Chiến lược theo dõi dừng lỗ kênh giá động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được phát triển dựa trên chỉ số kênh giá Donchian. Chỉ số này tạo ra kênh giá bằng cách tính toán giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định. Chiến lược sử dụng kênh giá để thực hiện giao dịch hai chiều và đặt giá dừng và giá dừng.
Nguyên tắc chiến lược
Đầu tiên, chiến lược tính toán h và l giới hạn trên của kênh giá dựa trên tham số pclen ⋅ trung tâm đường trung là giá trị trung bình của giới hạn trên và dưới của kênh giá ⋅ sau đó, dựa trên tham số dừng của vị trí dài và vị trí trống ⋅ tp, tính toán giá dừng tpl và tps ⋅ giá dừng được cố định là trung tâm của kênh giá ⋅ khi giá vượt qua kênh giá, tính toán vị trí giao dịch theo hướng khác nhau dựa trên kích thước rủi ro risklong và riskshort ⋅ chiến lược sẽ phẳng vị trí khi giá quay trở lại kênh ⋅ ngoài ra, cũng có thiết lập thời gian vượt qua, chỉ giao dịch trong khoảng thời gian được chỉ định ⋅
Các giao dịch được thực hiện theo các logic sau:
Tín hiệu mở nhiều vị trí: Giá lớn hơn giới hạn h trên kênh và mở nhiều vị trí khi quay trở lại bên trong kênh Tín hiệu bán tháo nhiều vị trí: bán tháo nhiều vị trí khi giá thấp hơn đường trung tâm (stop loss) hoặc cao hơn giá dừng (stop loss)
Tín hiệu mở kho trống: Giá thấp hơn giới hạn dưới của kênh l và quay trở lại trong kênh khi mở kho trống Tín hiệu lỗ trống: Giá cao hơn đường trung tâm (stop loss) hoặc thấp hơn giá dừng (stop price) khi lỗ trống
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Giao dịch hai chiều có thể bắt được sự đảo ngược xu hướng giá
- Sử dụng kênh giá để đánh giá xu hướng và tránh phá vỡ giả
- Thiết lập Stop Loss, Kiểm soát rủi ro
- Tính toán quy mô vị trí liên quan đến mức độ rủi ro, thực hiện rủi ro có thể kiểm soát
- Theo dõi các lệnh dừng và dừng lỗ để khóa lợi nhuận nhiều hơn
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Cài đặt tham số kênh giá không đúng có thể dẫn đến tần suất giao dịch quá cao hoặc bỏ lỡ cơ hội giao dịch
- Giá dừng lỗ quá khoan có thể làm tăng lỗ hổng rủi ro
- Tracking Stop có thể được kích hoạt sớm trong thời gian biến động cao
Những rủi ro này có thể được giảm và kiểm soát bằng cách điều chỉnh các tham số và theo dõi bằng tay.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Thêm nhiều bộ lọc để đánh giá và tránh thường xuyên phá sản trong thời gian khủng hoảng
- Có thể thử nghiệm các thuật toán dừng dừng khác nhau như ATR Stop Loss
- Mở rộng thành hệ thống giao dịch theo chu kỳ thời gian, sử dụng chu kỳ thời gian cao hơn để xác định xu hướng
- Thêm mô-đun quản lý vị trí, điều chỉnh vị trí theo tỷ lệ sử dụng vốn
- Kết hợp mô hình học máy để đánh giá tỷ lệ đột phá thành công và tránh đột phá giả
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một phương pháp hiệu quả để thực hiện giao dịch hai chiều bằng cách sử dụng chỉ số kênh giá. Thiết lập các mô-đun kiểm soát dừng lỗ và kiểm soát vị trí, có thể kiểm soát rủi ro tốt. Với một số tối ưu hóa và điều chỉnh, có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng mạnh mẽ.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskDonchian Strategy", shorttitle = "RiskDonchian str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
tp = input(defval = 20.0, minval = 1, title = "Take-profit, %")
tptype = input(defval = "2. Fix", options = ["1. None", "2. Fix", "3. Trailing"], title = "Take-profit type")
sltype = input(defval = "2. Center", options = ["1. None", "2. Center"], title = "Take-profit type")
risklong = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showof = input(true, defval = true, title = "Show Offset")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2
//Take-profit
tpl = 0.0
tpl := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size > 0 ? tpl[1] : h * (100 + tp) / 100
//Stop-loss
tps = 0.0
tps := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size < 0 ? tps[1] : l * (100 - tp) / 100
//Lines
tplcol = showll and needlong and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pclcol = showll and needlong ? color.blue : na
sllcol = showll and needlong and sltype != "1. None" ? color.red : na
tpscol = showll and needshort and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pcscol = showll and needshort ? color.blue : na
slscol = showll and needshort and sltype != "1. None" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tplcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pclcol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = sllcol, title = "SL Long")
plot(center, offset = offset, color = slscol, title = "SL Short")
plot(l, offset = offset, color = pcscol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpscol, title = "TP Short")
//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)
//Lot size
risksizelong = -1 * risklong
risklonga = ((center / h) - 1) * 100
coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
risksizeshort = -1 * riskshort
riskshorta = ((center / l) - 1) * 100
coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort
//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
mo = 0
mo := strategy.position_size != 0 ? 0 : high >= center[1] and low <= center[1] ? 1 : mo[1]
if h > 0
longlimit = tptype == "1. None" ? na : tpl
longstop = sltype == "1. None" ? na : center
strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime and mo)
strategy.exit("TP Long", "Long", limit = longlimit, stop = longstop)
shortlimit = tptype == "1. None" ? na : tps
shortstop = sltype == "1. None" ? na : center
strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime and mo)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit = shortlimit, stop = shortstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()
strategy.cancel("Long")
strategy.cancel("Short")
if showlabel
//Drawdown
max = 0.0
max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
min = 100.0
min := min(dd, nz(min[1]))
//Label
min := round(min * 100) / 100
labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
var label la = na
label.delete(la)
tc = min > -100 ? color.white : color.red
osx = timenow + round(change(time)*10)
osy = highest(100)