1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đảo ngược chỉ số kênh hàng hóa

Chiến lược giao dịch đảo ngược chỉ số kênh hàng hóa

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-29 16:18:35
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xác định các đặc điểm chu kỳ và theo mùa trên thị trường dựa trên chỉ số kênh hàng hóa (CCI) để phát hiện sự bắt đầu và kết thúc của chu kỳ. Nó tạo thành chỉ số cuối cùng bằng cách kết hợp một đường trung bình động và chia số phản ánh cả phạm vi giao dịch có thể và thực tế để đo lường độ lệch so với mức bình thường, chỉ ra những thay đổi xu hướng lớn.

Chiến lược logic

Giá trị của chỉ số kênh hàng hóa (CCI) cho thấy cách giao dịch của công cụ tương đối với giá trung bình của nó. Khi giá CCI cao, nó có nghĩa là giá cao hơn giá trung bình. Khi giá CCI thấp, nó có nghĩa là giá thấp hơn giá trung bình. Giá CCI thường không nằm ngoài phạm vi -300 đến 300.

Chiến lược này sử dụng chỉ số CCI với chiều dài 10 và đường trung bình di chuyển đơn giản với chiều dài 10 và 20. Nó đi dài khi đường trung bình di chuyển chậm thấp hơn đường trung bình di chuyển nhanh, và đi ngắn khi đường trung bình di chuyển chậm cao hơn đường trung bình di chuyển nhanh.

Phân tích lợi thế

  • Chỉ số CCI có thể xác định hiệu quả các đặc điểm chu kỳ và các điểm biến đổi
  • Được lọc bằng đường trung bình động kép để giảm tín hiệu sai
  • Cho phép lựa chọn hướng dài hoặc ngắn cho các môi trường thị trường khác nhau
  • Rủi ro có thể kiểm soát được với mức dừng lỗ rõ ràng

Phân tích rủi ro

  • CCI có thể không hoạt động tốt cho các cổ phiếu có biến động giá lớn
  • Các đường trung bình di chuyển chậm và có thể bỏ lỡ các điểm chuyển đổi
  • Không xem xét các yếu tố cơ bản, không thể đánh giá giá liệu giá có được định giá thấp hay quá định giá
  • Stop loss có thể được phá vỡ trong các khung thời gian lớn hơn

Tối ưu hóa có thể được thực hiện bằng cách điều chỉnh các tham số CCI hoặc thời gian trung bình động, hoặc thêm các chỉ số kỹ thuật khác để đánh giá các yếu tố cơ bản.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Tối ưu hóa các thông số CCI cho các chu kỳ và biến động khác nhau
  • Tối ưu hóa thời gian trung bình động để cân bằng sự chậm trễ và tiếng ồn
  • Thêm các chỉ số như khối lượng để đánh giá breakout thực sự
  • Xác định xu hướng tổng thể trong khung thời gian dài hơn

Tóm lại

Chiến lược này xác định xu hướng ngắn hạn bằng cách sử dụng CCI và trung bình động kép để đánh giá các đặc điểm chu kỳ. Ưu điểm của nó là các quy tắc đơn giản và rõ ràng, điều chỉnh tham số linh hoạt và rủi ro có thể kiểm soát được. Nhưng vẫn có khả năng chậm trễ và đánh giá sai. Kết quả tốt hơn có thể đạt được bằng cách điều chỉnh các tham số chỉ số và kết hợp phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản hơn.

/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	   iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu