Chiến lược kiểm tra ngược tín hiệu đảo ngược quan trọng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đo lường lại tín hiệu đảo ngược quan trọng bằng cách nhận ra tín hiệu đảo ngược quan trọng của giá cổ phiếu, đánh giá xu hướng hiện tại có đảo ngược hay không, để nắm bắt hướng hoạt động của giá sau khi xu hướng đảo ngược. Chiến lược này dựa trên lý thuyết về ngày quay ngược quan trọng của kim loại, thực hiện thêm công suất khi phát hiện tín hiệu đảo ngược quan trọng, và khóa lợi nhuận bằng cách thiết lập điểm dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Lý luận cốt lõi của chiến lược đo lường tín hiệu đảo ngược quan trọng là xác định ngày đảo ngược quan trọng. Dựa trên giá của cổ phiếu, chúng ta có thể đánh giá hướng xu hướng hiện tại.
Cụ thể, đối với xu hướng tăng của cổ phiếu, nếu giá tối thiểu của ngày hôm đó là sáng tạo thấp, nhưng giá đóng cửa gần giá tối thiểu của ngày trước, thì ngày đó là ngày đảo ngược quan trọng. Điều này có nghĩa là sức mạnh đa đầu đang suy yếu, khả năng chịu áp lực giảm, cho thấy xu hướng tăng có thể đảo ngược xuống. Chiến lược sẽ mở lỗ vào ngày đảo ngược quan trọng.
Ngược lại, đối với xu hướng giảm của cổ phiếu, nếu sáng tạo thấp vào ngày đó nhưng giá đóng cửa gần mức cao nhất của ngày trước. Đây cũng là một ngày đảo ngược quan trọng, cho thấy sức mạnh của đầu tư trống yếu đi và xu hướng giảm có thể đảo ngược lên. Chiến lược sẽ mở nhiều vị trí vào ngày đảo ngược quan trọng.
Bằng cách xác định ngày đảo ngược quan trọng và theo dõi các hoạt động tiếp theo, chiến lược có thể nắm bắt hoạt động sau khi giá đảo ngược.
Phân tích lợi thế
Những ưu điểm chính của chiến lược phản hồi tín hiệu đảo ngược quan trọng là:
Thu thập xu hướng đảo ngược, lợi nhuận lớn. Các tín hiệu đảo ngược quan trọng thường báo hiệu thay đổi hướng xu hướng, bằng cách phán đoán tín hiệu đảo ngược và theo dõi hoạt động tiếp theo, có thể có được một không gian lợi nhuận lớn hơn.
Quy tắc rõ ràng, dễ dàng kiểm tra lại. Quy tắc phán quyết của ngày đảo ngược quan trọng rất rõ ràng, giá sáng tạo cao hoặc thấp, đồng thời với giá đóng cửa ngày trước tạo thành hình thức đảo ngược. Điều này làm cho chiến lược dễ dàng kiểm tra lại và cũng có thể giảm sai lầm.
Điều chỉnh linh hoạt, dễ dàng tối ưu hóa. Các thiết lập điểm dừng lỗ rất linh hoạt, có thể được điều chỉnh theo tình hình thị trường và sở thích rủi ro cá nhân, để tối ưu hóa chiến lược và giảm nguy cơ thua lỗ.
Phân tích rủi ro
Các chiến lược phát hiện tín hiệu đảo ngược quan trọng cũng có một số rủi ro:
Nguy cơ sai lầm về tín hiệu đảo ngược. Giá cổ phiếu thường có sự điều chỉnh ngắn hạn, không phải tất cả các tín hiệu đảo ngược quan trọng đều cho thấy xu hướng đảo ngược, có thể dẫn đến sai lầm. Bằng cách tối ưu hóa tham số, điều chỉnh điều kiện dừng lỗ có thể làm giảm khả năng sai lầm.
Rủi ro không thể đảo ngược hoặc tiếp tục đảo ngược sau khi đảo ngược. Ngay cả khi phán đoán chính xác, giá có thể đảo ngược lại sau khi đảo ngược hoặc xu hướng ban đầu tiếp tục hoạt động.
Sự lệch lạc của phản hồi. Bất kỳ quy tắc và tín hiệu nào trong thực tế có thể có sự lệch lạc với kết quả phản hồi và không thể tái tạo hoàn toàn lợi nhuận của phản hồi.
Hướng tối ưu hóa
Các chiến lược phản hồi tín hiệu đảo ngược quan trọng có thể được tối ưu hóa:
Tối ưu hóa các thiết lập Stop Loss. Bạn có thể tính toán điểm Stop Loss thích hợp dựa trên nhiều dữ liệu lịch sử hơn.
Thêm điều kiện lọc, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để lọc sai. Ví dụ, có thể kết hợp khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu đảo ngược, tránh bị lừa bởi hoạt động đấu giá.
Tối ưu hóa chiến lược theo dõi sau khi đảo ngược. Hành động của giá sau khi đảo ngược cũng có một quy luật có thể làm theo, thiết lập chiến lược theo dõi tiếp theo để mở rộng lợi nhuận hơn nữa.
Kết hợp mô hình học máy để đánh giá chất lượng tín hiệu. Mô hình đào tạo đánh giá độ tin cậy của mỗi tín hiệu đảo ngược quan trọng, tránh theo dõi tín hiệu chất lượng kém hơn.
Tóm tắt
Chiến lược tín hiệu đảo ngược quan trọng bằng cách xác định ngày đảo ngược quan trọng, nắm bắt cơ hội đảo ngược xu hướng giá. Quy tắc chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Xu hướng tiếp tục hoạt động sau khi đảo ngược, nhưng cũng có một số rủi ro sai lầm. Bằng cách liên tục tối ưu hóa tham số và điều kiện lọc, giảm xác suất sai lầm, có thể có được hiệu quả đáng tin cậy hơn.
/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Up Backtest", shorttitle="KRU Backtest", overlay = true)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
xLL = lowest(low[1], nLength)
C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangleup, size = size.small, color=color.green, location = location.belowbar )
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))