Chiến lược đóng dự đoán đường K đôi
ChaoZhang
Tổng quan
Mục đích của chiến lược này là dự đoán giá đóng cửa của đường K 15 phút tiếp theo, bằng cách phân tích giá mở cửa và giá đóng cửa của hai đường K 30 phút trước. Xác định đường K 15 phút tiếp theo sẽ tiếp tục tăng, giảm hoặc thu hẹp theo xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược này nằm trong hàm predictNextCandleClose. Chức năng này chấp nhận giá mở và giá đóng của hai dòng K 30 phút đầu tiên như tham số đầu vào.
Nếu giá đóng cửa 30 phút cuối cùng của đường K cao hơn giá mở, thì nó được coi là xu hướng nhiều đầu; Nếu thấp hơn giá mở, thì là xu hướng đầu không. Nếu K đường 30 phút thứ hai cũng hiển thị xu hướng nhiều đầu tương tự, thì xu hướng được coi là mạnh hơn, và dự đoán rằng đường K 15 phút tiếp theo cũng sẽ tiếp tục xu hướng này.
Cụ thể, nếu hai dòng K 30 phút gần đây đều kết thúc tích cực ((giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa), thì giá đóng cửa của dòng K 15 phút tiếp theo sẽ cao hơn giá đóng cửa K 30 phút cuối cùng so với giá mở cửa.
Nếu hai dòng K 30 phút gần đây đều kết thúc âm ((giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa), thì giá đóng cửa của dòng K 15 phút tiếp theo được dự đoán sẽ thấp hơn giá đóng cửa của dòng K hiện tại so với giá mở cửa và giá đóng cửa của dòng K 30 phút cuối cùng.
Nếu hai dòng K 30 phút gần đây có một xu hướng âm và một xu hướng dương, điều này cho thấy không có xu hướng rõ ràng, tại thời điểm này, dự báo giá đóng cửa của dòng K 15 phút tiếp theo sẽ giống như giá đóng cửa của dòng K 30 phút cuối cùng.
Điều này có thể sử dụng thông tin K-line trong quá khứ để đánh giá xu hướng giá trong ngắn hạn trong tương lai, như là một tài liệu tham khảo cho các quyết định giao dịch.
Phân tích lợi thế
Chiến lược dự đoán hai đường K này có những lợi thế sau:
Một ứng dụng đơn giản, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch số lượng
Sử dụng xu hướng phán đoán hai dòng K, bạn có thể lọc một phần tiếng ồn và cải thiện độ chính xác của phán đoán
Dự báo 15 phút, khoảng thời gian ngắn, thuận lợi cho việc điều chỉnh vị trí kịp thời
Đánh giá tín hiệu giao dịch kết hợp với giá hiện tại và giá dự báo, có thể phản ứng nhanh với các sự kiện bất ngờ
Không cần nhiều dữ liệu lịch sử, giảm yêu cầu về khối lượng dữ liệu, phù hợp với dữ liệu không đầy đủ hoặc ổ đĩa
Phân tích rủi ro
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Chỉ xem xét giá mở và giá đóng, thiếu chi tiết K-line như một phán đoán phụ trợ, có thể bỏ qua tín hiệu quan trọng
K-line có khoảng cách dài, không thể phản ứng ngay lập tức với biến động giá ngắn hạn, có sự chậm trễ về thời gian
Dự báo chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử, không thể đánh giá tác động của các sự kiện bất ngờ lớn, rủi ro lớn
Quy tắc phán đoán đa không gian đơn giản hơn, dễ tạo ra tín hiệu sai, chất lượng tín hiệu cần được cải thiện
Dữ liệu đĩa cứng thường bị bỏ trống hoặc bị lỗ hổng, cũng có thể làm gián đoạn tính chính xác của phán đoán logic
Hướng tối ưu hóa
Với những rủi ro nêu trên, chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm nhiều chỉ số phán đoán phụ như MACD, KD, v.v. để tăng độ chính xác dự đoán
Kết hợp nhiều chi tiết K-line, như đường bóng, thực thể và các điểm mốc giá, để hoàn thiện quy tắc đa không gian
Tăng số lượng mẫu, mở rộng phạm vi thời gian phán đoán đường K, tránh bị nhiễu sóng ngắn hạn
Tăng chiến lược dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ bằng cách sử dụng các phương tiện như dừng di chuyển, dừng thời gian
Tối ưu hóa quy tắc mở vị trí, chỉ mở vị trí khi xu hướng rõ ràng hơn, tránh lặp lại sự không chắc chắn của thị trường
Kiểm tra thực tế, sửa logic không phù hợp với thực tế, để tham số chiến lược gần gũi hơn với thị trường thực
Tóm tắt
Chiến lược này dựa trên phân tích thông tin giá mở của hai dòng K để đánh giá xu hướng ngắn hạn trong tương lai và tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Chiến lược này đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch định lượng, nhưng cũng có các vấn đề về quy tắc đánh giá đơn giản, chất lượng tín hiệu hạn chế. Chúng tôi có thể tối ưu hóa đa chiều từ các chỉ số phụ trợ, chi tiết của dòng K, chiến lược dừng lỗ, v.v.
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sosawolf
//@version=5
strategy("Predict Next Candle Close Strategy", overlay=true)
// Function to predict next candle close based on previous two candles
predictNextCandleClose(open1, close1, open2, close2) =>
if close1 > open1 and close2 > open2
// Bullish trend, predict next candle close to be bullish
close1 + (close1 - open1)
else if close1 < open1 and close2 < open2
// Bearish trend, predict next candle close to be bearish
close1 - (open1 - close1)
else
// Indecisive or ranging market, predict next candle close to be neutral
close1
// Get previous two 30-minute candles' open and close prices
open1 = request.security(syminfo.tickerid, "30", open[1])
close1 = request.security(syminfo.tickerid, "30", close[1])
open2 = request.security(syminfo.tickerid, "30", open[2])
close2 = request.security(syminfo.tickerid, "30", close[2])
// Predict next 15-minute candle close
predictedClose = predictNextCandleClose(open1, close1, open2, close2)
// Plot the predicted close as a line
plot(predictedClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Predicted Close")
// Buy condition: Predicted close is higher than the current close
buyCondition = predictedClose > close
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
// Sell condition: Predicted close is lower than the current close
sellCondition = predictedClose < close
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition)