Chiến lược theo xu hướng dựa trên nhiều chỉ số


Ngày tạo: 2024-01-30 17:51:04 sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 17:51:04
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 578
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Chiến lược theo xu hướng dựa trên nhiều chỉ số

Tổng quan

Chiến lược này nhận diện xu hướng bằng cách kết hợp nhiều chỉ số và thiết lập các lệnh dừng theo dõi xu hướng để khóa lợi nhuận. Các chỉ số như Brin, RSI, ADX được sử dụng để xác định thời gian nhập cảnh và ATR và Brin để dừng lỗ.

Nguyên tắc chiến lược

Các chỉ số đánh giá chính của chiến lược là vùng Brin, RSI và ADX. Khi giá gần đường đi xuống của Brin và RSI thấp hơn 30, đánh giá là bán quá mức; Khi giá gần đường đi lên của Brin và RSI cao hơn 70, đánh giá là mua quá mức, giảm giá. Ngoài ra, nếu ADX cao hơn 25, đánh giá xu hướng hình thành, thì tín hiệu giảm giá nhiều hơn sẽ hiệu quả hơn.

Sau khi mở vị trí, chiến lược sử dụng chỉ số ATR và Bollinger Band để dừng lỗ. Cụ thể, ATR được sử dụng cho mức dừng tối đa và dừng khi giá chạm điểm dừng tối đa; Bollinger Band được sử dụng để thiết lập điểm dừng theo dõi và cập nhật giá dừng theo dõi theo thời gian thực tùy thuộc vào hoạt động của giá.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số phán đoán, có thể xác định được xu hướng hiệu quả; và sử dụng cơ chế dừng lỗ để khóa lợi nhuận, giảm rủi ro thua lỗ, là một chiến lược tương đối vững chắc. Các ưu điểm cụ thể như sau:

  1. Sử dụng Blink để đánh giá tình trạng quá mua và quá bán để đánh giá cơ hội đảo ngược
  2. Kết hợp với chỉ số RSI có thể tăng độ chính xác của phán đoán
  3. Chỉ số ADX đánh giá xu hướng và đảm bảo giao dịch đúng hướng
  4. ATR và Binance theo dõi dừng lỗ, có thể khóa lợi nhuận tối đa

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Đánh giá đa chỉ số, thiết lập tham số dễ tối ưu hóa
  2. Các tín hiệu mua bán quá mức sẽ không hiệu quả khi phạm vi của Brin rộng hơn
  3. Theo dõi lỗ hổng không đúng cách có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn

Chúng ta có thể làm những điều sau đây để đối phó với những rủi ro này:

  1. Tối ưu hóa tham số đa tổ hợp, ngăn chặn tối ưu hóa quá mức
  2. Điều chỉnh tham số của Brin theo biến động thị trường
  3. Kiểm tra các tham số khoảng cách dừng để đảm bảo có thể chịu được sự biến động bình thường

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Tăng kiểm soát vị trí, điều chỉnh quy mô vị trí theo số nhân dừng lỗ
  2. Thêm mô-đun quản lý tiền, kiểm soát chặt chẽ mức dừng lỗ đơn
  3. Kiểm tra các chỉ số khác như DMI, Envelop
  4. Tăng khả năng xác định xu hướng của mô hình học máy và hiệu quả

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng tương đối vững chắc. Xác định hướng xu hướng bằng cách đánh giá nhiều chỉ số và kiểm soát rủi ro bằng cách sử dụng các biện pháp dừng lỗ để có được tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn. Chúng tôi cũng đưa ra một số hướng có thể được tối ưu hóa, nếu tối ưu hóa hơn nữa có thể có hiệu quả tốt hơn.

Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// THIS SCRIPT IS MEANT TO ACCOMPANY COMMAND EXECUTION BOTS
// THE INCLUDED STRATEGY IS NOT MEANT FOR LIVE TRADING
// THIS STRATEGY IS PURELY AN EXAMLE TO START EXPERIMENTATING WITH YOUR OWN IDEAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// comment out the next line to use this script as an alert script
strategy(title="Dragon Bot - Default Script", overlay=true)
// remove the // in the next line to use this script as an alert script
// study(title="Dragon Bot - Default Script", overlay=true)

// Dragon-Bot default script version 2.0
// This can also be used with bot that reacts to tradingview alerts.
// Use the script as "strategy" for backtesting
// Comment out line 8 and de-comment line 10 to be able to set tradingview alerts.
// You should also comment out (place // before it) the lines 360, 364, 368 and 372 (strategy.entry and strategy.close) to be able to set the alerts.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In this first part of the script we setup variables and make sure the script keeps all information it used in the past. //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
longs = 0
longs := nz(longs[1])

shorts = 0
shorts := nz(shorts[1])

buyprice = 0.0
buyprice := buyprice[1]

sellprice = 0.0
sellprice := sellprice[1]

scaler = 0.0
scaler := scaler[1]

sellprofit = input(1.0, minval=0.0, step=0.1, title="main strat profit")
sellproffinal = sellprofit/100

enable_shorts = input(1, minval=0, maxval=1, title="Shorts on/off")

enable_flipping = input(0, minval=0, maxval=1, title="Flipping on/off -> Go directly from long -> short or short -> long without closing ")

enable_stoploss = input(0, minval=0, maxval=1, title="Stoploss on/off")
sellstoploss = input(30.0, minval=0.0, step=1.0, title="Stoploss %")
sellstoplossfinal = sellstoploss/100

enable_trailing = input(1, minval=0, maxval=1, title="Trailing on/off")
enable_trailing_ATR = input(1, minval=0, maxval=1, title="Trailing use ATR on/off")
ATR_Multi = input(1.0, minval=0.0, step=0.1, title="Multiplier for ATR")
selltrailing = input(10.0, minval=0.0, step=1.0, title="Trailing %")
selltrailingfinal = selltrailing/100

Backtestdate = input(0, minval=0, maxval=1, title="backtest date on/off")

// Component Code by pbergden - Start backtest dates
// The following code snippet is taken from an example by pbergen
// All rights to this snippet remain with pbergden
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In this second part of the script we setup indicators that we can use for our actual algorithm. //
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//ATR
lengthtr = input(20, minval=1, title="ATR Length")
ATRsell = input(0, minval=0, title="1 for added ATR when selling")
ATR=rma(tr(true), lengthtr)
Trail_ATR=rma(tr(true), 10) * ATR_Multi
atr = 0.0
if ATRsell == 1
    atr := ATR

//OC2
lengthoc2 = input(20, minval=1, title="OC2 Length")
OC2sell = input(0, minval=0, title="1 for added OC2 when selling")
OC2mult = input(1, minval=1, title="OC2 multiplayer")
OC= abs(open[1]-close)
OC2=rma(OC, lengthoc2)
oc2 = 0.0
if OC2sell == 1
    oc2 := OC2*OC2mult

//ADX
lenadx = input(10, minval=1, title="DI Length")
lensig = input(10, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)

up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = rma(tr, lenadx)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, lenadx) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, lenadx) / trur)
sum = plus + minus
sigadx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)

//StochRSI
smoothKRSI = input(3, minval=1)
smoothDRSI = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStochRSI = input(14, minval=1)
srcRSI = input(close, title="RSI Source")
buyRSI = input(30, minval=1, title="RSI Buy Value")
sellRSI = input(70, minval=1, title="RSI Sell Value")
rsi1 = rsi(srcRSI, lengthRSI)
krsi = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStochRSI), smoothKRSI)
drsi = sma(krsi, smoothDRSI)

// Bollinger bands
lengthbb = input(20, minval=1)
srcbb = input(close, title="Sourcebb")
multbb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
bb_buy_value = input(0.5, step=0.1, title="BB Buy Value")
bb_sell_value = input(0.5, step=0.1, title="BB Sell Value")
basisbb = sma(srcbb, lengthbb)
devbb = multbb * stdev(srcbb, lengthbb)
upperbb = basisbb + devbb
lowerbb = basisbb - devbb
bbr = (srcbb - lowerbb)/(upperbb - lowerbb)
bbbuy = basisbb - (devbb*bb_buy_value)
bbsell = basisbb + (devbb*bb_sell_value)

//ema very short
shorter = ema(close, 2)
shorterlong = ema(close, 5)

//ema short
short = ema(close, 10)
long = ema(close, 30)

//ema long
shortday = ema(close, 110)
longday = ema(close, 360)

//ema even longer
shortlongerday = ema(close, 240)
longlongerday = ema(close, 720)

//declaring extra timeframe value
profit = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, close)

        
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// In the 3rd part of the script we define all the entries and exits //
///////// This third part is basically the acual algorithm ////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Declaring function with the long entries
OPENLONG_funct() =>
    // You can add more buy entries to the script
    longentry1 = false
    longentry2 = false
    longentry3 = false
    longentry4 = false
    longentry5 = false
    makelong_funct = false
    if  close<bbbuy and krsi<buyRSI // You could for instance add "and shortday > longday"
        longentry1 := close>close[1]
        // longentry2 := ...
    // if another thing we want to buy on happens
        // longentry3 := ...
    //All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
    // if you add more entries, add them in the following list too
    makelong_funct := longentry1 or longentry2 or longentry3 or longentry4 or longentry5

//Declaring function wit the short entries
OPENSHORT_funct() =>
    // You can add more buy entries to the script
    shortentry1 = false
    shortentry2 = false
    shortentry3 = false
    shortentry4 = false
    shortentry5 = false
    makeshort_funct = false
    if  close>bbsell and krsi>sellRSI // You could for instance add "and shortday < longday"
        shortentry1 := close<close[1]
        // shortentry2 := ...
    // if another thing we want to buy on happens
        // shortentry3 := ...
    //All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
    // if you add more entries, add them in the following list too
    makeshort_funct := shortentry1 or shortentry2 or shortentry3 or shortentry4 or shortentry5
    
//Declaring function with the long exits
CLOSELONG_funct() =>
    // You can add more buy entries to the script
    longexit1 = false
    longexit2 = false
    longexit3 = false
    longexit4 = false
    longexit5 = false
    closelong_funct = false
    if  close>bbsell and krsi>sellRSI
        longexit1 := close<close[1]
        // longexit2 := ...
    // if another thing we want to close on on happens you can add them here...
    // longexit3 := ...
    //All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
    // if you add more exits, add them in the following list too
    closelong_funct := longexit1 or longexit2 or longexit3 or longexit4 or longexit5

//Declaring function wit the short exits
CLOSESHORT_funct() =>
    // You can add more buy entries to the script
    shortexit1 = false
    shortexit2 = false
    shortexit3 = false
    shortexit4 = false
    shortexit5 = false
    closeshort_funct = false
    if  close<bbsell and krsi<sellRSI
        shortexit1 := close>close[1]
        // shortexit2 := ...
    // if another thing we want to close on on happens you can add them here...
        // shortexit3 := ...
    //All the buy entries go above, this last variable is what the function puts out
    // if you add more exits, add them in the following list too
    closeshort_funct := shortexit1 or shortexit2 or shortexit3 or shortexit4 or shortexit5

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// End of "entries" and "exits" definition code /////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// In the fourth part we do the actual work, as defined in the part before this ////
////////////////////// This part does not need to be changed ////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//OPEN LONG LOGIC
makelong = false
//buy with backtesting on specific dates
if Backtestdate > 0 and testPeriod()
    if (longs < 1 and shorts < 1) or (short > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
        makelong := OPENLONG_funct()

//buy without backtesting on specific dates
if Backtestdate < 1
    if (longs < 1 and shorts < 1) or (short > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
        makelong := OPENLONG_funct()
    
if makelong
    buyprice := close
    scaler := close
    longs := 1
    shorts := 0
    
//OPEN SHORT LOGIC
makeshort = false

//buy with backtesting on specific dates
if Backtestdate > 0 and testPeriod()
    if (shorts < 1 and longs < 1 and enable_shorts > 0) or (longs > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
        makeshort := OPENSHORT_funct()

//buy without backtesting on specific dates
if Backtestdate < 1
    if (shorts < 1 and longs < 1 and enable_shorts > 0) or (longs > 0 and enable_flipping > 0 and enable_shorts > 0)
        makeshort := OPENSHORT_funct()
    

if makeshort
    buyprice := close
    scaler := close
    shorts := 1
    longs := 0

//Calculating values for traling stop
if longs > 0 and enable_flipping < 1
    if close > scaler+Trail_ATR and enable_trailing_ATR > 0
        scaler := close
    if close > scaler * (1.0 + selltrailingfinal) and enable_trailing_ATR < 1
        scaler := close
if shorts > 0 and enable_flipping < 1
    if close < scaler-Trail_ATR and enable_trailing_ATR > 0
        scaler := close
    if close < scaler * (1.0 - selltrailingfinal) and enable_trailing_ATR < 1
        scaler := close
    
long_exit = false
long_security1 = false
long_security2 = false
long_security3 = false

//CLOSE LONG LOGIC
if longs > 0 and enable_flipping < 1
    if ( (buyprice + (buyprice*sellproffinal) + atr + oc2) < close) and ( (buyprice + (buyprice*sellproffinal) ) < profit)
        long_exit := CLOSELONG_funct()
//security
    if enable_stoploss > 0
        long_security1 := close < ( buyprice * (1.0 - sellstoplossfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
        long_security2 := close < ( scaler * (1.0 - selltrailingfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
        long_security2 := close < ( scaler - Trail_ATR)
        
//CLOSE LONG LOGIC
if longs > 0 and enable_flipping > 0
//security
    if enable_stoploss > 0
        long_security1 := close < ( buyprice * (1.0 - sellstoplossfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
        long_security2 := close < ( scaler * (1.0 - selltrailingfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
        long_security2 := close < ( scaler - Trail_ATR)
        
closelong = long_exit or long_security1 or long_security2 or long_security3 

short_exit = false
short_security1 = false
short_security2 = false
short_security3 = false

if closelong
    longs := 0

//CLOSE SHORT LOGIC
if shorts > 0 and enable_flipping < 1
    if ( (buyprice - (buyprice*(sellproffinal) - atr - oc2) > close) and ( (buyprice - (buyprice*sellproffinal) ) > profit) )
        short_exit := CLOSESHORT_funct()
//security
    if enable_stoploss > 0
        short_security1 := close > ( buyprice * (1.0 + sellstoplossfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
        short_security2 := close > ( scaler * (1.0 + selltrailingfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
        short_security2 := close > ( scaler + Trail_ATR)
if shorts > 0 and enable_flipping > 0
//security
    if enable_stoploss > 0
        short_security1 := close > ( buyprice * (1.0 + sellstoplossfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR < 1
        short_security2 := close > ( scaler * (1.0 + selltrailingfinal) )
    if enable_trailing > 0 and enable_trailing_ATR > 0
        short_security2 := close > ( scaler + Trail_ATR)
        
closeshort = short_exit or short_security1 or short_security2 or short_security3

if closeshort
    shorts := 0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////// The last section takes care of the alerts //////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plotshape(makelong, style=shape.arrowup)
alertcondition(makelong, title="openlong", message="openlong")
strategy.entry("BuyLONG", strategy.long, oca_name="DBCross", when= makelong, comment="Open Long")

plotshape(makeshort, style=shape.arrowdown)
alertcondition(makeshort, title="openshort", message="openshort")
strategy.entry("BuySHORT", strategy.short, oca_name="DBCross", when= makeshort, comment="Open Short")

plotshape(closelong, style=shape.arrowdown)
alertcondition(closelong, title="closelong", message="closelong")
strategy.close("BuyLONG", when=closelong)

plotshape(closeshort, style=shape.arrowup)
alertcondition(closeshort, title="closeshort", message="closeshort")
strategy.close("BuySHORT", when=closeshort)