Sử dụng Chiến lược hợp nhất đột phá dải Bollinger
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng các chỉ số Brin để xác định giá có đang trong giai đoạn hội nhập hay không, và sử dụng các phán đoán đột phá vào và ra. Nhìn chung, chiến lược này chủ yếu sử dụng các tình huống mạnh mẽ của hội nhập giá để kiếm lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này bắt đầu bằng cách tính toán đường trung bình di chuyển đơn giản của giá đóng cửa trong 20 ngày làm đường trung tâm của dải Brin và tính toán chênh lệch chuẩn gấp 2 lần như băng thông của dải Brin. Khi giá cao hơn đường trên, nó được coi là vượt qua đường trên và khi giá thấp hơn đường dưới, nó được coi là vượt qua đường dưới.
Khi giá nằm trên đường đi giữa và dưới của vòng Brin, đánh giá là giai đoạn hội nhập. Khi phát hiện tín hiệu phá vỡ, thực hiện nhập cảnh nhiều đầu.
Stop loss được thiết lập là 2 lần chỉ số ATR.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này chủ yếu dựa trên tính tích hợp và đột phá của Brin Belt, với các ưu điểm sau:
- Các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng sự tích hợp giá để tạo ra lợi nhuận tiềm năng.
- Chỉ số của Binance là trực quan, các tham số được tối ưu hóa đơn giản
- Đi theo xu hướng lớn, tránh đi theo xu hướng thấp
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các tín hiệu đột phá có thể tạo ra sự đột phá giả và gây thiệt hại.
- Lệnh dừng lỗ quá lớn, tổn thất đơn thuần tăng lên
- Các tham số của dải Brin được thiết lập không chính xác, mất hiệu quả chỉ số
Phản ứng:
- Chỉ số giá trị kết hợp lọc giả phá vỡ
- Tối ưu hóa khoảng dừng lỗ, giảm tổn thất đơn
- Kiểm tra các tham số khác nhau của dải Brin, chọn tham số tối ưu
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Quy tắc đánh giá tích hợp có thể giới thiệu nhiều chỉ số hơn để tránh tín hiệu sai
- Thêm bộ lọc xu hướng, quyết định thêm thời gian làm trống theo hướng của xu hướng
- Tăng các phương thức dừng lỗ, như theo dõi dừng lỗ, để kiểm soát rủi ro tốt hơn
Tóm tắt
Chiến lược này đơn giản và trực tiếp hơn, thu được lợi nhuận lớn hơn bằng cách thu thập năng lượng từ sự hội nhập giá. Có nhiều không gian tối ưu hóa, có thể điều chỉnh từ các quy tắc nhập cảnh, cách dừng lỗ, v.v., để có được lợi nhuận ổn định hơn với giả định kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", shorttitle="CBS", overlay=true)
// Parameters
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
risk = input.float(1, title="Risk per Trade (%)") / 100
// Calculate Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Entry Conditions
consolidating = ta.crossover(close, upper) and ta.crossunder(close, lower)
// Exit Conditions
breakout = ta.crossover(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)
// Risk Management
atrVal = ta.atr(14)
stopLoss = atrVal * input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", minval=0.1, maxval=5)
// Entry and Exit Conditions
longEntry = breakout and close > upper
shortEntry = breakout and close < lower
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longEntry and close < basis - stopLoss)
strategy.close("Long Exit")
if (shortEntry and close > basis + stopLoss)
strategy.close("Short Exit")
// Plot Entry and Exit Points
plotshape(consolidating, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.rgb(30, 255, 0), title="Entry Signal")
plotshape(breakout, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.rgb(255, 0, 0), title="Exit Signal")