Tổng quan

Chiến lược này dựa trên đường trung bình động, trong xu hướng tăng, sau khi điều chỉnh ngắn hạn sẽ mở vị thế mua, thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược sử dụng 3 đường EMA với chu kỳ khác nhau. Đường EMA1 dùng để xác định xu hướng ngắn hạn, có chu kỳ ngắn hơn hai đường EMA còn lại. Đường EMA2 và EMA3 dùng để xác định xu hướng trung và dài hạn, trong đó EMA3 có chu kỳ dài nhất. Khi EMA1 ngắn hạn tăng, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng ngắn hạn; EMA2 nằm trên EMA3 cho thấy xu hướng trung và dài hạn cũng đang tăng, do đó đây là thời điểm tốt để mua. Cụ thể, logic tạo tín hiệu giao dịch của chiến lược như sau: Khi giá vượt lên trên đường EMA1, tín hiệu mua được phát sinh. Để xác minh thêm độ ổn định của xu hướng, yêu cầu trong thanh (bar) phát sinh tín hiệu, cả EMA2 và EMA3 đều hướng lên, và thanh cuối cùng cũng tăng, nhờ đó lọc bỏ các tín hiệu sai do điều chỉnh ngắn hạn.

Thiết lập các đường cắt lỗ và chốt lời để khóa lãi/lỗ. Cụ thể, đường cắt lỗ di chuyển theo giá trị ATR, đường chốt lời cũng được thiết lập di chuyển theo giá trị ATR.

Phân tích ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là khả năng bắt được xu hướng tăng trung và dài hạn một cách hiệu quả, đồng thời cũng tính đến các điều chỉnh ngắn hạn, giúp thời gian nắm giữ và không gian lợi nhuận đều đáng kể.

Ngoài ra, cơ chế cắt lỗ và chốt lời cũng giúp kiểm soát rủi ro.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược là không thể xác định điểm đảo chiều xu hướng. Nếu xu hướng trung và dài hạn đảo chiều nhưng ngắn hạn vẫn tăng, thì sẽ phát sinh tín hiệu mua sai và vào lệnh, dẫn đến thua lỗ lớn.

Ngoài ra, trong thị trường đi ngang (sideways) cũng có thể gây ra các giao dịch thua lỗ không cần thiết.

Hướng tối ưu hóa

Có thể xem xét điều chỉnh các tham số chu kỳ EMA dựa trên đặc điểm cụ thể của sản phẩm giao dịch, để phù hợp hơn với chu kỳ trung và dài hạn của sản phẩm đó.

Có thể kết hợp với các chỉ báo khác để xác định thời điểm kết thúc điều chỉnh ngắn hạn, tránh vào lệnh sai.

Có thể xem xét điều chỉnh hệ số cắt lỗ dựa trên giá trị ATR, khi ATR lớn thì nới rộng khoảng cách cắt lỗ một cách hợp lý.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược theo dõi xu hướng trung và dài hạn hoạt động tốt. Nó sử dụng đường trung bình động để xác định hướng xu hướng, tín hiệu điều chỉnh để xác định thời điểm vào lệnh, và cắt lỗ/chốt lời để khóa lãi/lỗ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro theo dõi một cách mù quáng, cần kết hợp với nhận định thị trường của riêng nhà giao dịch để quyết định có vào lệnh hay không.