1. Quảng trường
  2. Scalping Dips trong Chiến lược thị trường tăng

Scalping Dips trong Chiến lược thị trường tăng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-30 16:33:54
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Scalping Dips trong thị trường bò là một chiến lược theo xu hướng. Nó mua giảm trong các thị trường bò, thiết lập một mức dừng lỗ rộng để khóa lợi nhuận khi ra khỏi các vị trí. Chiến lược này phù hợp với thị trường bò và có thể mang lại lợi nhuận dư thừa.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán sự thay đổi tỷ lệ phần trăm giá trong một khoảng thời gian nhìn lại. Khi giá giảm hơn tỷ lệ phần trăm gọi lại được đặt trước, một tín hiệu mua được kích hoạt. Đồng thời, đường trung bình động cần phải nằm trên giá đóng để xác nhận xu hướng tăng.

Sau khi nhập vào một vị trí, giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập. Tỷ lệ dừng lỗ lớn để đảm bảo đủ tiền; tỷ lệ lấy lợi nhuận nhỏ để lấy lợi nhuận nhanh. Khi dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận được kích hoạt, vị trí sẽ được đóng.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này là:

  1. Phù hợp với xu hướng theo phương pháp để có được lợi nhuận vượt quá
  2. Tỷ lệ gọi lại hợp lý và các tiêu chí xu hướng đảm bảo độ chính xác
  3. Thiết kế dừng lỗ xem xét đầy đủ an toàn vốn
  4. Lấy lợi nhuận nhanh bằng cách cài đặt lấy lợi nhuận và kiểm soát rút tiền

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Việc khôi phục quá sâu hoặc đảo ngược xu hướng có thể dẫn đến tổn thất
  2. Nguy cơ rút vốn từ lệnh dừng lỗ rộng
  3. Khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện dừng lỗ/lợi nhuận trong các thị trường giới hạn phạm vi

Các biện pháp đối phó: Kiểm soát chặt chẽ kích thước vị trí, điều chỉnh tỷ lệ dừng lỗ, giảm tỷ lệ thoát lợi nhuận để giảm rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh năng động tỷ lệ phần trăm gọi lại để tối ưu hóa cơ hội nhập cảnh
  2. Thêm thêm các chỉ số để cải thiện độ chính xác quyết định
  3. Tích hợp các biện pháp biến động để điều chỉnh năng động tỷ lệ dừng lỗ/lợi nhuận
  4. Tối ưu hóa kích thước vị trí để kiểm soát tốt hơn rủi ro

Kết luận

Chiến lược Scalping Dips in Bull Market khóa lợi nhuận dư thừa bằng cách sử dụng một mức dừng lỗ rộng. Nó tận dụng việc mua giảm giá trong xu hướng thị trường bò để có cơ hội lợi nhuận. Các thông số điều chỉnh tốt và kiểm soát rủi ro có thể mang lại lợi nhuận ổn định tốt.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=3
strategy(shorttitle='Scalping Dips On Trend',title='Scalping Dips On Trend (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

inp_lkb = input(1, title='Lookback Period')
 
perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100

// Call the function    
overall = perc_change(inp_lkb)

//MA inputs and calculations
MA=input(50, title='Moving Average')

MAsignal = sma(close, MA)

//Entry

dip= -(input(2))

strategy.entry(id="long", long = true, when = overall< dip and MAsignal > close and window()) 

//Exit
Stop_loss= ((input (10))/100)
Take_profit= ((input (3))/100)

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu