Tổng quan

Chiến lược phá vỡ và hồi lại là một chiến lược theo xu hướng. Nguyên lý cơ bản của nó là khi giá phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến trước đó, ta vào lệnh mua hoặc bán, sau đó đặt chốt lời và dừng lỗ để cho lợi nhuận tiếp tục chạy.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này chủ yếu xác định thời điểm Entry dựa trên việc giá có phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến trước đó hay không. Logic cụ thể như sau:

Nếu mức cao nhất của cây nến hiện tại cao hơn mức cao nhất của cây nến trước đó, thì phát tín hiệu mua (long).

Nếu mức thấp nhất của cây nến hiện tại thấp hơn mức thấp nhất của cây nến trước đó, thì phát tín hiệu bán (short).

Khi nhận được tín hiệu mua hoặc bán, vào lệnh ngay lập tức. Sau khi vào lệnh, đặt chốt lời ở mức 50 pip và dừng lỗ ở mức 100 pip.

Kho lỗ lớn hơn hoặc bằng điểm dừng lỗ hoặc lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng điểm chốt lời thì chủ động thoát lệnh.

Phân tích ưu điểm

Chiến lược phá vỡ và hồi lại này có những ưu điểm sau:

1. Logic hoạt động đơn giản, dễ triển khai.
2. Có thể nắm bắt hiệu quả điểm bắt đầu của xu hướng, vào lệnh kịp thời.
3. Sau khi đặt chốt lời và dừng lỗ, có thể để lợi nhuận tiếp tục chạy, tránh thoát lệnh quá sớm.
4. Khả năng kiểm soát rủi ro và drawdown tương đối tốt.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng tồn tại một số rủi ro:

1. Tín hiệu phá vỡ có thể là phá vỡ giả, dẫn đến vào lệnh sai.
2. Khi thị trường sideway (tích lũy), dễ bị kẹt lệnh.
3. Cần thiết lập hợp lý điểm chốt lời và dừng lỗ để kiểm soát rủi ro.

Hướng tối ưu hóa

Có thể tiếp tục tối ưu hóa chiến lược này từ các khía cạnh sau:

1. Tăng cường xác định tính hiệu quả của sự phá vỡ giá, tránh phá vỡ giả. Ví dụ có thể thêm bộ lọc chỉ báo và xác nhận khối lượng giao dịch.

2. Thêm cơ chế xác định xu hướng, tránh rủi ro kẹt lệnh khi thị trường sideway. Có thể thêm các chỉ báo xu hướng như đường trung bình động.

3. Tối ưu hóa chiến lược chốt lời dừng lỗ, ví dụ dừng lỗ trailing, di chuyển dừng lỗ sau khi có lợi nhuận, để tối đa hóa lợi nhuận.

4. Tối ưu hóa tham số, tìm ra điểm chốt lời và dừng lỗ tối ưu nhất.

Tổng kết

Nhìn chung, chiến lược phá vỡ và hồi lại này có logic đơn giản, triển khai dễ dàng, có thể nắm bắt hiệu quả khởi đầu xu hướng, khả năng kiểm soát drawdown và rủi ro cũng khá tốt. Thông qua tối ưu hóa thêm, nó có thể trở thành một chiến lược lượng tử rất hữu ích.