1. Quảng trường
  2. Chiến lược thoát khỏi EMA đôi Golden Cross

Chiến lược thoát khỏi EMA đôi Golden Cross

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-26 15:13:59
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược vượt qua vàng EMA kép là một chiến lược giao dịch theo xu hướng và vượt qua dựa trên hai đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) với các khoảng thời gian khác nhau. Nó tạo ra tín hiệu mua khi một đường chéo vàng xuất hiện giữa hai EMA và bán tín hiệu khi một đường chéo chết xảy ra, để nắm bắt những thay đổi xu hướng trong giá. Chiến lược này cũng kết hợp điều kiện vượt qua giá của EMA để lọc ra các tín hiệu sai.

Chiến lược logic

Chiến lược phá vỡ đường chéo vàng của EMA dựa chủ yếu trên logic sau:

  1. Sử dụng EMA ngắn hạn (26-ngày) để nắm bắt xu hướng ngắn hạn và EMA dài hạn (200 ngày) để xác định hướng xu hướng dài hạn.

  2. Khi EMA thời gian ngắn vượt qua EMA thời gian dài hơn, nó được gọi là cross vàng, chỉ ra sự thay đổi xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, và một tín hiệu mua được tạo ra.

  3. Khi EMA thời gian ngắn vượt qua dưới EMA thời gian dài, nó được gọi là death cross, chỉ ra sự thay đổi xu hướng từ xu hướng tăng xuống xu hướng giảm, và một tín hiệu bán được tạo ra.

  4. Khi các tín hiệu chéo xảy ra, giá cũng cần vượt qua các EMA để lọc các tín hiệu sai và đảm bảo các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.

  5. Áp dụng các kỹ thuật dừng lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro giao dịch và khóa lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Chiến lược phá vỡ chéo vàng EMA có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng EMA kép để xác định xu hướng giá và tín hiệu chéo có thể theo dõi hiệu quả các biến động của thị trường.

  2. Kết hợp các tín hiệu lọc đột phá giá tránh bị đánh lừa bởi các tín hiệu chéo sai.

  3. Sử dụng logic giao dịch đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

  4. Áp dụng cho các sản phẩm và khung thời gian khác nhau, linh hoạt và linh hoạt.

  5. Các tham số EMA có thể cấu hình và các điều kiện dừng lỗ / lấy lợi nhuận làm cho nó có khả năng thích nghi cao.

Phân tích rủi ro

Chiến lược phá vỡ chéo vàng EMA đôi cũng có những rủi ro sau:

  1. Các giao dịch có thể xảy ra thường xuyên khi giá dao động, tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mức.

  2. Các EMA đôi khi có hiệu suất chậm và không thể phản ứng với sự thay đổi giá trong thời gian.

  3. Các điểm dừng lỗ quá nhỏ có thể dễ dàng được kích hoạt bởi biến động giá nhẹ, trong khi các điểm lấy lợi nhuận quá lớn có thể bỏ lỡ một số lợi nhuận.

  4. Các phán đoán xu hướng chính nên được thực hiện trước khi tín hiệu giao dịch để tránh giao dịch chống lại xu hướng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược phá vỡ chéo vàng EMA có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Áp dụng các thuật toán học máy để tối ưu hóa các thông số EMA một cách năng động để chúng có thể thích nghi tốt hơn với biến động giá.

  2. Thêm các tín hiệu xác nhận khác như khối lượng, Bollinger Bands vv để cải thiện chất lượng tín hiệu.

  3. Bao gồm dự đoán học sâu về đường đi giá để đặt dừng lỗ và đưa lợi nhuận đến gần mức tối ưu.

  4. Tối ưu hóa các chiến lược đặc biệt cho dữ liệu tần số cao để tăng độ chính xác tín hiệu.

  5. Thêm các cơ chế điều chỉnh thích nghi để dừng lỗ để ngăn chặn dừng quá mức.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược đột phá chéo vàng kép EMA sử dụng tín hiệu chéo EMA để xác định xu hướng giá và điểm chuyển đổi, và kết hợp các bộ lọc đột phá giá để tránh tín hiệu sai. Đây là một xu hướng đáng tin cậy, ổn định và dễ thực hiện theo chiến lược giao dịch. Các cải tiến hơn nữa có thể được thực hiện thông qua tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu và điều chỉnh thích nghi.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Buy/Sell Signal", shorttitle="EMABuySell", overlay=true)

// === INPUTS ===
src = input(close)
ema1Length = input(26, title='EMA-1')
ema2Length = input(200, title='EMA-2')

EMASig = input(true, title="Show EMA ?")
takeProfitPercent = input(2.0, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss (%)") / 100

pema1 = ta.ema(src, ema1Length)
pema2 = ta.ema(src, ema2Length)

// Plotting EMAs
plot(EMASig ? pema1 : na, title='EMA-1', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
plot(EMASig ? pema2 : na, title='EMA-2', color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2)

// EMA Crossover Buy Signal
EMACrossoverLong = ta.crossover(pema1, pema2)

// EMA Crossunder Short Signal
EMACrossoverShort = ta.crossunder(pema1, pema2)

// Crossover above EMA-200 Long Signal
CrossoverAboveEMA200 = ta.crossover(close, pema2)

// Trading logic for Long
if ((EMACrossoverLong and close > pema1 and close > pema2) or CrossoverAboveEMA200)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

// Take Profit logic for Long
longCondition = close >= strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
if (strategy.position_size > 0 and longCondition)
    strategy.close("Buy")

// Stop Loss logic for Long
stopLossConditionLong = ta.crossunder(pema1, pema2)
if (strategy.position_size > 0 and stopLossConditionLong)
    strategy.close("Buy")

// Trading logic for Short
if (EMACrossoverShort and close < pema1 and close < pema2)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

// Take Profit logic for Short
shortCondition = close <= strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
if (strategy.position_size < 0 and shortCondition)
    strategy.close("Sell")

// Stop Loss logic for Short
stopLossConditionShort = ta.crossover(pema1, pema2)
if (strategy.position_size < 0 and stopLossConditionShort)
    strategy.close("Sell")

// Visual Signals
plotshape(series=EMACrossoverLong or CrossoverAboveEMA200, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=EMACrossoverShort, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu