1. Quảng trường
  2. Chiến lược dựa trên thời gian với ATR Take Profit

Chiến lược dựa trên thời gian với ATR Take Profit

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 16:13:57
Tags:

img

Tổng quan

Ý tưởng chính của chiến lược này là kết hợp thời gian và chỉ số ATR để đạt được dừng lỗ tự động và kiếm lợi nhuận. Chiến lược sẽ mở các vị trí tại các thời điểm cố định để mua hoặc bán, và sử dụng chỉ số ATR để tính toán giá dừng lỗ hợp lý và lấy lợi nhuận. Điều này cho phép giao dịch tự động hiệu quả, giảm tần suất hoạt động thủ công và kiểm soát rủi ro hiệu quả thông qua chỉ số ATR.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng các biến giờ và phút kết hợp với các điều kiện if để kích hoạt các vị trí mở tại thời điểm được chỉ định trong tham số chiến lược tradeTime. Ví dụ, đặt nó vào 0700 có nghĩa là nó sẽ kích hoạt các vị trí mở lúc 7 giờ sáng giờ Bắc Kinh.

Sau khi mở các vị trí, chiến lược sẽ sử dụng hàm ta.atr() để tính toán giá trị chỉ số ATR trong 5 phút qua và sử dụng nó làm cơ sở để dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Ví dụ, sau khi mua, lấy lợi nhuận giá = giá mua + giá trị ATR; sau khi bán, lấy lợi nhuận giá = giá bán - giá trị ATR.

Điều này đạt được việc mở tự động dựa trên các điểm thời gian và dừng lỗ và lấy lợi nhuận dựa trên chỉ số ATR. Do đó làm giảm tần suất hoạt động thủ công, đồng thời kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Mức độ tự động cao. Nó có thể mở các vị trí không có người giám sát tại thời điểm được chỉ định, giảm đáng kể tần suất hoạt động thủ công.

  2. Chỉ số ATR có thể nắm bắt biến động thị trường một cách năng động để thiết lập khoảng cách dừng lỗ hợp lý.

  3. Khả năng mở rộng mạnh mẽ. Thật dễ dàng để kết hợp nhiều chỉ số hoặc thuật toán học máy để hỗ trợ các quyết định. Ví dụ, kết hợp trung bình động để xác định xu hướng.

  4. Đơn giản chỉ cần thiết lập cùng một thời gian giao dịch cho các sản phẩm khác nhau để dễ dàng thực hiện các chiến lược giao dịch phổ biến.

  5. Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống giao dịch tự động. Kết hợp với quản lý nhiệm vụ theo lịch trình, chương trình chiến lược có thể chạy 24 giờ không có người giám sát để đạt được tự động hóa hoàn toàn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Rủi ro sự kiện thị trường: Các sự kiện thiên nga đen lớn có thể gây ra biến động giá cực đoan, kích hoạt dừng và tổn thất lớn hơn.

  2. Rủi ro thanh khoản: Một số sản phẩm có thanh khoản kém và không thể hoàn toàn đóng cửa ở điểm lấy lợi nhuận.

  3. Rủi ro tối ưu hóa tham số ATR. Các tham số ATR cần thử nghiệm và tối ưu hóa nhiều lần, cài đặt không đúng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.

  4. Rủi ro tối ưu hóa thời điểm. Thời gian mở cố định có thể bỏ lỡ cơ hội thị trường, cần điều chỉnh dựa trên nhiều chỉ số hơn.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá điều kiện thị trường, tránh mở trong môi trường không thuận lợi.

  2. Sử dụng các thuật toán học máy để dự đoán các điểm thời gian tối ưu. Thu thập nhiều dữ liệu lịch sử hơn, sử dụng các mô hình LSTM v.v.

  3. Mở rộng đến sự điều chỉnh giữa các hàng hóa bằng cách sử dụng các nền tảng như Heartbeat. Tìm cơ hội dựa trên mối tương quan trong ngành.

  4. Tối ưu hóa các thông số ATR và cài đặt dừng lỗ / lấy lợi nhuận thông qua nhiều kiểm tra hậu quả hơn.

  5. Chạy chiến lược trên một máy chủ, tích hợp các nhiệm vụ theo thời gian, đạt được giao dịch tự động hoàn toàn 24x7.

Kết luận

Chiến lược này tích hợp thời gian và ATR để đạt được giao dịch dừng lỗ tự động hiệu quả và lấy lợi nhuận. Thông qua tối ưu hóa tham số, alpha ổn định có thể được đạt được. Nó cũng có khả năng mở rộng và tích hợp tuyệt vời như một chiến lược lượng được khuyến cáo.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit Sell", overlay=true)

// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na



// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")

// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))

// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders


// if (buyCondition)
//     strategy.entry("Buy", strategy.long)
//     buyprice := close
//     takeProfitLevel := buyprice + atrValue
// strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel) 
    

  

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    sellprice := close
    takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)


// Plot horizontal lines for take profit levels


plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu