1. Quảng trường

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-25 13:00:51
Tags:

img

Tổng quan

Nguyên tắc chiến lược

Cụ thể, chiến lược tính toán đường Lagging Span 2 thông qua hàm Donchian. Sau đó làm một sự thay đổi đối với đường để có được đường tín hiệu giao dịch cuối cùng. Khi giá vượt qua đường tín hiệu này, nó được đánh giá là một bước ngoặt trong xu hướng giá, tại thời điểm đó các vị trí dài và ngắn có thể được thiết lập.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng đường Lagging Span 2 trong chỉ số mây Ichimoku để xác định xu hướng.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. Đường Lagging Span 2 tự nó có một sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ các điểm đầu vào tốt hơn trong xu hướng. Các thông số trơn tru có thể được tối ưu hóa phù hợp.

  2. Cài đặt stop profit và stop loss không chính xác có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.

  3. Việc giao dịch đột phá có nguy cơ bị mắc kẹt bởi các nhà đầu tư.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh tham số trơn tru của đường Lagging Span 2 để tối ưu hóa độ nhạy của nó và tìm sự cân bằng giữa việc phát hiện các điểm đảo ngược xu hướng và ngăn chặn các đột phá sai.

  2. Thiết lập riêng biệt lấy lợi nhuận và dừng lỗ cho các vị trí dài và ngắn, đồng thời tối ưu hóa các thiết lập lấy lợi nhuận và dừng lỗ để ngăn ngừa tổn thất quá mức.

  3. Thêm các điều kiện đánh giá xu hướng để tránh giao dịch chống lại xu hướng. Ví dụ, xác định hướng xu hướng chung cùng với các chỉ số khác.

  4. Tăng cơ chế xác nhận. Đừng vào thị trường tại lần đột phá đầu tiên, nhưng chờ tín hiệu xác nhận của callback đột phá một lần nữa.

Kết luận

/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN

//@version=5
strategy("TPS - FX Trade", overlay=true)

laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Lead Look Back")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Displacement")

pozyonu = input.bool(false,title="Sadece Long Yönlü Poz Aç")

// Stop Loss ve Kar Al Seviye Girişleri
TPLong = input.int(10000, minval = 30, title ="Long Kar Al Puanı", step=10)
SLLong = input.int(7500, minval = 30, title ="Long Zarar Durdur Puanı", step=10)
TPShort = input.int(20000, minval = 30, title ="Short Kar Al Puanı", step=10)
SLShort = input.int(7500, minval = 30, title ="Short Zarar Durdur Puanı", step=10)


donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(leadLine, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,title="Lead2 Çizgisi")

buycross = ta.crossover(close,leadLine[displacement-1]) 
sellcross = ta.crossover(leadLine[displacement-1],close)


if (buycross) and (pozyonu == true) or buycross 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", profit=TPLong, loss=SLLong)
if (sellcross) and pozyonu == false
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", profit=TPShort, loss=SLShort)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu