1. Quảng trường
  2. Bandpass Filter đã đảo ngược chiến lược

Bandpass Filter đã đảo ngược chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 15:28:26
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược bộ lọc băng thông là một chiến lược giao dịch chứng khoán dựa trên bộ lọc băng thông. Nó xây dựng một hàm cos và sinus để mô phỏng bộ lọc băng thông và tạo ra tín hiệu mua và bán. Khi đầu ra bộ lọc vượt quá hoặc giảm xuống dưới một mức kích hoạt nhất định, chiến lược sẽ thực hiện các hoạt động đảo ngược, tức là mua hoặc bán.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này là xây dựng một bộ lọc băng thông BP, bao gồm hai thông số: tần số trung tâm và băng thông. Tần số trung tâm xác định chu kỳ chính mà bộ lọc đi qua, và băng thông xác định phạm vi các chu kỳ đi qua. Các thông số này xác định đặc điểm truyền của bộ lọc.

Cụ thể, chiến lược xây dựng các biến sau:

  • Chiều dài: Chu kỳ trung tâm của bộ lọc
  • Delta: Parameter băng thông
  • Beta: hệ số liên quan đến tần số trung tâm
  • Gamma: hệ số liên quan đến băng thông
  • Alpha: biến trung gian liên quan đến Beta và Gamma

Theo các biến này, chiến lược xây dựng một bộ lọc IIR thứ nhất (Phản ứng xung vô hạn):

BP = 0,5*(1 - alpha) *(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha) *nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])

Khi BP ở trên hoặc dưới TriggerLevel, chiến lược sẽ thực hiện các hành động theo hướng ngược lại.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng bộ lọc băng tần có thể loại bỏ tiếng ồn tần số cao và thấp và chỉ trích ra các tín hiệu chu kỳ tần số trung bình hữu ích để cải thiện tỷ lệ tín hiệu-tần số.
  2. Nó tương đối đơn giản và trực quan. Chỉ cần điều chỉnh một vài tham số để thích nghi với các chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau.
  3. Việc áp dụng chiến lược đảo ngược có thể nắm bắt kịp thời sự đảo ngược giá ngắn hạn và nhanh chóng đóng các vị trí sau khi kiếm lợi nhuận để giảm rủi ro nắm giữ.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Các thiết lập tham số của bộ lọc băng thông cần được điều chỉnh theo chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau. Nếu được thiết lập không đúng, nó sẽ bỏ lỡ các cơ hội giao dịch hoặc tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn.
  2. Chiến lược đảo ngược có xu hướng đảo ngược ảo giác. Nếu đảo ngược thất bại và giá tiếp tục theo hướng ban đầu, nó sẽ gây ra tổn thất.
  3. Tần suất giao dịch có thể cao. Nó là cần thiết để ngăn ngừa quá tối ưu hóa và kiểm soát chi phí giao dịch.

Để giảm thiểu những rủi ro này, các phương pháp tối ưu hóa sau đây có thể được xem xét:

  1. Sử dụng bộ lọc thích nghi để tự động điều chỉnh các thông số dựa trên những thay đổi của thị trường.
  2. Kết hợp các bộ lọc xu hướng để tránh mở các vị trí chống lại xu hướng.
  3. Tối ưu hóa sự kết hợp các tham số để làm cho các chiến lược được tham số hóa để thích nghi với nhiều điều kiện thị trường hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh chính mà chiến lược này có thể được tối ưu hóa bao gồm:

  1. Chu kỳ và tự điều chỉnh tham số: Điều chỉnh năng động các tham số như Dài và Delta theo các chu kỳ khác nhau và các biến động giá gần đây trong một cửa sổ thời gian, để bộ lọc thích nghi với những thay đổi môi trường thị trường trong thời gian thực.

  2. Kết hợp với đánh giá xu hướng: Trên cơ sở bộ lọc băng thông, các chỉ số kỹ thuật như MACD và MA được thêm vào để xác định hướng xu hướng và tránh mở các vị trí chống lại xu hướng.

  3. Kết hợp nhiều khung thời gian: triển khai các chiến lược trên nhiều khung thời gian (chẳng hạn như 5 phút, 15 phút, 30 phút, vv). Thực hiện xác minh tín hiệu giữa các khung thời gian khác nhau để cải thiện độ chính xác tín hiệu.

  4. Cơ chế dừng lỗ: Thiết lập các vị trí dừng lỗ hợp lý.

Thông qua các tối ưu hóa trên, sự ổn định, khả năng thích nghi và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện đáng kể.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược bộ lọc băng thông trích xuất các tín hiệu tần số trung bình hữu ích bằng cách xây dựng bộ lọc băng thông và thực hiện các hoạt động đảo ngược khi đầu ra bộ lọc kích hoạt mức để nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá ngắn hạn. Chiến lược tương đối đơn giản. Thông qua tối ưu hóa tham số, nó có thể thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau. Các hướng tối ưu hóa chính bao gồm bộ lọc thích nghi, đánh giá xu hướng, kết hợp nhiều khung thời gian, cơ chế dừng lỗ, v.v.

/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
	   iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
if (pos == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu