Chiến lược giao dịch hợp tác đa mốc thời gian
ChaoZhang
Tổng quan
MT-Coordination Trading Strategy là một chiến lược giao dịch định lượng cao cấp. Nó tích hợp nhiều chỉ số kỹ thuật để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn trên thị trường. Chiến lược này được thiết kế bởi nhà giao dịch nổi tiếng I3ig_Trades, đặc biệt dành cho giao dịch tần số cao trên thị trường tài chính.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này kết hợp ba chu kỳ khác nhau của đường trung bình di chuyển phẳng (đường 21 ngày, đường 50 ngày và đường 200 ngày), chỉ số tương đối mạnh (đường 14 ngày RSI) và chỉ số William (đường 2 ngày).
Tín hiệu đầu vào đa đầu: khi giá đóng cửa cao hơn cả ba đường trung bình, RSI cao hơn 50, và giá cao nhất của đường K hiện tại cao hơn tam giác lên trên của đường K trước đó.
Tín hiệu đầu vào trống: Khi giá đóng cửa thấp hơn cả ba đường trung bình, RSI thấp hơn 50, và giá thấp nhất của đường K hiện tại thấp hơn tam giác xuống của đường K trước.
Kích thước vị trí được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm và mức độ đòn bẩy được chọn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số để lọc các tín hiệu giả mạo, tìm ra điểm Breakout có xác suất cao, làm giảm đáng kể rủi ro giao dịch. Đồng thời, vị trí được thiết lập theo tỷ lệ lợi nhuận của tài khoản và kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Những ưu điểm cụ thể:
Sử dụng các chỉ số đa thời gian để xác nhận và tránh bị lắp đặt. Các đường ngắn, đường trung bình và đường dài có thể nhận ra các mức độ khác nhau của xu hướng.
RSI tránh giao dịch trong khu vực quá nóng hoặc quá lạnh. RSI cao hơn 50 là tín hiệu xem nhiều và thấp hơn 50 là tín hiệu không.
Chỉ số William tiếp tục xác nhận đợt phá vỡ. Chỉ nhập vào khi giá phá vỡ điểm cực của chỉ số này.
Vị thế động được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền trên tài khoản, kiểm soát chặt chẽ lỗ đơn.
Các tham số có thể tùy chỉnh để phù hợp với phong cách giao dịch khác nhau.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có những rủi ro:
Không thể hoàn toàn tránh được nguy cơ bị mắc kẹt. Khi ba đường cong xảy ra, có khả năng giao dịch bị mắc kẹt.
Không thể xuất hiện kịp thời trước khi xu hướng đảo ngược. Chỉ số bị chậm trễ, không thể dự đoán được sự đảo ngược.
Rủi ro mất mát. Trong trường hợp cực đoan, tổn thất đơn lẻ vượt quá dự kiến.
Phản ứng:
- Tối ưu hóa kết hợp đường trung bình để tìm tham số tối ưu.
- Thêm bộ lọc âm và dương để tránh đột phá giả.
- Cải thiện tỷ lệ phần trăm và mức độ đòn bẩy.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này vẫn có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Kiểm tra sự kết hợp của các tham số đường trung bình và RSI khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Thêm các chỉ số lọc khác, chẳng hạn như chiều rộng của đồng tiền, để tiếp tục xác định các tín hiệu của xu hướng traderjack.
Tăng chiến lược dừng lỗ, dừng lỗ khi thua lỗ đạt đến một tỷ lệ nhất định.
Kết hợp với mô hình học sâu để xác định sức đề kháng hỗ trợ quan trọng.
Sử dụng hệ thống quản lý tỷ lệ vị trí thích ứng để kích thước vị trí hợp lý hơn.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đồng bộ đa thời gian là một chiến lược đột phá tần số cao đã được chứng minh. Nó kết hợp nhiều chỉ số để giảm tín hiệu giả, vị trí động để kiểm soát chặt chẽ tổn thất đơn lẻ. Chiến lược này phù hợp với quỹ đầu tư tư nhân và các nhà giao dịch chuyên nghiệp có quy mô vốn nhất định.
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)
// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")
// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)
// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)
// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]
// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]
positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close
// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)
// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")