Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược chéo trung bình di chuyển là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên trung bình di chuyển. Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch, tạo ra lợi nhuận bằng cách tính toán giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian, sử dụng chéo trung bình di chuyển của giá.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng các đường chéo giữa đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm để xác định xu hướng giá và tạo tín hiệu giao dịch. Cụ thể, là sử dụng đường trung bình di chuyển với hai chu kỳ khác nhau, chẳng hạn như đường 10 ngày và đường 20 ngày.
Khi đường trung bình di chuyển nhanh từ phía dưới phá vỡ đường trung bình di chuyển chậm, thị trường được coi là chuyển từ giảm sang tăng, tạo ra tín hiệu mua. Khi đường trung bình di chuyển nhanh từ phía trên giảm xuống đường trung bình di chuyển chậm, thị trường được coi là chuyển từ tăng sang giảm, tạo ra tín hiệu bán.
Bằng cách nắm bắt các điểm biến động của xu hướng giá, chiến lược này có thể mua khi thị trường thay đổi và bán khi thị trường thay đổi, tạo ra lợi nhuận.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Khái niệm đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện
- Các tham số có thể được tùy chỉnh, như chu kỳ của đường trung bình di chuyển
- Khả năng phản hồi tốt hơn, đặc biệt phù hợp với hành vi xu hướng
- Có thể kết hợp với logic dừng lỗ, kiểm soát rủi ro
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Có thể tạo ra các tín hiệu sai và giao dịch quá mức trong việc điều chỉnh tình hình
- Các tham số cần được khởi động, kết hợp các tham số khác nhau có hiệu quả phản hồi khác nhau
- Không tính chi phí giao dịch và điểm trượt, hiệu quả của đĩa cứng có thể kém hơn so với phản hồi
- Có sự chậm trễ trong thời gian, có thể bỏ lỡ cơ hội để giá quay trở lại nhanh chóng
Những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách tối ưu hóa thích hợp.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, chẳng hạn như chỉ số năng lượng, chỉ số rung động, v.v., để tránh giao dịch sai trong tổng hợp
- Thêm trung bình di chuyển thích ứng để biến số chu kỳ thay đổi động và theo dõi giá tốt hơn
- Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của trung bình di chuyển, tìm kiếm các tham số kết hợp tốt nhất
- Thiết lập các điều kiện nhập lại để tránh giao dịch thường xuyên
- Xem xét chi phí giao dịch thực tế và điểm trượt, điều chỉnh điểm dừng lỗ
Bằng cách tối ưu hóa, bạn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả thực tế của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch chéo trung bình di chuyển nói chung là một chiến lược giao dịch định lượng dễ nắm bắt và thực hiện. Nó sử dụng nguyên tắc giao chéo của đường trung bình giá để đánh giá một cách đơn giản và trực quan xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch. Bằng cách điều chỉnh tham số và kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác, bạn có thể tăng cường hiệu quả thực tế của chiến lược, làm cho nó trở thành một công cụ lợi nhuận định lượng đáng tin cậy.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HPotter
// Simple SMA strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors
//@version=4
strategy(title="Simple SMA Strategy Backtest", shorttitle="SMA Backtest", precision=6, overlay=true)
Resolution = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
Source = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
xSeries = security(syminfo.tickerid, Resolution, Source)
Length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=2)
TriggerPrice = input(title="Trigger Price", type=input.source, defval=close)
TakeProfit = input(50, title="Take Profit", step=0.01)
StopLoss = input(20, title="Stop Loss", step=0.01)
UseTPSL = input(title="Use Take\Stop", type=input.bool, defval=false)
BarColors = input(title="Painting bars", type=input.bool, defval=true)
ShowLine = input(title="Show Line", type=input.bool, defval=true)
UseAlerts = input(title="Use Alerts", type=input.bool, defval=false)
reverse = input(title="Trade Reverse", type=input.bool, defval=false)
pos = 0
xSMA = sma(xSeries, Length)
pos := iff(TriggerPrice > xSMA, 1,
iff(TriggerPrice < xSMA, -1, nz(pos[1], 0)))
nRes = ShowLine ? xSMA : na
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 1, title='Signal Buy', message='Strategy to change to BUY')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == -1, title='Signal Sell', message='Strategy to change to SELL')
alertcondition(UseAlerts == true and pos != pos[1] and pos == 0, title='FLAT', message='Strategy get out from position')
possig =iff(pos[1] != pos,
iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos)), 0)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (UseTPSL)
strategy.close("Long", when = high > strategy.position_avg_price + TakeProfit, comment = "close buy take profit")
strategy.close("Long", when = low < strategy.position_avg_price - StopLoss, comment = "close buy stop loss")
strategy.close("Short", when = low < strategy.position_avg_price - TakeProfit, comment = "close buy take profit")
strategy.close("Short", when = high > strategy.position_avg_price + StopLoss, comment = "close buy stop loss")
nColor = BarColors ? strategy.position_avg_price != 0 and pos == 1 ? color.green :strategy.position_avg_price != 0 and pos == -1 ? color.red : color.blue : na
barcolor(nColor)
plot(nRes, title='SMA', color=#00ffaa, linewidth=2, style=plot.style_line)