1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ hợp nhất

Chiến lược phá vỡ hợp nhất

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-31 15:08:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số Bollinger Bands để xác định xem giá có đang trong giai đoạn củng cố hay không, và đột phá để xác định bước vào và bước ra. Nhìn chung, chiến lược này chủ yếu tận dụng lợi thế của các chuyển động bạo lực do củng cố giá để kiếm lợi nhuận.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày của giá đóng như dải giữa của Bollinger Bands, và 2 lần độ lệch chuẩn như chiều rộng dải.

Khi giá nằm giữa Bollinger Bands trên và dưới, nó được coi là một giai đoạn củng cố. Khi một tín hiệu đột phá được phát hiện, đi dài. Khi giá phá vỡ dưới dải dưới một lần nữa, đóng vị trí. Đi ngắn hoạt động tương tự.

Stop loss được thiết lập ở mức gấp 2 lần chỉ số ATR.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng lợi thế của các động thái bạo lực mang lại bởi sự củng cố giá cả cho lợi nhuận tiềm năng khổng lồ
  2. Bollinger Bands chỉ số là trực quan và dễ dàng để tối ưu hóa các thông số
  3. Theo xu hướng chính, tránh mua trên và bán dưới

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Các tín hiệu đột phá có thể trở thành những đột phá sai, gây ra tổn thất
  2. Đặt lệnh dừng lỗ quá rộng, dẫn đến lỗ lớn
  3. Các thông số Bollinger Bands được thiết lập không đúng cách, mất hiệu quả

Các biện pháp đối phó:

  1. Thêm các bộ lọc âm lượng để phát hiện ngắt sai
  2. Tối ưu hóa phạm vi dừng lỗ để hạn chế lỗ
  3. Kiểm tra các thông số BB khác nhau để tìm tối ưu

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách để cải thiện chiến lược:

  1. Thêm thêm các chỉ số để củng cố các quy tắc phát hiện để tránh tín hiệu sai
  2. Thêm bộ lọc xu hướng để xác định dài / ngắn dựa trên hướng xu hướng
  3. Cải thiện các phương pháp dừng lỗ như dừng lại để kiểm soát tốt hơn rủi ro

Kết luận

Chiến lược đơn giản và thẳng thắn, lợi nhuận từ việc tích lũy năng lượng trong quá trình hợp nhất. Không gian tối ưu hóa rất lớn tồn tại xung quanh các quy tắc nhập cảnh, phương pháp dừng lỗ vv để có được lợi nhuận ổn định hơn trong khi kiểm soát rủi ro.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)

// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100

// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)

// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)

// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)

// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower

if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (longEntry and close < basis - stopLoss)
    strategy.close("Long Exit")

if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
    strategy.close("Short Exit")

// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu