Chiến lược giao dịch chỉ số kênh hàng hóa đảo ngược
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên chỉ số CCI để xác định các đặc điểm định kỳ và theo mùa của thị trường để bắt đầu và kết thúc chu kỳ. Nó tạo thành chỉ số cuối cùng bằng cách kết hợp các đường trung bình di chuyển và phân số có thể phản ánh phạm vi giao dịch có thể và thực tế, do đó đo lường độ lệch ở mức bình thường để chỉ ra sự thay đổi xu hướng chính.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) hiển thị giá trị của một công cụ so với giá trung bình của nó. Khi giá CCI cao hơn, nó cho thấy giá cao hơn giá trung bình; Khi giá CCI thấp hơn, nó cho thấy giá thấp hơn giá trung bình.
Chiến lược này sử dụng chỉ số CCI với độ dài 10 và đường trung bình di chuyển đơn giản với độ dài 10 và 20. Làm nhiều khi đường trung bình di chuyển chậm thấp hơn đường trung bình di chuyển nhanh; Hạn chế khi đường trung bình di chuyển chậm cao hơn đường trung bình di chuyển nhanh.
Phân tích lợi thế
- Sử dụng chỉ số CCI có thể xác định hiệu quả các đặc điểm chu kỳ và các điểm thay đổi xu hướng
- Bộ lọc kết hợp với đường trung bình di chuyển kép có thể làm giảm tín hiệu giả
- Cho phép lựa chọn hướng tăng hoặc giảm, phù hợp với các môi trường thị trường khác nhau
- Rủi ro có thể kiểm soát được, điểm dừng rõ ràng
Phân tích rủi ro
- Chỉ số CCI có thể không hiệu quả đối với các cổ phiếu có biến động giá cao
- Trung bình di chuyển bị tụt hậu, có thể bỏ lỡ điểm chuyển hướng
- Không xem xét các nguyên tắc cơ bản, không thể xác định được giá có bị đánh giá thấp hay quá cao
- Điểm dừng của chu kỳ lớn có thể sẽ bị phá vỡ
Có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số CCI hoặc chu kỳ trung bình di chuyển, hoặc thêm các chỉ số kỹ thuật khác để đánh giá tài chính. Ngoài ra, có thể xác định xu hướng tổng thể trong khung thời gian cao hơn, tránh bị bao phủ trong chu kỳ lớn.
Hướng tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các tham số chỉ số CCI để thích ứng với các chu kỳ và tỷ lệ biến động khác nhau
- Tối ưu hóa chu kỳ trung bình di chuyển, cân bằng độ trễ và tiếng ồn
- Những bước đột phá thực sự trong việc đánh giá các chỉ số năng lượng tăng
- Xác định xu hướng tổng thể trong khung thời gian cao hơn
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng chỉ số CCI và đường trung bình di chuyển đôi để đánh giá các đặc điểm định kỳ, có thể xác định được xu hướng ngắn hạn một cách hiệu quả. Ưu điểm là các quy tắc đơn giản, rõ ràng, điều chỉnh các tham số linh hoạt, rủi ro dễ kiểm soát. Nhưng cũng có một số sự chậm trễ, có thể bị sai lầm. Bằng cách điều chỉnh tham số chỉ số và kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật hoặc phán đoán cơ bản, có thể đạt được hiệu quả tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-01-22 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/11/2016
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CCI Strategy Reversed Backtest", shorttitle="CCI Strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")