1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên đám mây Ichimoku

Chiến lược giao dịch Bitcoin dựa trên đám mây Ichimoku

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-31 11:06:02
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch bitcoin được thiết kế dựa trên chỉ số đám mây Ichimoku. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch khi đường ngắn hạn vượt qua đường dài hạn bằng cách tính toán giá cân bằng trong các giai đoạn khác nhau.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng chỉ số đám mây Ichimoku.

Lmax = giá cao nhất trong thời gian_max

Smax = giá thấp nhất trong thời gian_max

Lmed = giá cao nhất trong thời gian_med

Smed = giá thấp nhất trong thời gian_med

Lmin = giá cao nhất trong thời gian_min

Smin = giá thấp nhất trong thời gian_min

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4

HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

Nó tính toán giá cân bằng cho đường dài HL1 và đường ngắn HL2. Một tín hiệu dài được tạo ra khi HL2 vượt qua HL1.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Sử dụng đám mây Ichimoku lọc tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng hiệu quả.
  2. Crossover của các đường thời gian khác nhau tạo ra các tín hiệu giao dịch và giảm các tín hiệu sai.
  3. Lý thuyết đơn giản và dễ hiểu và thực hiện.
  4. Các tham số thời gian có thể tùy chỉnh thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Mây Ichimoku có độ trễ và có thể bỏ lỡ tín hiệu ngắn hạn.
  2. Crossover của các đường dài và ngắn hạn có thể dễ bị chênh lệch.
  3. Các tín hiệu có thể trở nên không đáng tin cậy khi biến động cao.

Những rủi ro này có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa các tham số hoặc kết hợp các chỉ số khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Tối ưu hóa thời gian dài và ngắn hạn để thích nghi với những thay đổi của thị trường.
  2. Thêm stop loss vào control losses.
  3. Kết hợp các chỉ số khác như MACD để cải thiện độ chính xác.
  4. Ngừng giao dịch trong thời gian biến động cao để tránh tổn thất lớn.

Kết luận

Chiến lược này tạo ra tín hiệu khi đường cân bằng ngắn hạn vượt qua đường dài hạn dựa trên đám mây Ichimoku. So với các chỉ số đơn lẻ, nó lọc hiệu quả các tín hiệu sai. Những cải tiến hơn nữa về các thông số và kiểm soát rủi ro có thể nâng cao sự ổn định và lợi nhuận của nó.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow

//@version=4
strategy("BTC_ISHIMOKU", overlay=true)

period_max = input(20, minval = 1)
period_med = input(10, minval = 1)
period_min = input(16, minval = 1)

Lmax = highest(high, period_max)
Smax = lowest(low, period_max)

Lmed = highest(high, period_med)
Smed = lowest(low, period_med)

Lmin = highest(high, period_min)
Smin = lowest(low, period_min)

HL1 = (Lmax + Smax + Lmed + Smed)/4
HL2 = (Lmed + Smed + Lmin + Smin)/4

p1 = plot(HL1, color = color.red, linewidth = 2)
p2 = plot(HL2, color = color.green, linewidth = 2)

fill(p1, p2, color = HL1 < HL2 ? color.green : color.red, transp = 90)

start = timestamp(input(2020, minval=1), 01, 01, 00, 00)
finish = timestamp(input(2025, minval=1),01, 01, 00, 00)
trig = time > start and time < finish ? true : false

strategy.entry("Long", true, when = crossover(HL2, HL1) and trig)
// strategy.entry("Short", false, when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
strategy.close("Long", when = crossunder(HL2, HL1) and trig)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu