Chiến lược dừng lỗ và chốt lời dựa trên thời gian và chỉ báo ATR
ChaoZhang
Tổng quan
Ý tưởng chính của chiến lược này là kết hợp thời gian và chỉ số ATR để thực hiện dừng lỗ tự động. Chiến lược sẽ mở vị trí mua hoặc bán tại một thời điểm cố định, và kết hợp với chỉ số ATR để tính toán giá dừng lỗ hợp lý. Điều này có thể thực hiện giao dịch tự động hiệu quả, giảm tần suất hoạt động bằng tay, đồng thời có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả thông qua chỉ số ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các biến hour và minute kết hợp với các điều kiện if để kích hoạt hoạt động mở vị trí tại thời điểm được chỉ định bởi tham số chiến lược tradeTime. Ví dụ: thiết lập là 0700, nghĩa là mở vị trí vào lúc 7 giờ sáng, giờ Bắc Kinh.
Sau khi mở vị trí, chiến lược sẽ sử dụng hàm ta.atr () để tính toán giá trị chỉ số ATR trong 5 phút cuối cùng và sử dụng nó làm cơ sở cho lệnh dừng lỗ. Ví dụ: sau khi mua, giá dừng = giá mua + giá ATR; sau khi bán, giá dừng = giá bán - giá ATR.
Điều này cho phép mở vị trí tự động dựa trên thời gian, và dừng lỗ dựa trên chỉ số ATR. Điều này làm giảm tần suất hoạt động bằng tay và kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Mức độ tự động hóa cao. Có thể đặt hàng tự động tại thời điểm được chỉ định mà không có người canh giữ, làm giảm đáng kể tần suất hoạt động bằng tay.
Chế độ dừng lỗ dựa trên chỉ số ATR có thể kiểm soát hiệu quả tổn thất đơn lẻ. Chỉ số ATR có thể động nắm bắt mức độ biến động của thị trường, do đó đặt khoảng cách dừng lỗ hợp lý.
Khả năng mở rộng. Có thể dễ dàng kết hợp nhiều chỉ số hoặc thuật toán học máy để hỗ trợ quyết định. Ví dụ, kết hợp xu hướng phán đoán của chỉ số đường trung bình.
Dễ dàng thực hiện đấu giá đa giống. Chiến lược đấu giá mở hợp đồng có thể dễ dàng thực hiện chỉ cần thiết lập cùng một thời gian giao dịch cho các giống khác nhau.
Dễ dàng tích hợp với hệ thống giao dịch tự động. Kết hợp với quản lý nhiệm vụ theo thời gian, bạn có thể chạy chương trình chiến lược 24 giờ mà không có người canh gác, để thực hiện giao dịch tự động hoàn toàn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Rủi ro xảy ra sự cố bất ngờ trên thị trường. Một sự cố thiên bạch đen lớn có thể dẫn đến biến động giá cực đoan, gây ra lỗ hổng lớn và gây ra tổn thất lớn.
Rủi ro về tính thanh khoản của chỉ số. Một số giống có tính thanh khoản kém, không thể giao dịch hoàn toàn tại điểm dừng giá giới hạn, không thể dừng bán.
Rủi ro tối ưu hóa tham số ATR. Các tham số ATR cần được thử nghiệm nhiều lần để tối ưu hóa, nếu thiết lập quá lớn hoặc quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược.
Rủi ro tối ưu hóa thời điểm. Thời điểm mở vị trí cố định có thể bỏ lỡ cơ hội thị trường, cần kết hợp nhiều chỉ số để điều chỉnh thời điểm.
Tối ưu hóa chiến lược
Chính sách này có thể được tối ưu hóa hơn nữa từ các khía cạnh sau:
Kết hợp với nhiều chỉ số để đánh giá tình trạng thị trường, tránh đặt vị trí trong môi trường thị trường bất lợi. Ví dụ: MACD, RSI, v.v.
Sử dụng thuật toán học máy để dự đoán thời gian mở kho tốt nhất. Bạn có thể thu thập thêm dữ liệu lịch sử, sử dụng LSTM để đào tạo mô hình.
Sử dụng các nền tảng như Heartbeat để mở rộng đến nhiều loại đấu giá. Tìm kiếm cơ hội đấu giá kết hợp với sự liên quan của ngành.
Tối ưu hóa tham số ATR và thiết lập dừng lỗ. Các tham số tối ưu có thể được tìm thấy bằng cách lặp lại nhiều lần hơn.
Các chiến lược chạy trên máy chủ, tích hợp các nhiệm vụ theo thời gian, thực hiện hoạt động hoàn toàn tự động 7x24 giờ.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp các chỉ số thời điểm và ATR để thực hiện giao dịch dừng lỗ tự động hiệu quả. Bằng cách tối ưu hóa tham số, có thể đạt được alpha ổn định. Đồng thời có khả năng mở rộng và tích hợp mạnh mẽ, là một trong những chiến lược định lượng đáng được đề xuất.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Time-based Strategy with ATR Take Profit Sell", overlay=true)
// Initialize take profit levels
var float takeProfitLevel = na
var float takeProfitLevelForSell = na
var float buyprice = na
var float sellprice = na
// Input for the time when the trade should be executed
tradeTime = input(0700, "Trade Execution Time (HHMM)", "Specify the time in HHMM format", group="Time Settings")
// Calculate ATR for the last 5 minutes
atrLength = input(14, "ATR Length", "Specify ATR length", group="ATR Settings")
atrValue = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.atr(atrLength))
// Define conditions for buy and sell
buyCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size == 0
sellCondition = hour * 100 + minute == tradeTime // and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders
// if (buyCondition)
// strategy.entry("Buy", strategy.long)
// buyprice := close
// takeProfitLevel := buyprice + atrValue
// strategy.exit("Take Profit BUY", from_entry="Buy", limit =takeProfitLevel)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
sellprice := close
takeProfitLevelForSell := sellprice -atrValue
strategy.exit("Take Profit Sell", from_entry="Sell", limit=takeProfitLevelForSell)
// Plot horizontal lines for take profit levels
plot(takeProfitLevel, color=color.green, title="Take Profit Level (Buy)")
plot(takeProfitLevelForSell, color=color.red, title="Take Profit Level (Sell)")