1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi trung bình di chuyển thích nghi

Chiến lược theo dõi trung bình di chuyển thích nghi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-25 10:11:54
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi đường trung bình động thích nghi là một chiến lược theo xu hướng dựa trên đường trung bình động. Nó sử dụng đặc điểm mà giá cổ phiếu dao động xung quanh đường trung bình động và tạo ra đường trung bình động bằng cách tính toán trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong các giai đoạn khác nhau như tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ trên hoặc dưới đường. Nó phù hợp với giao dịch xu hướng trung hạn đến dài hạn.

Chiến lược logic

Chỉ số cốt lõi của chiến lược theo dõi trung bình động thích nghi là đường trung bình động xTether dựa trên tham số đầu vào Length. Đường này là mức trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong các khoảng thời gian Length trước đây. Nó tạo ra tín hiệu ngắn khi giá dưới đường và tín hiệu dài khi giá trên đường. Chiến lược xác định liệu nên giữ một vị trí dài hay ngắn dựa trên mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động. Nó cũng có tính năng chuyển đổi giữa hướng dài và ngắn.

Cụ thể, chiến lược được thực hiện thông qua các bước sau:

  1. Nhập tham số Length, mặc định là 50 ngày, được sử dụng để tính thời gian Lookback cho đường trung bình động;

  2. Tính toán giá cao nhất trên và giá thấp nhất dưới trong các khoảng thời gian dài trước;

  3. Tính toán trung bình của giá cao nhất và thấp nhất để có được đường trung bình động xTether;

  4. So sánh giá đóng cửa với xTether để xác định tín hiệu dài và ngắn;

  5. Chuyển đổi giữa hướng dài và hướng ngắn dựa trên tham số đầu vào ngược;

  6. Lấy vị trí dài hoặc ngắn dựa trên tín hiệu và thay đổi màu thanh.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Dùng trung bình động thích nghi để theo dõi hiệu quả xu hướng thị trường;

  2. Các tham số thời gian dài thích nghi với các chân trời giao dịch khác nhau;

  3. Khả năng chuyển hướng dài / ngắn thích nghi với những thay đổi của thị trường;

  4. Thay đổi màu thanh sau khi lấy vị trí tạo ra hiệu ứng trực quan để dễ dàng nhận dạng.

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Không dừng lỗ kịp thời khi xu hướng đảo ngược;

  2. Cài đặt tham số Length không chính xác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược;

  3. Rủi ro quá phù hợp tiềm năng do giao dịch quá mức.

Để giảm thiểu những rủi ro này, dừng lỗ, điều chỉnh tham số Dài và giới hạn tần suất giao dịch nên được sử dụng.

Các lĩnh vực cải tiến

Chiến lược có thể được tăng cường từ các khía cạnh sau:

  1. Thêm cơ chế dừng lỗ để giảm lỗ trong quá trình đảo ngược xu hướng;

  2. Tối ưu hóa tham số Length để tìm cài đặt tốt nhất;

  3. Thêm các điều kiện lọc để tránh giao dịch không cần thiết và rủi ro quá phù hợp;

  4. Bao gồm các chỉ số khác để cải thiện độ chính xác quyết định.

Kết luận

Nói chung, chiến lược theo dõi trung bình động thích nghi là một hệ thống theo dõi xu hướng khả thi. Nó theo dõi xu hướng giá bằng cách sử dụng trung bình động, thích nghi với các giai đoạn khác nhau với tham số Dài và chuyển đổi giữa dài và ngắn. Ưu điểm chính là khả năng theo dõi mạnh mẽ khiến nó phù hợp với giao dịch trung dài đến dài hạn, nhưng có những rủi ro như bị mắc kẹt và điều chỉnh tham số xấu.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/12/2017
// Tether line indicator is the first component of TFS trading strategy.
// It was named this way because stock prices have a tendency to cluster
// around it. It means that stock prices tend to move away from the midpoint
// between their 50-day highs and lows, then return to that midpoint at some
// time in the future. On a chart, it appears as though the stock price is
// tethered to this line, and hence the name.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: Tether Line", shorttitle="Tether Line", overlay = true )
Length = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
xTether = avg(upper, lower)
pos = iff(xTether > close, -1,
       iff(xTether < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xTether, color=green, title="Tether Line")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu