Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp SMART
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên khái niệm tài chính thông minh, sử dụng chỉ số trung bình hàng ngày để xác định sự tích lũy và phân bổ tài chính của cơ quan để nắm bắt xu hướng thị trường. Khi tài chính của cơ quan tích lũy, chiến lược làm nhiều hơn; Khi tài chính của cơ quan phân bổ, chiến lược làm rỗng.
Nguyên tắc chiến lược
- Chỉ số OBV
OBV là một chỉ số động lực, nó liên kết khối lượng giao dịch với sự thay đổi giá. OBV tích lũy khối lượng giao dịch khi giá tăng và trừ khối lượng giao dịch khi giá giảm.
Chiến lược này sử dụng OBV.
- Điều kiện tài chính thông minh
Chiến lược dựa trên độ lệch của OBV xác định hai điều kiện chính:
Điều kiện mua tài chính thông minh: Khi OBV là tích cực, có thể có sự tích lũy tài chính của tổ chức.
Điều kiện bán tài chính thông minh: Khi OBV là âm, có thể có sự phân bổ tài chính của tổ chức.
- Bản đồ tín hiệu
Dấu mũi tên trên màu xanh lá cây và dấu mũi tên dưới màu đỏ là tín hiệu mua và bán.
- Chiến lược Logic
Khi xác định được điều kiện mua của tài chính thông minh, hãy làm nhiều hơn; khi xác định được điều kiện bán của tài chính thông minh, hãy làm ít hơn.
- Logic xuất cảnh
Khi làm nhiều, nếu có tín hiệu bán tiền thông minh, hãy đặt lệnh nhiều; khi trống, nếu có tín hiệu mua tiền thông minh, hãy đặt lệnh trống.
Phân tích lợi thế
Sử dụng chỉ số trung bình để xác định xu hướng thị trường, loại bỏ tiếng ồn thị trường hiệu quả.
Xác định cấu trúc thị trường dựa trên hành vi của quỹ tổ chức, nắm bắt chính xác xu hướng biến đổi.
Các tín hiệu chiến lược rõ ràng, các quy tắc đơn giản và dễ thực hiện.
Có thể sử dụng trong bất kỳ giống nào và bất kỳ khung thời gian nào.
Phân tích rủi ro
Chỉ số OBV có thể tạo ra tín hiệu sai dẫn đến thời điểm mua / bán bị bỏ lỡ.
Không thể dự đoán được các sự kiện bất ngờ có thể xảy ra. Có thể thiết lập dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.
Hành vi tài chính của tổ chức khó có thể được đánh giá chính xác, có thể dẫn đến tín hiệu sai lệch.
Hướng tối ưu hóa
Kết hợp với các chỉ số khác để xác nhận độ tin cậy của tín hiệu, chẳng hạn như hình dạng K-line, chỉ số stoch, v.v.
Thiết lập dừng động hoặc theo dõi dừng để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Kiểm tra các thiết lập tham số của các khung thời gian khác nhau để tìm kiếm sự kết hợp tham số tối ưu.
Thêm các chỉ số về sức mạnh tài chính của tổ chức, đánh giá sức mạnh của dòng tiền vào / ra, cải thiện chất lượng tín hiệu.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp của SMART sử dụng chỉ số cân bằng để xác định hành vi tài chính của tổ chức, đánh giá cấu trúc thị trường, nắm bắt chính xác các điểm biến động xu hướng. Các tín hiệu chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện, có thể được áp dụng rộng rãi cho bất kỳ giống và khoảng thời gian nào, là một chiến lược theo dõi xu hướng rất thực tế. Kết hợp với các tín hiệu chứng thực của các chỉ số khác và kiểm soát rủi ro thích hợp, có thể cải thiện sự ổn định của chiến lược và yếu tố lợi nhuận.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)
// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]
// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0
// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (smart_money_sell_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")