Xu hướng đảo ngược trung bình hai chỉ số theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 10:55:30
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách kết hợp chỉ số trung bình động và chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường.

Nguyên tắc

Chiến lược này sử dụng hai chỉ số để tạo tín hiệu. Đầu tiên là chỉ số trung bình động, cụ thể là sự kết hợp giữa đường nhanh và đường chậm của Động dao Stochastic. Nó tạo ra tín hiệu bán khi giá đóng cửa trong hai ngày liên tiếp và đường nhanh nằm trên đường chậm. Nó tạo ra tín hiệu mua khi giá đóng cửa trong hai ngày liên tiếp và đường nhanh nằm dưới đường chậm. Bằng cách theo dõi sự đảo ngược giá và mối quan hệ giữa đường nhanh và đường chậm, nó nhằm mục đích dự đoán các bước ngoặt tiềm năng của xu hướng giá.

Chỉ số thứ hai là chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường. Nó đo lường hiệu quả của chuyển động giá bằng cách tính toán mối quan hệ giữa phạm vi giá và khối lượng. Khi chỉ số tăng, nó chỉ ra cải thiện thanh khoản thị trường và hiệu quả hoạt động cao hơn, báo hiệu thị trường đang có xu hướng. Khi chỉ số giảm, nó cho thấy thanh khoản xấu đi và hiệu quả giảm, ngụ ý một thị trường có khả năng dao động sang bên hoặc đảo ngược xu hướng.

Chiến lược này tạo ra các lệnh mua và bán thực tế khi cả hai chỉ số phát ra các tín hiệu giao dịch phù hợp cùng một lúc.

Ưu điểm

Cải thiện độ chính xác tín hiệu bằng cách yêu cầu xác nhận từ hai chỉ số, tránh tín hiệu sai
Sự kết hợp giữa chỉ số đảo ngược trung bình và chỉ số đánh giá xu hướng giúp tránh giao dịch chống lại xu hướng chính
Cắt giảm nhu cầu điều chỉnh thông số thường xuyên và ít can thiệp bằng tay hơn

Rủi ro và giải pháp

Khó khăn để tận dụng các cơ hội đảo ngược nếu xu hướng tăng hoặc giảm một chiều kéo dài, không thể vào thị trường
Có thể thư giãn các tham số của chỉ số đảo ngược trung bình để tăng cơ hội nắm bắt tín hiệu mua và bán
Cũng có thể mở rộng kích thước vị trí để đi theo xu hướng để bù đắp lợi nhuận
Các tín hiệu đảo ngược không chính xác có thể vô hiệu hóa chiến lược
Có thể tối ưu hóa các tham số hoặc thêm các giai đoạn xác nhận tín hiệu để lọc ra các tín hiệu sai

Các lĩnh vực cải tiến

Kiểm tra nhiều kết hợp tham số hơn để tìm các thiết lập tối ưu
Khám phá nhiều chỉ số đảo ngược trung bình hơn, đánh giá hiệu suất của các chỉ số khác nhau
Thiết lập lệnh dừng lỗ để hạn chế lỗ giao dịch duy nhất
Kết hợp các mô hình học máy được đào tạo trên dữ liệu lớn để tạo ra các tín hiệu đảo ngược chính xác hơn

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp một chỉ số đảo ngược trung bình và một chỉ số đánh giá xu hướng, vào thị trường khi tín hiệu đảo ngược xuất hiện trong khi tôn trọng hướng xu hướng chính. Sử dụng xác nhận chỉ số kép có hiệu quả loại bỏ các tín hiệu sai. Mặc dù có rủi ro trong xu hướng một bên kéo dài và tín hiệu đảo ngược sai.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to 
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to 
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased, 
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the 
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market 
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that 
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MFI(BuyZone,SellZone) =>
    pos = 0.0
    xmyVol = volume
    xmyhigh = high
    xmylow = low
    nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
    pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
             iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu