Chiến lược giao dịch đảo chiều dựa trên khoảng trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Chuyển đổi vòng tròn giữa các đường trung bình di chuyển, bằng cách tính toán các sự giao thoa giữa các đường trung bình di chuyển theo chu kỳ khác nhau, để đánh giá thời gian biến đổi của thị trường và thực hiện các hoạt động hoài nghi thích hợp.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này tính toán 3 đường trung bình di chuyển cùng một lúc:

1. Đường trung bình di chuyển nhanh (flength): phản ánh sự thay đổi giá gần đây nhất
2. Đường trung bình di chuyển chậm ((đường tham số chu kỳ): phản ánh xu hướng giá trung hạn
3. Đường trung bình di chuyển chậm nhất ((slenght): phản ánh xu hướng giá dài hạn

Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm từ phía dưới, điều này cho thấy rằng thị trường ngắn hạn bắt đầu đảo ngược sang đa đầu; khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm từ phía trên xuống, điều này cho thấy thị trường ngắn hạn bắt đầu đảo ngược sang không đầu.

Để lọc các đợt phá vỡ giả mạo, chiến lược cũng đã giới thiệu phương thức chuyển động thứ 4, đó là bộ lọc xu hướng dài hạn ((tlenght tham số chu kỳ). Chỉ khi giá nằm trên đường trung bình chuyển động, tín hiệu nhiều sẽ được xem xét; chỉ khi giá nằm dưới đường trung bình chuyển động, tín hiệu trống sẽ được xem xét.

Các quy tắc giao dịch cụ thể như sau:

1. Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm, và đường trung bình di chuyển chậm đi qua đường trung bình di chuyển chậm nhất (các tín hiệu đa đầu ngắn hạn), và giá cao hơn bộ lọc xu hướng dài hạn, hãy nhập thêm vào thị trường; Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm, hãy xóa vị trí đa đầu.

2. Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm, và đường trung bình di chuyển chậm đi qua đường trung bình di chuyển chậm nhất (tín hiệu đầu trống ngắn hạn), và giá thấp hơn bộ lọc xu hướng dài hạn, hãy tháo dỡ vào thị trường; Khi đường trung bình di chuyển nhanh đi qua đường trung bình di chuyển chậm, hãy xóa vị trí đầu trống.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian, có thể xác định hiệu quả sự thay đổi trong xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giảm tín hiệu sai.
2. Tham gia bộ lọc xu hướng dài hạn để tránh giao dịch sai trước khi xu hướng dài hạn thay đổi.
3. Các quy tắc giao dịch đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với giao dịch số lượng.
4. Chiến lược đảo ngược có lợi thế về tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận.
5. Các nhà nghiên cứu cho biết, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số cách để có thể sử dụng các công cụ này.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Chiến lược trung bình di chuyển nhạy cảm với các tham số, và các tham số khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau.
2. Tín hiệu đảo ngược có thể xảy ra đột phá giả, dẫn đến tổn thất giao dịch.
3. Có thể xảy ra những biến động lâu dài, nhiều lần chuyển đổi lợi nhuận trở thành không.
4. Sau khi đảo ngược, giá có thể có một đợt phá vỡ mạnh mẽ, không thể dừng lỗ thoát ra kịp thời.

Giải pháp:

1. Tối ưu hóa các tham số, tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất.
2. Mở rộng thời gian xác nhận của tín hiệu đảo ngược một cách thích hợp để tránh phá vỡ giả.
3. Tăng mức dừng lỗ và giảm rủi ro mất mát.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa bằng cách:

1. Kiểm tra nhiều hơn các tổ hợp tham số để tìm ra tham số tối ưu.
2. Tăng lượng lọc để tránh phá vỡ giả mạo.
3. Kết hợp với các chỉ số khác xác nhận tín hiệu vào cửa.
4. Động thái điều chỉnh vị trí dừng lỗ, tối ưu hóa cơ chế thoát ra.
5. Tối ưu hóa chiến lược quản lý tài chính, kiểm soát rủi ro.

Tóm tắt

Chiến lược này dựa trên đường trung bình chuyển động để giao dịch đảo ngược, đồng thời giới thiệu bộ lọc xu hướng dài hạn để hướng dẫn giao dịch, có thể xác định hiệu quả thời điểm thị trường đảo ngược. Từ kết quả đánh giá lại, chiến lược này có lợi nhuận tốt và có giá trị ứng dụng thực.