Đột phá cơn bão vô hình trong đợt thoái lui

Tổng quan

Chiến lược bão đột phá (Breakback Storm Strategy) sử dụng các cơ hội đột phá sau khi giá đột phá để nắm bắt các cơ hội đột phá ẩn trong tình huống kéo trở lại trên đường ngắn. Nó kết hợp sự phán đoán xu hướng và tín hiệu đảo ngược, tham gia nhiều hơn khi giá quay trở lại vị trí hỗ trợ trước khi phá vỡ mức cao mới; tham gia vào khoảng trống khi giá quay trở lại vị trí áp lực trước khi phá vỡ mức thấp mới.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên hai tín hiệu kích hoạt: đột phá cao mới gần đây trên đường dài và hình dạng rút lại trên đường ngắn. Cụ thể, chiến lược này yêu cầu giá vượt qua đỉnh cao 80 chu kỳ, từ đường dài hơn để đánh giá hiện đang trong xu hướng tăng.

Nguyên tắc của tín hiệu giảm giá là đối xứng, cần phá vỡ mức thấp gần đây với sự quay trở lại của điểm cao. Đầu tiên, hãy đánh giá xu hướng giảm trên đường dài, sau đó phá vỡ xuống trên đường ngắn, tạo thành tín hiệu giảm giá khi giá tăng trở lại mức cao nhất của ngày trước.

Thiết kế kết hợp như vậy có thể lọc hiệu quả các cơ hội phá vỡ giả, đảm bảo hướng vào phá vỡ là chính xác. Trong khi đó, điểm vào sử dụng cơ hội kéo trở lại trên đường ngắn, vào gần điểm thấp (hoặc cao) trước vòng xoay, tránh vòng xoay trung bình và lấy phần chủ thể của tình huống xoay ngược tiếp theo.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp nhiều giao dịch hai chiều không gian và các khái niệm đột phá, có những lợi thế đáng kể sau:

1. Thâm nhập vào bộ lọc để đảm bảo giao dịch đúng hướng
2. Kéo lại vào điểm để đảm bảo tỷ lệ rủi ro / lợi nhuận
3. Quá trình rút lui có lợi nhuận và kiểm soát gió

Cụ thể, lọc đường dài 80 chu kỳ tránh được sự giả tưởng phá vỡ của hầu hết các thị trường đường ngắn. Việc phá vỡ mức cao (hoặc thấp) vào ngày hôm sau là một cách đáng tin cậy để nắm bắt xu hướng đường ngắn.

Điểm vào được thiết lập gần điểm đảo chiều ngày trước, đủ để cung cấp một phạm vi dừng lỗ có không gian nhất định, đồng thời cũng có thể nắm bắt phần chủ thể của thời gian trung bình của biến động đảo chiều. Điều này đảm bảo lợi nhuận ổn định của chiến lược.

Cuối cùng, cơ chế rút lui theo thời gian cũng cân nhắc toàn diện các yếu tố lợi nhuận và kiểm soát rủi ro, giảm sự can thiệp của cảm xúc chủ quan của nhà giao dịch đối với việc thực hiện chiến lược bằng cách xác định trước kết quả thua lỗ.

Rủi ro và giải pháp

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. VALID dễ dàng truy cập vào các nút thời gian tập trung
2. Chuyển đổi đa không gian thường xuyên, tăng chi phí giao dịch
3. Sự biến động ngược có thể không đủ và khó kiếm lợi nhuận

Rủi ro đầu tiên chủ yếu đến từ việc thiết lập thời gian vào cửa. Khi các sàn lớn có hai làn sóng tăng và giảm cùng một lúc, dễ gây ra xung đột thời gian vào cửa. Điều này có thể dẫn đến cơ hội không thể vào được bên nào.

Bạn có thể điều chỉnh các tham số Exiting của bộ lọc và thiết lập độ đột phá tối thiểu để tránh tín hiệu hai bên quá dày đặc.

Rủi ro thứ hai liên quan đến sự đảo ngược thường xuyên. Khi thị trường có nhiều biến động, giao dịch có thể quá thường xuyên. Điều này làm tăng chi phí giao dịch và tổn thất thực tế.

Bạn có thể giảm bớt việc chuyển đổi mua bán không cần thiết bằng cách điều chỉnh các tham số thời gian giữ vị trí và mức dừng lỗ.

Cuối cùng, biến động đảo ngược sau khi phá vỡ cũng có thể không cho phép đủ lợi nhuận. Điều này thường xảy ra khi thị trường sắp xếp xung đột. Bằng cách kết hợp các phán đoán xu hướng dài hơn, bạn có thể tránh các cơ hội sắp xếp như vậy để đảm bảo chất lượng giao dịch.

Tối ưu hóa chiến lược

Theo phân tích trên, chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

1. Thêm hệ thống ngăn chặn
2. Kết hợp với chỉ số biến động
3. Nhìn vào cơ hội theo mùa

Đầu tiên, bạn có thể thêm vào các phương thức dừng di chuyển hoặc phá vỡ mức dừng mới (hoặc thấp). Điều này có thể khóa phần lớn lợi nhuận và tránh thua lỗ sau khi đảo ngược.

Ngoài ra, có thể kết hợp các chỉ số biến động như ATR, RVI để xác định mô hình biến động của thị trường. Điều này có thể lọc các khoảng thời gian không có cơ hội giao dịch và giảm giao dịch vô nghĩa.

Cuối cùng, bạn cũng có thể chú ý đến các xu hướng định kỳ như thay đổi theo mùa. Những cơ hội đường dài như vậy có thể cung cấp không gian xu hướng lớn hơn, tránh một số tác dụng phụ.

Tóm tắt

Nhìn chung, chiến lược “khủng bão ẩn trong đợt rút lui” nhằm mục đích nắm bắt cơ hội đảo ngược ngắn hạn sau đợt phá vỡ xu hướng. Bằng cách kết hợp các bộ lọc xu hướng dài, tín hiệu đảo ngược ngắn hạn, xác nhận phá vỡ và cổng rút lui, nó cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ để giao dịch với sự rút lui trong xu hướng lớn.