Chiến lược giao dịch chênh lệch đảo ngược theo mùa
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đảo ngược dựa trên hiệu ứng theo mùa. Nó tạo vị trí vào một tháng nhập cảnh cụ thể và giữ vị trí bằng phẳng vào tháng ra đi để nắm bắt sự đảo ngược giá do hiệu ứng theo mùa.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này là xây dựng các vị trí theo mùa dựa trên tháng vào và tháng ra của người dùng. Cụ thể, nếu tháng hiện tại tương đương với tháng vào và không có vị trí được xây dựng, hãy đi vào thị trường theo hướng đa đầu hoặc trống. Nếu vị trí đã được thiết lập và tháng hiện tại tương đương với tháng ra, hãy đóng cửa vị trí.
Ví dụ, nếu chọn vào thị trường vào tháng 10 và rời khỏi thị trường vào tháng 1, thì vào tháng 10 mỗi năm, nếu không có vị trí, hãy tạo vị trí mới theo hướng nhiều đầu hoặc trống; Nếu đã có vị trí, vị trí sẽ được xóa vào tháng 1 mỗi năm. Dựa trên logic này, có thể nắm bắt được sự đảo ngược giá do hiệu ứng mùa.
Cần lưu ý rằng chiến lược này mặc định 25% vốn rủi ro cho mỗi giao dịch và tính theo phí 0.5%. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập cuối cùng.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là lợi dụng sự đảo ngược của thị trường do hiệu ứng mùa. Nhiều thị trường hàng hóa và tài chính có biến động giá theo mùa rõ rệt. Nếu chọn thời gian đưa vào và rút ra phù hợp, thì có thể nắm bắt hiệu quả cơ hội đảo ngược do hiệu ứng mùa.
Ngoài ra, chiến lược này rất đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch số lượng. Nó chỉ dựa vào hai tham số, làm giảm đáng kể sự khó khăn trong việc tối ưu hóa chiến lược.
Phân tích rủi ro
Mặc dù hiệu quả của chiến lược này là đáng kể, nhưng vẫn có một số rủi ro. Đầu tiên, lựa chọn không đúng thời gian ra thị trường và thời gian ra thị trường có thể dẫn đến việc không thể nắm bắt được sự đảo ngược giá, do đó gây thiệt hại; thứ hai, thay đổi môi trường thị trường cũng có thể dẫn đến giảm hiệu ứng theo mùa; và cuối cùng, logic dừng lỗ mặc định yếu, không thể kiểm soát hiệu quả thiệt hại đơn lẻ.
Để giảm rủi ro, bạn có thể xem xét các lựa chọn để tối ưu hóa thời gian ra thị trường và thời gian ra thị trường, kết hợp với phân tích nhiều hơn để đánh giá môi trường thị trường, và thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Tất nhiên, không có chiến lược giao dịch nào có thể hoàn toàn tránh được rủi ro thị trường và người giao dịch cần thận trọng.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có nhiều không gian tối ưu. Đầu tiên, có thể giới thiệu logic dừng lỗ, thiết lập mức dừng lỗ hợp lý. Thứ hai, có thể thử nghiệm nhiều cặp giao dịch ra khỏi thị trường khác nhau, tìm kiếm tham số tối ưu.
Bằng cách tối ưu hóa một số điểm trên, bạn có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định của chiến lược, tăng cường khả năng theo dõi chiến lược. Tất nhiên, bất kỳ tối ưu hóa nào cũng cần phải được kiểm tra lại nghiêm ngặt để tránh tối ưu hóa quá mức.
Tóm tắt
Chiến lược đảo ngược theo mùa này rất thực tế về tổng thể. Nó có hiệu quả trong việc thu được lợi nhuận từ sự đảo ngược giá do hiệu ứng mùa gây ra bằng cách chọn các tháng vào và ra thị trường phù hợp. Đồng thời, chiến lược này rất đơn giản, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EmpiricalFX
//@version=4
strategy("Seasonality Benchmark ","Season",overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=25,initial_capital=100000,currency="USD",
commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.5)
input_entry_direction = input("Long","Position Type",options=["Long","Short"])
input_entry_month = input("Oct","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
input_exit_month = input("Jan","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
//Convert three character month string to integer
month_str_to_int(m)=>
ret = m == "Jan" ? 1 :
m == "Feb" ? 2 :
m == "Mar" ? 3 :
m == "Apr" ? 4 :
m == "May" ? 5 :
m == "Jun" ? 6 :
m == "Jul" ? 7 :
m == "Aug" ? 8 :
m == "Sep" ? 9 :
m == "Oct" ? 10 :
m == "Nov" ? 11 :
m == "Dec" ? 12 : -1
is_long = input_entry_direction == "Long" ? true : false
entry = month_str_to_int(input_entry_month)
exit = month_str_to_int(input_exit_month)
var balance = strategy.equity
//Entering a position is conditional on:
//1. No currently active trades
//2. Input entry month matches current month
if(strategy.opentrades == 0 and entry == month)
strategy.entry("Swing",is_long)
//Exiting a position is conditional on:
//1. Must have open trade
//2. Input exit month matches current month
if(strategy.opentrades > 0 and exit == month)
strategy.close("Swing")
//Update the balance every time a trade is exited
if(change(strategy.closedtrades)>0)
balance := strategy.equity
plot(strategy.equity,"Equity",color.orange)
plot(balance,"Balance",color.red)