Chiến lược theo dõi giá trung bình động

Tổng quan

Ý tưởng chính của chiến lược này là khi giá cổ phiếu giảm xuống một tỷ lệ nhất định, bạn có thể gia tăng vị thế dần dần, do đó đạt được mục đích giảm chi phí nắm giữ trung bình. Khi giá tăng trở lại, bạn có thể thu được lợi nhuận cao hơn vì chi phí nắm giữ trung bình thấp hơn.

Nguyên tắc chiến lược

Khi giá cổ phiếu lần đầu tiên vượt qua đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày, hãy mở thêm vị trí. Nếu sau đó giá cổ phiếu giảm đến tỷ lệ lỗ mục tiêu được thiết lập, ví dụ như 10%, hãy đặt thêm vị trí theo tỷ lệ được chỉ định, ví dụ như 50% vị trí hiện tại. Điều này có thể làm giảm chi phí giữ vị trí trung bình.

Cụ thể, hàm chiến lược đặt các tham số như cho phép tối đa 4 lần gia tăng, cách tính toán vị trí là tỷ lệ chiếm vốn, vị trí mở đầu tiên là 10%. Nhận đường trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày, mở nhiều vị trí khi vượt qua đường trung bình và không có vị trí trên giá đóng cửa. Sau đó tính toán tỷ lệ lỗ hổng nổi của vị trí nắm giữ, nếu đạt được tỷ lệ lỗ hổng mục tiêu, tiếp tục gia tăng vị trí theo tỷ lệ gia tăng mục tiêu, cho đến khi cổ phiếu phục hồi.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể giảm chi phí giữ vị thế trung bình bằng cách gia tăng vị thế khi thị trường xấu, thu được lợi nhuận lớn hơn khi thị trường tốt hơn và đạt được hiệu quả giảm lỗ. So với việc dừng chân di chuyển đơn giản, chiến lược này có thể nắm bắt tốt hơn so với việc dừng lại sau khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm.

Trong khi đó, chiến lược này cho phép nhiều lần gia tăng, tối đa hóa sự khác biệt về thời gian của sự đảo ngược của thị trường, điều chỉnh vị trí dần dần. Điều này có chi phí thấp hơn so với một lần gia tăng lớn và phù hợp hơn với sức mạnh tài chính của hầu hết các nhà đầu tư.

Phân tích rủi ro

Tất nhiên, nếu thị trường tiếp tục đi xuống, chiến lược này cũng có nguy cơ mất mát đáng kể. Đặc biệt là trong thị trường gấu, giá cổ phiếu có thể giảm nhiều hơn chúng ta tưởng tượng.

Đồng thời, chúng ta cũng cần lưu ý rằng nếu tất cả các nhà đầu tư sử dụng chiến lược này, có thể sẽ có một sự gia tăng cổ phiếu tập thể khi một số lượng lớn các nhà đầu tư thua lỗ đạt được tỷ lệ mục tiêu. Điều này sẽ đẩy giá cổ phiếu lên cao, tạo ra một đợt hồi phục ngắn hạn phi lý. Nếu chúng ta không kiểm tra thời gian, chúng ta có thể đánh giá sai tình hình và tiếp tục gia tăng cổ phiếu. Kết quả là đường ngang sẽ bị mất nhiều hơn khi sự sụt giảm lớn xảy ra một lần nữa.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa ở một số khía cạnh:

1. Động thái điều chỉnh tỷ lệ gia tăng vị thế. Có thể điều chỉnh tỷ lệ gia tăng vị thế tiếp theo theo thời gian thực dựa trên các tình huống như biến động của thị trường lớn.

2. Kết hợp với chỉ số số. Ví dụ, có thể giám sát khối lượng giao dịch được tăng cường rõ rệt để xác nhận tín hiệu đảo ngược, tránh phán đoán sai.

3. Sử dụng dừng theo dõi. Sau khi đặt hàng, hãy dừng dần dần để đảm bảo kiểm soát tổn thất trong một phạm vi nhất định.

Tóm tắt

Chiến lược theo dõi giá trung bình động có thể sử dụng hiệu ứng giá trung bình một cách hiệu quả bằng cách gia tăng và điều chỉnh vị trí nắm giữ, với điều kiện đảm bảo có đủ hỗ trợ tài chính. Điều quan trọng là nắm bắt thời điểm và tỷ lệ, kiểm soát mọi rủi ro trong phạm vi chấp nhận được. Nếu được áp dụng đúng cách, chiến lược này có thể trở thành một cách hiệu quả trong giao dịch định lượng.