lập dừng lỗ và dừng. ATR có thể đánh giá hiệu quả mức độ biến động của thị trường.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Ý tưởng của tôi rất rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
- Sử dụng chỉ số trung bình di chuyển để xác định xu hướng giá và giao dịch rủi ro thấp.
- Các trung bình di chuyển nhanh và trung bình di chuyển chậm được sử dụng để lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng giá.
- Sử dụng chỉ số ATR để thiết lập lệnh dừng lỗ động, bạn có thể điều chỉnh vị trí tùy theo mức độ biến động của thị trường.
- Không cần phải điều chỉnh các tham số thường xuyên, ổn định chiến lược cao hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Đường trung bình di chuyển có thể tạo ra tín hiệu sai khi giá biến động mạnh, có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.
- Chiến lược này chỉ dựa trên các chỉ số kỹ thuật mà không xem xét các yếu tố cơ bản, có thể gây thiệt hại lớn khi có tin tức về lợi nhuận lớn.
- Mức dừng lỗ của chỉ số ATR không nhất thiết phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường và có thể quá nhẹ hoặc quá cấp bách.
- Việc thiết lập chu kỳ trung bình di chuyển không phải là giải pháp tối ưu duy nhất, các kết hợp tham số chu kỳ khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau.
Chúng ta có thể tối ưu hóa các rủi ro như sau:
- Kết hợp với các chỉ số khác như MACD, RSI để xác nhận tín hiệu giao dịch và tránh nhầm lẫn.
- Giảm mức dừng lỗ thích hợp để giảm tổn thất đơn lẻ.
- Động thái tối ưu hóa các tham số chu kỳ của trung bình di chuyển để phù hợp hơn với môi trường thị trường ở các giai đoạn khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa sâu hơn từ các khía cạnh sau:
Sử dụng phương pháp học máy để tự động tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển, làm cho chiến lược có thể thích ứng hơn.
Thêm các yếu tố cơ bản như là điều kiện lọc, để tránh làm việc thiếu hụt một cách mù quáng khi tin tức quan trọng về lợi nhuận và thâm hụt đến. Ví dụ: quyết định lãi suất của Fed, phát hành dữ liệu vĩ mô quan trọng.
Thiết lập giới hạn biến động, tạm dừng giao dịch khi ATR quá lớn hoặc quá nhỏ để tránh thua lỗ trong môi trường thị trường cực đoan.
Kết hợp các chỉ số cơ bản của cổ phiếu, chẳng hạn như tỷ lệ tăng thị trường PE, hiệu ứng tăng khối lượng giao dịch, thiết lập mức dừng lỗ động.
Tăng cơ chế quản lý vị trí, giảm vị trí dần dần khi tỷ lệ lợi nhuận đạt đến một mức nhất định; Ngưng giao dịch trong một thời gian khi xảy ra tổn thất lớn.
Tóm tắt
Chiến lược này hoạt động một cách rõ ràng và đơn giản, đánh giá xu hướng thị trường bằng cách giao chéo hai đường trung bình di chuyển, là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Đồng thời, chiến lược cũng kiểm soát rủi ro tốt, sử dụng chỉ số ATR để thiết lập động lệnh dừng lỗ. Bằng cách tối ưu hóa hơn nữa, chiến lược có thể được nâng cao về kiểm soát rút lui và điều khiển chuyển động, do đó đạt được kết quả đầu tư ổn định hơn.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)
price = close
//
// ATR stuff
//
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")
atr = atr(atrLength)
//
// Strategy under test. MA crossover
//
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)
if (goLong)
sl = price - atr * slMultiplier
tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
if (goShort)
sl = price + atr * slMultiplier
tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)