1. Quảng trường
  2. Chiến lược bán da đầu ở thị trường đảo ngược xu hướng

Chiến lược bán da đầu ở thị trường đảo ngược xu hướng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 17:43:50
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này nhằm mục đích xác định các điểm mua thấp sau khi điều chỉnh xu hướng dài hạn thông qua biến động ngắn hạn, để nắm bắt sự khởi đầu của các thị trường xu hướng mới.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Đầu tiên, xác định tình hình xu hướng dài hạn. Chiến lược sử dụng chỉ số KD để đánh giá các điều kiện xu hướng dài hạn và ngắn hạn. Khi chỉ số KD dài hạn duy trì trên 50 trong các giai đoạn liên tiếp, điều đó có nghĩa là thị trường tăng, tạo điều kiện cho chiến lược xác định nền tảng vĩ mô.

  2. Thứ hai, xác định các đặc điểm của biến động điều chỉnh ngắn hạn. Chiến lược này sử dụng chỉ số RSI để xác định độ sâu của các điều chỉnh ngắn hạn. Khi chỉ số RSI tạo ra các đáy tương đối thấp liên tiếp, điều đó có nghĩa là tích lũy và đĩa rửa đang diễn ra. Kết hợp với chỉ số KD, chúng ta có thể đánh giá liệu biến động ngắn hạn đang đến gần kết thúc hay không.

  3. Ngoài ra, xác định khu vực hỗ trợ. Chiến lược sẽ xác định sự gia tăng của chỉ số RSI từ mức thấp hơn, cho thấy sự hình thành các khu vực hỗ trợ. Sự gia tăng của chỉ số KD cũng xác minh điểm này. Những yếu tố này cùng nhau cho thấy thời điểm đảo ngược đã chín muồi để can thiệp.

  4. Cuối cùng, xác định tín hiệu đảo ngược để hoàn thành mục nhập. Khi các chỉ số trên đáp ứng các điều kiện, một tín hiệu mua sẽ được tạo ra, cho thấy can thiệp dài có thể được thực hiện. Đây là điểm đầu vào tốt nhất khi xu hướng bắt đầu.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là bằng cách tận dụng đầy đủ thời gian vào ngược trong các biến động điều chỉnh ngắn hạn, sức mạnh hỗ trợ được xác minh, do đó rủi ro có thể kiểm soát được. Điều này cung cấp tiềm năng lợi nhuận lớn cho thị trường xu hướng tiếp theo.

Thứ hai, các thiết lập tham số của các chỉ số là thích hợp để tránh giao dịch quá ồn ào. Chỉ những khu vực hỗ trợ có độ tin cậy cao được tìm kiếm trong khuôn khổ thị trường vĩ mô để tham gia, làm giảm đáng kể khả năng giao dịch sai.

Phân tích rủi ro

Rủi ro chính mà chiến lược này phải đối mặt là xảy ra sai lầm trong việc đánh giá xu hướng dài hạn. Khi ở thị trường hợp nhất và phân biệt, chiến lược sẽ tạo ra các tín hiệu sai. Ngoài ra, hỗ trợ ngắn hạn có thể bị phá vỡ một lần nữa, đòi hỏi phải dừng lỗ kịp thời.

Để giảm rủi ro, các tham số trước tiên nên được điều chỉnh theo bối cảnh thị trường vĩ mô để giảm độ nhạy của các tín hiệu dài. Thứ hai, các đường dừng lỗ có thể được thiết lập để thoát nhanh khi hỗ trợ bị phá vỡ. Cuối cùng, nếu các tín hiệu sai liên tục xảy ra, chiến lược nên bị đình chỉ và đánh giá lại điều kiện thị trường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn chỗ để tối ưu hóa thêm chiến lược này:

  1. Thêm các chỉ số âm lượng để đảm bảo sức mạnh hỗ trợ

  2. Đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận chiến lược

  3. Tăng các bộ lọc đột phá để tránh theo dõi tổn thất dừng sau khi bị hỏng hỗ trợ

  4. Tích hợp nhiều chỉ số hơn để đánh giá toàn diện để tăng cường sự ổn định của chiến lược

Kết luận

Chiến lược thu lợi nhuận này sử dụng thành công các đặc điểm của biến động điều chỉnh ngắn hạn dưới sự hướng dẫn của nền tảng vĩ mô để xác định các tín hiệu đảo ngược và vào thị trường theo nguyên tắc mua thấp và bán cao. Bằng cách tối ưu hóa các thiết lập tham số và phương tiện dừng lỗ, rủi ro giao dịch có thể được giảm. Đây là một chiến lược định lượng đáng tin cậy, ổn định và hiệu quả.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu