Biểu đồ đám mây Ichimoku Chiến lược định lượng


Ngày tạo: 2024-02-01 14:25:49 sửa đổi lần cuối: 2024-02-01 14:25:49
sao chép: 9 Số nhấp chuột: 574
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1617
Người theo dõi

Biểu đồ đám mây Ichimoku Chiến lược định lượng

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số Ichimoku Cloud Map, kết hợp với đường Tenkan, đường Kijun, đường dẫn đầu và đường đám mây để nhận ra tín hiệu đa không gian và thực hiện giao dịch tự động. Chiến lược này kết hợp các tính năng tùy chỉnh của mô hình Ichimoku tiêu chuẩn và Trình kiểm tra chiến lược TradingView cho cả người mới và người giao dịch có kinh nghiệm.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng mô hình Ichimoku tiêu chuẩn, bao gồm các đường Tenkan, đường Kijun, đường dẫn đầu, đường A và đường B. Chiến lược đánh giá tín hiệu đa không gian bằng cách so sánh các đường này.

Cụ thể, khi đường Tenkan đi qua đường Kijun, một tín hiệu đa đầu được tạo ra; khi đường Tenkan đi qua đường Kijun, một tín hiệu đầu trống được tạo ra. Ngoài ra, vị trí tương đối của đường Tenkan với bản đồ đám mây khi giao nhau cũng được đánh giá, được chia thành ba loại tín hiệu mạnh, tín hiệu trung tính và tín hiệu yếu. Ví dụ, khi đường Tenkan giao nhau cao hơn hai đường trên bản đồ đám mây, đó là tín hiệu đa đầu mạnh.

Chiến lược này cung cấp các tham số tùy chỉnh phong phú, người dùng có thể tự do lựa chọn một sự kết hợp của tín hiệu vào và ra để thực hiện chiến lược giao dịch của riêng mình.

Lợi thế chiến lược

  1. Kết hợp các tính năng phân tích kỹ thuật tiên tiến của mô hình Ichimoku và khả năng tùy chỉnh của Trình kiểm tra chiến lược TradingView
  2. Cung cấp nhiều tùy chọn cài đặt tham số phù hợp với các thương nhân khác nhau
  3. Bản đồ đám mây được cập nhật và hiển thị trong thời gian thực, để xác định rõ xu hướng
  4. Các tham số tối ưu hóa có thể được kiểm tra qua dữ liệu phản hồi để kiểm tra hiệu quả của chiến lược

Rủi ro chiến lược

  1. Mô hình Ichimoku dễ tạo ra các tín hiệu giả, cần kết hợp với giá cả thực thể để phán đoán
  2. Có quá nhiều tùy chọn Parameters, người mới có thể dễ dàng bị cuốn vào.
  3. Hình ảnh đám mây bị tụt hậu, không phù hợp để theo đuổi sự suy giảm
  4. Dữ liệu phản hồi không tương đương với hoạt động của ổ đĩa thực, hãy thận trọng khi sử dụng ổ đĩa thực

Hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa các tham số, tìm các tham số kết hợp tốt nhất
  2. Kết hợp các chỉ số khác để lọc các tín hiệu giả
  3. Tăng logic dừng lỗ, kiểm soát rủi ro giao dịch đơn lẻ
  4. Tác động của các điều kiện như loại giao dịch, thời gian giao dịch
  5. Xác thực ổ đĩa, điều chỉnh tham số dựa trên ổ đĩa thực

Tóm tắt

Mô hình Ichimoku Cloud Graphics là một công cụ phân tích kỹ thuật thế hệ mới, kết hợp với tính năng hình dung và phát triển chiến lược của nền tảng TradingView, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho các nhà giao dịch định lượng. Chiến lược này tận dụng tối đa lợi thế của cả hai để xây dựng hệ thống giao dịch tự động. Mặc dù vẫn cần tối ưu hóa, nhưng nó đã cho thấy tiềm năng ứng dụng rất lớn.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

//  -----------------------------------------------------------------------------
//  Copyright © 2024 Skyrex, LLC. All rights reserved.
//  -----------------------------------------------------------------------------

//  Version: v2.1
//  Release:  Jan 22, 2024

strategy(title = "Advanced Ichimoku Clouds Strategy Long and Short", 
         shorttitle = "Ichimoku Strategy Long and Short", 
         overlay = true, 
         format = format.inherit, 
         pyramiding = 1, 
         calc_on_order_fills = false, 
         calc_on_every_tick = true, 
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value = 100, 
         initial_capital = 10000, 
         currency = currency.NONE,  
         commission_type = strategy.commission.percent, 
         commission_value = 0.1,
         slippage = 5)

// Trading bot settings
sourceUuid = input.string(title = "sourceUuid:", defval = "yourBotSourceUuid", group = "Trading Bot Settings")
secretToken = input.string(title = "secretToken:", defval = "yourBotSecretToken", group = "Trading Bot Settings")

// Trading Period Settings
lookBackPeriodStart = input(title = "Trade Start Date/Time", defval = timestamp('2023-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")
lookBackPeriodStop = input(title = "Trade Stop Date/Time", defval = timestamp('2025-01-01T00:00:00'), group = "Trading Period Settings")

// Trading Mode settings
tradingMode = input.string("Long", "Trading Mode", options = ["Long", "Short"], group = "Trading Mode Settings")

// Long Mode Signal Options
entrySignalOptionsLong = input.string("Bullish All", "Select Entry Signal (Long)", options = ["None", "Bullish Strong", "Bullish Neutral", "Bullish Weak", "Bullish Strong and Neutral", "Bullish Neutral and Weak", "Bullish Strong and Weak", "Bullish All"], group = "Long Mode Signals - set up if Trading Mode: Long")
exitSignalOptionsLong = input.string("Bearish Weak", "Select Exit Signal (Long)", options = ["None", "Bearish Strong", "Bearish Neutral", "Bearish Weak", "Bearish Strong and Neutral", "Bearish Neutral and Weak", "Bearish Strong and Weak", "Bearish All"], group = "Long Mode Signals - set up if Trading Mode: Long")

// Short Mode Signal Options
entrySignalOptionsShort = input.string("None", "Select Entry Signal (Short)", options = ["None", "Bearish Strong", "Bearish Neutral", "Bearish Weak", "Bearish Strong and Neutral", "Bearish Neutral and Weak", "Bearish Strong and Weak", "Bearish All"], group = "Short Mode Signals - set up if Trading Mode: Short")
exitSignalOptionsShort = input.string("None", "Select Exit Signal (Short)", options = ["None", "Bullish Strong", "Bullish Neutral", "Bullish Weak", "Bullish Strong and Neutral", "Bullish Neutral and Weak", "Bullish Strong and Weak", "Bullish All"], group = "Short Mode Signals - set up if Trading Mode: Short")

// Risk Management Settings
takeProfitPct = input.float(0, "Take Profit, % (0 - disabled)", minval = 0, step = 0.1, group = "Risk Management")
stopLossPct = input.float(0, "Stop Loss, % (0 - disabled)", minval = 0, step = 0.1, group = "Risk Management")

// Indicator Settings
tenkanPeriods = input.int(9, "Tenkan", minval=1, group="Indicator Settings")
kijunPeriods = input.int(26, "Kijun", minval=1, group="Indicator Settings")
chikouPeriods = input.int(52, "Chikou", minval=1, group="Indicator Settings")
displacement = input.int(26, "Offset", minval=1, group="Indicator Settings")

// Display Settings
showTenkan = input(false, "Show Tenkan Line", group = "Display Settings")
showKijun = input(false, "Show Kijun Line", group = "Display Settings")
showSenkouA = input(true, "Show Senkou A Line", group = "Display Settings")
showSenkouB = input(true, "Show Senkou B Line", group = "Display Settings")
showChikou = input(false, "Show Chikou Line", group = "Display Settings")

// Function to convert percentage to price points based on entry price
pctToPoints(pct) => 
    strategy.position_avg_price * pct / 100

// Colors and Transparency Level
transparencyLevel = 90
colorGreen = color.new(#36a336, 23)
colorRed = color.new(#d82727, 47)
colorTenkanViolet = color.new(#9400D3, 0)
colorKijun = color.new(#fdd8a0, 0)
colorLime = color.new(#006400, 0)
colorMaroon = color.new(#8b0000, 0)
colorGreenTransparent = color.new(colorGreen, transparencyLevel)
colorRedTransparent = color.new(colorRed, transparencyLevel)

// Ichimoku Calculations
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(chikouPeriods)
displacedSenkouA = senkouA[displacement - 1]
displacedSenkouB = senkouB[displacement - 1]

// Plot Ichimoku Lines
plot(showTenkan ? tenkan : na, color=colorTenkanViolet, title = "Tenkan", linewidth=2)
plot(showKijun ? kijun : na, color=colorKijun, title = "Kijun", linewidth=2)
plot(showChikou ? close : na, offset=-displacement, color = colorLime, title = "Chikou", linewidth=1)
p1 = plot(showSenkouA ? senkouA : na, offset=displacement - 1, color=colorGreen, title = "Senkou A", linewidth=2)
p2 = plot(showSenkouB ? senkouB : na, offset=displacement - 1, color=colorRed, title = "Senkou B", linewidth=2)
fill(p1, p2, color=senkouA > senkouB ? colorGreenTransparent : colorRedTransparent)

// Signal Calculations
bullishSignal = ta.crossover(tenkan, kijun)
bearishSignal = ta.crossunder(tenkan, kijun)
bullishSignalValues = bullishSignal ? tenkan : na
bearishSignalValues = bearishSignal ? tenkan : na

strongBullishSignal = bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB
neutralBullishSignal = ((bullishSignalValues > displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB) or (bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues > displacedSenkouB))
weakBullishSignal = bullishSignalValues < displacedSenkouA and bullishSignalValues < displacedSenkouB

strongBearishSignal = bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB
neutralBearishSignal = ((bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues < displacedSenkouB) or (bearishSignalValues < displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB))
weakBearishSignal = bearishSignalValues > displacedSenkouA and bearishSignalValues > displacedSenkouB

// Functions to determine entry and exit conditions for Long and Short
isEntrySignalLong() =>
    entryCondition = false
    if entrySignalOptionsLong == "None"
        entryCondition := false
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong"
        entryCondition := strongBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Neutral"
        entryCondition := neutralBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Weak"
        entryCondition := weakBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong and Neutral"
        entryCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Neutral and Weak"
        entryCondition := neutralBullishSignal or weakBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish Strong and Weak"
        entryCondition := strongBullishSignal or weakBullishSignal
    else if entrySignalOptionsLong == "Bullish All"
        entryCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal or weakBullishSignal
    entryCondition

isExitSignalLong() =>
    exitCondition = false
    if exitSignalOptionsLong == "None"
        exitCondition := false
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong"
        exitCondition := strongBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Neutral"
        exitCondition := neutralBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Weak"
        exitCondition := weakBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong and Neutral"
        exitCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Neutral and Weak"
        exitCondition := neutralBearishSignal or weakBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish Strong and Weak"
        exitCondition := strongBearishSignal or weakBearishSignal
    else if exitSignalOptionsLong == "Bearish All"
        exitCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal or weakBearishSignal
    exitCondition

isEntrySignalShort() =>
    entryCondition = false
    if entrySignalOptionsShort == "None"
        entryCondition := false
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong"
        entryCondition := strongBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Neutral"
        entryCondition := neutralBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Weak"
        entryCondition := weakBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong and Neutral"
        entryCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Neutral and Weak"
        entryCondition := neutralBearishSignal or weakBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish Strong and Weak"
        entryCondition := strongBearishSignal or weakBearishSignal
    else if entrySignalOptionsShort == "Bearish All"
        entryCondition := strongBearishSignal or neutralBearishSignal or weakBearishSignal
    entryCondition

isExitSignalShort() =>
    exitCondition = false
    if exitSignalOptionsShort == "None"
        exitCondition := false
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong"
        exitCondition := strongBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Neutral"
        exitCondition := neutralBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Weak"
        exitCondition := weakBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong and Neutral"
        exitCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Neutral and Weak"
        exitCondition := neutralBullishSignal or weakBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish Strong and Weak"
        exitCondition := strongBullishSignal or weakBullishSignal
    else if exitSignalOptionsShort == "Bullish All"
        exitCondition := strongBullishSignal or neutralBullishSignal or weakBullishSignal
    exitCondition

// Strategy logic for entries and exits
if true
    if tradingMode == "Long"
        takeProfitLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPct / 100)
        stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPct / 100)

        if isEntrySignalLong()
            strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.long, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
        if (takeProfitPct > 0 and close >= takeProfitLevelLong) or (stopLossPct > 0 and close <= stopLossLevelLong) or (exitSignalOptionsLong != "None" and isExitSignalLong())
            strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')

    else if tradingMode == "Short"
        takeProfitLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPct / 100)
        stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPct / 100)

        if isEntrySignalShort()
            strategy.entry(id = "entry1", direction = strategy.short, alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "entry1",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
        if (takeProfitPct > 0 and close <= takeProfitLevelShort) or (stopLossPct > 0 and close >= stopLossLevelShort) or (exitSignalOptionsShort != "None" and isExitSignalShort())
            strategy.close(id = "entry1", alert_message = '{\n"base": "' + syminfo.basecurrency + '",\n"quote": "' + syminfo.currency + '",\n"position": "close",\n"price": "' + str.tostring(close) + '",\n"sourceUuid": "' + sourceUuid + '",\n"secretToken": "' + secretToken + '"\n}')
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)