1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp SMART

Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp SMART

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-31 10:28:34
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên khái niệm Smart Money sử dụng chỉ số On-Balance Volume (OBV) để xác định tích lũy và phân phối quỹ tổ chức để nắm bắt xu hướng thị trường.

Chiến lược logic

  1. Khối lượng trong bảng cân đối (OBV)

    OBV là một chỉ số động lực liên quan đến khối lượng thay đổi giá. Nó tích lũy khối lượng vào những ngày tăng và trừ khối lượng vào những ngày giảm.

    Chiến lược sử dụng OBV hàng ngày.

  2. Điều kiện tiền bạc thông minh

    Chiến lược xác định hai điều kiện chính dựa trên độ dốc OBV:

    • Điều kiện mua tiền thông minh: độ dốc OBV > 0, cho thấy khả năng tích lũy tiền thông minh.

    • Điều kiện bán tiền thông minh: độ nghiêng OBV < 0, cho thấy khả năng phân phối tiền thông minh.

  3. Dấu hiệu lập kế hoạch

    Mũi tên màu xanh lá cây và mũi tên màu đỏ đại diện cho tín hiệu mua và bán.

  4. Logic đầu vào

    Đi dài khi điều kiện mua tiền thông minh được đáp ứng. Đi ngắn khi điều kiện bán tiền thông minh được đáp ứng.

  5. Logic thoát

    Khi dài, nếu tín hiệu bán tiền thông minh xảy ra, đóng vị trí dài. Khi ngắn, nếu tín hiệu mua tiền thông minh xảy ra, đóng vị trí ngắn.

Phân tích lợi thế

  1. Xác định xu hướng thị trường bằng OBV, lọc ra tiếng ồn thị trường.

  2. Chụp chính xác sự đảo ngược xu hướng dựa trên hành vi của các quỹ tổ chức.

  3. Quy tắc tín hiệu rõ ràng, dễ thực hiện.

  4. Áp dụng cho bất kỳ biểu tượng và khung thời gian nào.

Phân tích rủi ro

  1. OBV có thể tạo ra tín hiệu sai, mất thời gian nhập / ra. Kiểm tra tín hiệu bằng các chỉ báo khác.

  2. Không thể dự đoán các sự kiện cực đoan. Sử dụng stop loss để kiểm soát rủi ro.

  3. Khó xác định chính xác hành vi của tổ chức, dẫn đến sai lệch tín hiệu.

Tối ưu hóa

  1. Thêm các chỉ số khác để xác minh độ tin cậy của tín hiệu, ví dụ: mô hình nến, Stochastics vv.

  2. Sử dụng stop loss động hoặc trailing để kiểm soát lỗ cho mỗi giao dịch.

  3. Kiểm tra các khung thời gian và cài đặt tham số khác nhau để tìm sự kết hợp tối ưu.

  4. Tích hợp chỉ số áp suất khối lượng để đánh giá sức mạnh của dòng tiền nhập / xuất.

Kết luận

Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp SMART xác định hành vi của quỹ tổ chức bằng OBV để xác định cấu trúc thị trường và nắm bắt chính xác sự đảo ngược xu hướng. Các quy tắc tín hiệu đơn giản và rõ ràng làm cho nó dễ dàng thực hiện trên bất kỳ biểu tượng và khung thời gian nào. Kết hợp xác minh tín hiệu và kiểm soát rủi ro thích hợp cải thiện độ bền chiến lược và yếu tố lợi nhuận.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu