Chiến lược dừng lỗ và chốt lời tổng hợp dựa trên mục nhập ngẫu nhiên
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là quyết định điểm vào bằng số ngẫu nhiên, đặt ba điểm dừng và một điểm dừng để quản lý rủi ro để kiểm soát lợi nhuận trên mỗi giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng số ngẫu nhiên rd_number_entry để quyết định nhiều điểm vào giữa 11 và 13, sử dụng rd_number_exit từ 20 đến 22 để quyết định vị trí bằng phẳng. Sau khi làm nhiều, thiết lập stop loss cho giá vào trừatr(14) * slx. Đồng thời thiết lập ba điểm dừng, điểm dừng đầu tiên cho giá vào thêmatr(14) * tpx, điểm dừng thứ hai cho giá vào thêm 2 * tpx, điểm dừng thứ ba cho giá vào thêm 3 * tpx.
Chiến lược này có thể kiểm soát rủi ro bằng cách điều chỉnh tpx (phần số dừng) và slx (phần số dừng).
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng nhập cảnh ngẫu nhiên có thể làm giảm khả năng phù hợp
- Thiết lập nhiều điểm dừng để kiểm soát rủi ro của một giao dịch
- Sử dụngatr để thiết lập điểm dừng lỗ, có thể thiết lập điểm lỗ dựa trên biến động thị trường
- Có thể kiểm soát rủi ro giao dịch bằng cách điều chỉnh hệ số
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Có thể bị bỏ lỡ
- Điểm dừng quá nhỏ dễ bị dừng.
- Không gian dừng quá lớn, có thể không mang lại lợi nhuận
- Các tham số không đúng có thể làm tăng tổn thất
Bạn có thể giảm rủi ro bằng cách điều chỉnh hệ số stop-loss và tối ưu hóa logic nhập cảnh ngẫu nhiên.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Cải thiện logic nhập cảnh ngẫu nhiên kết hợp với phán đoán chỉ số xu hướng
- Tối ưu hóa hệ số dừng lỗ để tạo ra lợi nhuận hợp lý hơn so với lỗ hổng
- Tăng kiểm soát vị trí, sử dụng không gian dừng khác nhau ở các giai đoạn khác nhau
- Các tham số tối ưu hóa kết hợp với thuật toán học máy
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên nhập cảnh ngẫu nhiên, thiết lập nhiều điểm dừng để kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ. Vì ngẫu nhiên mạnh có thể làm giảm xác suất phù hợp với đường cong, có thể giảm rủi ro giao dịch bằng cách tối ưu hóa tham số.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50)
tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?')
slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?')
isLong = false
isLong := nz(isLong[1])
isShort = false
isShort := nz(isShort[1])
entryPrice = 0.0
entryPrice := nz(entryPrice[1])
tp1 = true
tp1 := nz(tp1[1])
tp2 = true
tp2 := nz(tp2[1])
sl_price = 3213.0
sl_price := nz(sl_price[1])
sl_atr = atr(14)*slx
tp_atr = atr(14)*tpx
rd_number_entry = 1.0
rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17
rd_number_exit = 1.0
rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17)
//plot(rd_number_entry)
shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort
longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort
//Never exits a trade:
exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort
exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong
//shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017
//exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
//exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017
if (longCondition and not isLong)
strategy.entry('Long1', strategy.long)
strategy.entry('Long2', strategy.long)
strategy.entry('Long3', strategy.long)
isLong := true
entryPrice := close
isShort := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close-sl_atr
if (shortCondition and not isShort)
strategy.entry('Short1', strategy.short)
strategy.entry('Short2', strategy.short)
strategy.entry('Short3', strategy.short)
isShort := true
entryPrice := close
isLong := false
tp1 := false
tp2 := false
sl_price := close+sl_atr
if (exitShort and isShort)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (exitLong and isLong)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isLong
if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1
strategy.close('Long1')
tp1 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Long2')
tp2 := true
sl_price := close - tp_atr
if (close > entryPrice + 3*tp_atr)
strategy.close('Long3')
isLong := false
if (close < sl_price)
strategy.close('Long1')
strategy.close('Long2')
strategy.close('Long3')
isLong := false
if isShort
if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1
strategy.close('Short1')
sl_price := close + tp_atr
tp1 := true
if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2
strategy.close('Short2')
sl_price := close + tp_atr
tp2 := true
if (close < entryPrice - 3*tp_atr)
strategy.close('Short3')
isShort := false
if (close > sl_price)
strategy.close('Short1')
strategy.close('Short2')
strategy.close('Short3')
isShort := false
plot(atr(14)*slx)
plot(sl_price)