1. Quảng trường
  2. Chiến lược tỷ lệ thua lỗ dừng lại

Chiến lược tỷ lệ thua lỗ dừng lại

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 11:05:36
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được thiết kế cho một mục nhập vị trí dài với một kích hoạt cụ thể ngày và một cơ chế dừng lỗ cuối cùng để quản lý rủi ro. Nó đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tự động hóa các mục nhập của họ dựa trên các ngày lịch cụ thể và quản lý các vị trí của họ bằng một phương pháp kiểm soát rủi ro năng động như dừng lỗ cuối cùng.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên lấy đầu vào của các ngày nhập cụ thể, bao gồm cả tháng và ngày, sau đó tính toán dấu thời gian nhập chính xác dựa trên các ngày này.

Vào ngày nhập cảnh, chiến lược sẽ mở một vị trí dài. Đồng thời, nó ghi lại giá cao nhất (highestPrice) và giá dừng lỗ (stopLoss). Giá cao nhất tiếp tục cập nhật theo thời gian, trong khi stopLoss theo sau nó xuống một tỷ lệ phần trăm nhất định.

Nếu giá giảm xuống dưới mức stopLoss, vị trí sẽ được đóng. Nếu không, vị trí vẫn mở, và stopLoss tiếp tục theo sau mức giá cao nhất để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Nhập tự động dựa trên các ngày cụ thể, phù hợp với các chiến lược giao dịch xung quanh các sự kiện quan trọng.
  2. Áp dụng stop loss để khóa lợi nhuận một cách năng động và quản lý rủi ro hiệu quả.
  3. Dừng lỗ được thiết lập theo tỷ lệ phần trăm, đơn giản và trực quan để vận hành.
  4. Cho phép giữ lâu dài để tối đa hóa tiềm năng tăng.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Nguy cơ thất bại dừng lỗ. Nếu giá giảm mạnh dưới mức dừng lỗ trong một thời gian ngắn và sau đó bật lại, vị trí có thể bị dừng lại và không thể nắm bắt sự hồi phục.
  2. Không có giới hạn về lỗ tối đa. Nếu tỷ lệ dừng lỗ bị cài đặt quá lớn, lỗ tối đa có thể vượt quá mong đợi.

Những cải tiến có thể:

  1. Kết hợp các chỉ số khác để tạm dừng dừng lại khi thị trường đối mặt với sự điều chỉnh, tránh thất bại.
  2. Đặt tỷ lệ stop loss cẩn thận, thường dưới 10%.

Tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa có thể:

  1. Khi giá tăng 50% v.v., lấy lợi nhuận một phần hoặc toàn bộ.
  2. Tối ưu hóa chiều rộng theo dõi dựa trên tín hiệu chế độ thị trường từ các chỉ số.
  3. Cải thiện kích thước vị trí. xem xét kim tự tháp khi mức cao mới phá vỡ cho lợi nhuận lớn hơn.

Kết luận

Chiến lược này cung cấp nhập tự động dựa trên ngày và quản lý rủi ro năng động thông qua việc dừng lỗ. Dễ dàng và trực quan để vận hành, phù hợp với cổ phần dài hạn.

/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Trailing Stop Loss Percent",
     overlay=true, pyramiding=1)

// Input for the specific entry date
entryDay = input.int(defval = 1, title = "Entry Day", minval = 1, maxval = 31)
entryMonth = input.int(defval = 1, title = "Entry Month", minval = 1, maxval = 12)
entryYear = input.int(defval = 2023, title = "Entry Year", minval = 1970)

// Calculate the entry date timestamp
entryDate = timestamp(entryYear, entryMonth, entryDay, 00, 00)

// Trailing Stop Loss Percentage
trailStopPercent = input.float(defval = 5.0, title = "Trailing Stop Loss (%)", minval = 0.1)

// Entry Condition
enterTrade = true

// Variables to track the highest price and stop loss level since entry
var float highestPrice = na
var float stopLoss = na

// Update the highest price and stop loss level
if strategy.position_size > 0
    highestPrice := math.max(highestPrice, high)
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Enter the strategy
if enterTrade
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
    highestPrice := high
    stopLoss := highestPrice * (1 - trailStopPercent / 100)

// Exit the strategy if the stop loss is hit
if strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss
    strategy.close("Long Entry")

// Plotting the stop loss level for reference
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, "Trailing Stop Loss", color=color.red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu