1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch vị trí tương lai Bitcoin

Chiến lược giao dịch vị trí tương lai Bitcoin

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 15:01:24
Tags:

img

Tổng quan: Chiến lược này sử dụng dữ liệu vị trí tương lai bitcoin BitMEX để hướng dẫn giao dịch. Nó đi ngắn khi các vị trí ngắn tăng và đi dài khi các vị trí ngắn giảm. Thích hợp để theo dõi hành vi giao dịch tiền thông minh.

Chiến lược logic:

  1. Sử dụng các vị trí ngắn tương lai bitcoin của BitMEX làm chỉ số. BitMEX được coi là bị chi phối bởi các tổ chức và tiền thông minh.
  2. Khi các vị trí ngắn tăng lên, đi ngắn tại chỗ BTC. Các tổ chức đang thêm vào các vị trí ngắn của họ.
  3. Khi các vị trí ngắn giảm, hãy mua bán tại chỗ BTC. Các tổ chức đang giảm ngắn, cho thấy tâm lý tăng.
  4. Sử dụng chỉ số RSI để phát hiện đỉnh và đáy trong các vị trí ngắn. RSI trên 75 là tín hiệu đỉnh, dưới 30 là tín hiệu đáy.
  5. Nhập các vị trí dài / ngắn trên tín hiệu đỉnh / đáy.

Phân tích lợi thế:

  1. Sử dụng dữ liệu vị trí từ các nhà giao dịch BitMEX chuyên nghiệp, ghi lại hoạt động của tổ chức.
  2. RSI giúp xác định đỉnh / đáy, kiểm soát rủi ro giao dịch.
  3. Theo dõi thời gian thực các chuyển động của các tổ chức để điều chỉnh vị trí của riêng mình.
  4. Không cần phải phân tích biểu đồ, theo dõi trực tiếp suy nghĩ "tiền thông minh".
  5. Kết quả xét nghiệm trông khá tốt, có lợi nhuận đáng kính.

Phân tích rủi ro:

  1. Không thể nói liệu sự gia tăng trong quần ngắn là đầu cơ hay bảo hiểm.
  2. Dữ liệu của BitMEX có sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ giá nhập khẩu tốt nhất.
  3. Các tổ chức không đúng 100%, thất bại xảy ra.
  4. Điều chỉnh thông số RSI kém dẫn đến tín hiệu sai hoặc tín hiệu bị mất.
  5. Dừng lỗ quá lỏng lẻo, lỗ đơn có thể rất lớn.

Hướng dẫn tối ưu hóa:

  1. Tối ưu hóa các thông số RSI, kiểm tra các khoảng thời gian giữ khác nhau.
  2. Hãy thử các chỉ số khác như KD, MACD để phát hiện đỉnh / đáy.
  3. Đặt lỗ dừng chặt chẽ hơn để hạn chế lỗ đơn.
  4. Thêm các điều kiện thoát như đảo ngược xu hướng, người phá vỡ vv
  5. Kiểm tra khả năng áp dụng cho các đồng tiền khác, ví dụ: làm theo BTC để giao dịch ETH.

Tóm lại:
Chiến lược này thúc đẩy các nhà giao dịch tương lai bitcoin chuyên nghiệp của BitMEX để có được tín hiệu kịp thời. Nó giúp các nhà đầu tư đánh giá tâm lý thị trường và phát hiện mức cao / thấp. Nó cũng cảnh báo về rủi ro giảm khi cá voi ngắn. Nhìn chung là một cách tiếp cận thú vị sử dụng dữ liệu vị trí tương lai, nhưng cần tinh chỉnh thêm các tham số và kiểm soát rủi ro trước khi triển khai trực tiếp.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitfinex Shorts Strat", 
     overlay=true,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=10, precision=2, initial_capital=1000,
     pyramiding=2,
     commission_value=0.05)

//Backtest date range
StartDate = input(timestamp("01 Jan 2021"), title="Start Date")
EndDate = input(timestamp("01 Jan 2024"), title="Start Date")
inDateRange = true

symbolInput = input(title="Bitfinex Short Symbol", defval="BTC_USDT:swap")
Shorts = request.security(symbolInput, "", open)

// RSI Input Settings
length = input(title="Length", defval=7, group="RSI Settings" )
overSold = input(title="High Shorts Threshold", defval=75, group="RSI Settings" )
overBought = input(title="Low Shorts Threshold", defval=30, group="RSI Settings" )

// Calculating RSI
vrsi = ta.rsi(Shorts, length)
RSIunder = ta.crossover(vrsi, overSold)
RSIover = ta.crossunder(vrsi, overBought)

// Stop Loss Input Settings
longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01
shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", defval=25, group="Stop Loss Settings") * 0.01

// Calculating Stop Loss
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

// Strategy Entry
if (not na(vrsi))
	if (inDateRange and RSIover)
		strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
	if (inDateRange and RSIunder)
		strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")

// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="LONG STOP", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="SHORT STOP", stop=shortStopPrice)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu