1. Quảng trường
  2. Chiến lược số lượng chuyển động trung bình

Chiến lược số lượng chuyển động trung bình

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 11:39:26
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các chỉ số trung bình động và khối lượng giao dịch để thiết kế các quy tắc nhập và thoát dài và ngắn, tạo thành một chiến lược giao dịch định lượng hoàn chỉnh.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số chính

  1. Đường trung bình động: MA nhanh (dòng xanh) và MA chậm (dòng đỏ)
  2. Khối lượng: Khối lượng 24 giờ (Vàng) và Khối lượng trung bình 7 ngày (Mà cam)

Điều kiện chiến lược

Điều kiện nhập cảnh dài hạn:

  1. MA nhanh vượt qua MA chậm
  2. Số lượng 24 giờ dưới 50% số lượng trung bình 7 ngày

Điều kiện nhập cảnh ngắn:

MA nhanh vượt dưới MA chậm

Nhập và ra

Long Entry:Đi dài khi các điều kiện dài được đáp ứng

Bài viết ngắn:Đi ngắn khi các điều kiện ngắn được đáp ứng

Lấy lợi nhuận và dừng lỗ:Hiển thị mức lợi nhuận và dừng lỗ cho vị trí dài

Phân tích lợi thế

  1. Kết hợp giá và khối lượng tránh phá vỡ sai
  2. Các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh rõ ràng
  3. Lấy lợi nhuận và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro

Phân tích rủi ro

  1. Giao dịch thường xuyên với chiến lược trung bình động
  2. Chất lượng dữ liệu không đáng tin cậy
  3. Tối ưu hóa quá mức trong điều chỉnh tham số

Cải tiến:

  1. Điều chỉnh các thông số MA để giảm tần suất giao dịch
  2. Xác minh tín hiệu với nhiều nguồn dữ liệu
  3. Kiểm tra hậu quả nghiêm ngặt để ngăn ngừa tối ưu hóa quá mức

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thêm các chỉ số khác vào các tín hiệu lọc
  2. Động thái lấy lợi nhuận và dừng lỗ
  3. Phân tích nhiều khung thời gian để cải thiện sự ổn định

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp các chỉ số MA và khối lượng để thiết kế một chiến lược lượng đầy đủ với các điều kiện nhập cảnh rõ ràng, lấy lợi nhuận / dừng lỗ, dễ vận hành. Cần ngăn chặn các vấn đề giao dịch thường xuyên, theo dõi chất lượng dữ liệu khối lượng và tối ưu hóa quá mức.

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA and Volume Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
volumePercentageThreshold = input(50, title="Volume Percentage Threshold")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Calculate 24-hour volume and weekly volume average
dailyVolume = request.security(syminfo.tickerid, "D", volume)
weeklyVolumeAvg = ta.sma(request.security(syminfo.tickerid, "W", volume), 7)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and dailyVolume < (weeklyVolumeAvg * volumePercentageThreshold / 100)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Set take profit and stop loss levels
takeProfitLong = close * 1.50
stopLossLong = close * 0.90

// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Plot 24-hour volume and weekly volume average
plot(dailyVolume, color=color.purple, title="24-Hour Volume", transp=0)
plot(weeklyVolumeAvg, color=color.orange, title="Weekly Volume Average")

// Plot entry signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Plot take profit and stop loss levels only when a valid trade is active
plotshape(series=longCondition, title="Take Profit Long", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=longCondition, title="Stop Loss Long", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu