Tổng quan

Chiến lược này tính toán giá trần cuối cùng (lastbull) và giá sàn cuối cùng (lastbear), kết hợp với giá hiện tại để xác định xem giá có nằm trong một vùng xác định hay không, từ đó tạo ra tín hiệu giao dịch. Khi giá vượt quá giá trần cuối cùng một tỷ lệ nhất định thì mua lên (long), khi giá thấp hơn giá sàn cuối cùng một tỷ lệ nhất định thì bán xuống (short).

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược trước tiên tính giá trần cuối cùng (lastbull) và giá sàn cuối cùng (lastbear). Sau đó tính tỷ lệ thay đổi (ddl) của giá hiện tại (close) so với lastbull và tỷ lệ thay đổi (dds) so với lastbear.

Khi ddl thấp hơn ngưỡng tín hiệu mua lên (signallong) được cấu hình, tín hiệu mua lên (up) được tạo ra; khi dds cao hơn ngưỡng tín hiệu bán xuống (signalshort) được cấu hình, tín hiệu bán xuống (dn) được tạo ra.

Khi nhận được tín hiệu mua lên, nếu tham số cần mua lên (needlong) là đúng thì mở vị thế mua; khi nhận được tín hiệu bán xuống, nếu tham số cần bán xuống (needshort) là đúng thì mở vị thế bán. Hệ số mở vị thế (capital) được tính từ vốn tài khoản.

Điều kiện đóng vị thế: sau khi mở vị thế mua, nếu giá tăng thì đóng vị thế mua; sau khi mở vị thế bán, nếu giá giảm thì đóng vị thế bán.

Phân tích ưu điểm

Chiến lược này kết hợp xu hướng và phán đoán vùng, vừa có thể bắt xu hướng vừa tận dụng sự phá vỡ vùng để tạo tín hiệu giao dịch, linh hoạt chuyển đổi giữa mua và bán. So với các chiến lược theo xu hướng đơn giản, nó có thể nhanh chóng bắt được hướng xu hướng mới sau khi phá vỡ vùng tích lũy.

Không gian cấu hình tham số lớn, có thể linh hoạt điều chỉnh tham số mua/bán để phù hợp với các sản phẩm khác nhau. Có thể cấu hình khung giờ mở vị thế để tránh các thời điểm quan trọng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược không có cơ chế stop loss, không thể kiểm soát hiệu quả tổn thất từng lệnh. Khi phạm vi giao dịch của sản phẩm biến động lớn, việc tính toán vị thế dễ bị ảnh hưởng bởi giá.

Có thể thiết lập stop loss để hạn chế tổn thất từng lệnh. Có thể thiết lập thuật toán vị thế theo từng sản phẩm để làm cho vị thế ổn định hơn.

Hướng tối ưu

1. Thêm stop loss động để kiểm soát rủi ro tổn thất từng lệnh.
2. Cải thiện phương pháp tính vị thế, ví dụ sử dụng ATR để tính toán, giúp kích thước vị thế ổn định hơn.
3. Thêm bộ lọc khi mở vị thế, ví dụ chỉ mở vị thế khi có golden cross.
4. Kết hợp giao dịch nhiều sản phẩm, thiết lập mối quan hệ tương quan để giảm rủi ro hệ thống.

Tổng kết

Chiến lược này tích hợp phán đoán xu hướng và phá vỡ vùng để tạo tín hiệu giao dịch, vừa có thể bắt được hướng xu hướng mới vừa tận dụng đặc điểm dao động vùng. Tham số linh hoạt, không gian điều chỉnh lớn, phù hợp với nhiều sản phẩm khác nhau. Chiến lược có không gian tối ưu lớn, có thể cải thiện từ nhiều góc độ để thích ứng với môi trường thị trường phức tạp hơn.