Chiến lược động lượng Stochastic gấp ba lần
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 12:15:20Tags:
Tổng quan
Chiến lược động lượng chứng khoán chồng chéo ba lần là một chiến lược giao dịch ngắn hạn điển hình. Nó tính toán ba chỉ số chỉ số động lượng chứng khoán (SMI) với các cài đặt tham số khác nhau và tạo ra tín hiệu giao dịch khi cả ba đều hiển thị điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức đồng thời. Bằng cách kết hợp phân tích nhiều khung thời gian, chiến lược này có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và cải thiện chất lượng tín hiệu.
Chiến lược logic
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là Chỉ số Động lực Stochastic (SMI).
SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)
Trong đó N1 và N2 là chiều dài tham số. SMI dao động giữa -100 và 100. Các giá trị trên 0 cho thấy mức đóng là ở nửa trên của phạm vi hàng ngày, trong khi các giá trị dưới 0 cho thấy mức đóng là ở nửa dưới.
Tương tự như bộ dao động Stochastic truyền thống, mức mua quá mức (ví dụ 40) / bán quá mức (ví dụ -40) cho thấy các tín hiệu đảo ngược tiềm năng.
Chiến lược sử dụng ba chỉ số SMI với các bộ tham số khác nhau, cụ thể là:
- SMI1: %K Thời gian 10, %K Thời gian chậm lại 3
- SMI2: %K Thời gian 20, %K Thời gian chậm lại 3
- SMI3: %K Thời gian 5, %K Thời gian chậm lại 3
Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi cả ba SMI đồng thời hiển thị các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Ưu điểm
- Phân tích nhiều khung thời gian cho tín hiệu mạnh mẽ
- SMI cải thiện khả năng sử dụng so với Stochastic truyền thống
- Ba lớp phủ cải thiện độ tin cậy so với chỉ số duy nhất
- Các thông số linh hoạt để tối ưu hóa
- Thích hợp tốt cho giao dịch ngắn hạn / tần số cao
Rủi ro
- Nhiều chỉ số có thể có tín hiệu chậm
- Tần suất giao dịch cao làm tăng chi phí
- Kiểm tra quá độ
- Các thông số có thể thất bại khi thay đổi chế độ thị trường
Giảm rủi ro:
- Tối ưu hóa các tham số để giảm độ trễ
- Điều chỉnh thời gian giữ để giảm chi phí giao dịch
- Thực hiện thử nghiệm thống kê để xác nhận độ bền
- Điều chỉnh các tham số một cách năng động
Những cải tiến
- Kiểm tra các kết hợp tham số SMI khác nhau
- Thêm số liệu thống kê để đánh giá sự ổn định của tham số
- Bao gồm các chỉ số hỗ trợ như khối lượng, Bollinger Bands v.v.
- Chuyển đổi tham số động dựa trên môi trường
- Tối ưu hóa các chiến lược dừng lỗ
Kết luận
Chiến lược động lượng chứng khoán chồng chéo ba kết hợp việc tạo ra tín hiệu mạnh mẽ trên nhiều khung thời gian bằng cách chồng chéo ba chỉ số SMI với các thông số độc đáo. So với các dao động đơn, cách tiếp cận đa chỉ số này lọc nhiều tiếng ồn hơn và cải thiện tính nhất quán.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false)
q = input(10, title="%K Length")
r = input(3, title="%K Smoothing Length")
s = input(3, title="%K Double Smoothing Length")
nsig = input(10, title="Signal Length")
matype = input("ema", title="Signal MA Type") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float)
oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float)
trima(src, length) => sma(sma(src,length),length)
hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)
tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length)
zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length))
smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s))
sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig)
p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua)
p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red)
// plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
/////////////////////////////2
q2 = input(20, title="%K Length 2")
r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2")
s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2")
nsig2 = input(10, title="Signal Length 2")
matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float)
oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float)
trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2)
hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)
tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2)
zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2))
smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2))
sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2)
p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua)
p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red)
// plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
/////////////////////////////3
q3 = input(5, title="%K Length 3")
r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3")
s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3")
nsig3 = input(10, title="Signal Length 3")
matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema
overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float)
oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float)
trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3)
hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3)))
dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)
tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3)
zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3))
smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3))
sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3)
p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua)
p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red)
// plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
// plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny)
plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)
longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig))
shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig))
// buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na
// === ALERTS ===
strategy.entry("L", strategy.long, when=buy)
strategy.entry("S", strategy.short, when=sell)
alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy')
alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')
Thêm nữa
- EMA giá với tối ưu hóa ngẫu nhiên dựa trên học máy
- Chiến lược Bollinger Dynamic Breakout
- Chiến lược trung bình di chuyển cao mới hai năm
- Chiến lược giao dịch trung bình động kép
- Hệ thống theo dõi xu hướng tái cân bằng vị trí động
- Chiến lược đảo ngược mở hàng ngày
- Chiến lược giao dịch SMA Golden Cross
- Chiến lược trung bình chuyển động Golden Cross
- Chiến lược giao dịch tiền điện tử MACD
- Chiến lược ngắn hạn hồi quy tuyến tính và trung bình di chuyển kép
- Chiến lược Xu hướng Động lực
- Chiến lược số lượng chuyển động trung bình
- Chiến lược kết hợp của sự đảo ngược trung bình di chuyển kép và ATR Trailing Stop
- Chiến lược giao dịch tương lai đòn bẩy Martingale
- Chiến lược đẩy lùi động lực
- Chiến lược đóng cửa dự đoán hai ngọn nến