Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động

Tổng quan

Chiến lược này được thực hiện bằng cách tính toán và so sánh các đường trung bình di chuyển nhanh (Fast MA) và đường trung bình di chuyển chậm (Slow MA) để xác định hướng của xu hướng thị trường, để thực hiện các vị trí dài hoặc ngắn theo xu hướng. Đặt nhiều khi vượt qua đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh; làm trống khi vượt qua đường trung bình di chuyển chậm dưới đường trung bình di chuyển nhanh.

Nguyên tắc

Lý luận cốt lõi của chiến lược này là dựa trên đường trung bình di chuyển. Đường trung bình di chuyển phản ánh tốt xu hướng thay đổi của giá trung bình thị trường. Độ dài của đường trung bình nhanh ngắn hơn, phản ứng nhanh với sự thay đổi giá; chiều dài của đường trung bình chậm hơn, đại diện cho xu hướng của thị trường.

Cụ thể, chiến lược này tính trung bình di chuyển nhanh và chậm với độ dài 50 chu kỳ và 200 chu kỳ. Khi mỗi đường K đóng cửa, hãy đánh giá xem trung bình di chuyển nhanh có đi trên hoặc đi xuống trung bình di chuyển chậm. Nếu xảy ra một đường đi trên (đường đi trên đường màu vàng) thì vào giao dịch với giá thị trường khi mở đường K tiếp theo; Nếu xảy ra một đường đi dưới (đường đi dưới đường màu vàng) thì vào giao dịch với giá thị trường khi mở đường K tiếp theo.

Sau khi nhập vào vị trí, TrailStop sẽ theo dõi dừng lỗ và khóa lợi nhuận. Ngoài ra, giá trị dựa trên ATR cũng được thiết lập để xác định điểm dừng lỗ và điểm dừng.

Ưu điểm

Đây là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình với những lợi thế sau:

1. Sử dụng trung bình di chuyển để xác định hướng xu hướng chính xác hơn, tỷ lệ thắng tốt hơn
2. Sử dụng kết hợp đường thẳng với tốc độ khác nhau, có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và nắm bắt các xu hướng chính
3. Thiết lập vị trí dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn lẻ và tăng khả năng lợi nhuận
4. Khả năng phản hồi tốt, mức thu hồi tối đa và tỷ lệ chấp nhận Sharp
5. Chiến lược logic đơn giản và dễ hiểu, tham số điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với người giao dịch bình thường

Rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

1. Khi thị trường biến động mạnh, tín hiệu được tạo ra bởi đường trung bình di chuyển có thể bị trì trệ và dễ bị ảnh hưởng bởi các đột phá giả
2. Đặt dừng lỗ hoặc dừng lại không đúng có thể dẫn đến thua lỗ hoặc mất lợi nhuận
3. Thiết lập quá phụ thuộc vào các tham số, tham số không đúng sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của chính sách
4. Không thể hoàn toàn tránh được những tổn thất nhỏ do dò giá và điều chỉnh lại
5. Không tính đến cơ bản và ảnh hưởng của các sự kiện lớn đến thị trường

Giải pháp tương ứng:

1. Đánh giá hợp lý và thiết lập các tham số chu kỳ trung bình di chuyển
2. Sử dụng phương pháp tự điều chỉnh dừng và dừng để tránh lỗi thiết lập bằng tay
3. Các tham số tối ưu hóa thông qua phân tích phức tạp và phản hồi
4. Giới hạn lỗ hổng thích hợp, tăng quy mô vị trí
5. Phân tích cơ bản và các sự kiện quan trọng để xây dựng kế hoạch ứng phó

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:

1. Thêm các kết hợp trung bình di chuyển nhiều chu kỳ để tạo ra tín hiệu đa nhóm
2. Tăng số lượng giao dịch, tỷ lệ biến động và các chỉ số khác để xác nhận tín hiệu xu hướng chính xác
3. Sử dụng phương pháp học máy để tối ưu hóa các tham số động
4. Thiết lập cơ chế tự điều chỉnh
5. Xét các chỉ số như tâm trạng thị trường, sự chú ý của nhà đầu tư
6. Kiểm tra tính phổ biến của các giống khác nhau
7. Kết hợp các chỉ số hoặc mô hình đột phá phức tạp hơn

Tóm tắt

Nhìn chung, chiến lược này là một chiến lược dễ thực hiện theo dõi xu hướng để vào thị trường bằng cách đánh giá và theo dõi xu hướng thị trường bằng một đường trung bình di chuyển đơn giản và theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro bằng cách dừng lỗ hợp lý.