1. Quảng trường
  2. Chiến lược rút lui thoát

Chiến lược rút lui thoát

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 14:37:02
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược Breakout Pullback là một chiến lược theo xu hướng. Nguyên tắc cơ bản của nó là đi dài hoặc ngắn khi giá phá vỡ mức cao hoặc thấp của ngọn nến trước đó và để lợi nhuận tiếp tục chạy sau khi thiết lập Take Profit và Stop Loss.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là xác định thời gian nhập khẩu bằng cách đánh giá liệu giá có phá vỡ mức cao hay thấp của ngọn nến trước đó hay không.

Nếu mức cao của ngọn nến hiện tại cao hơn mức cao của ngọn nến trước đó, một tín hiệu dài sẽ được kích hoạt.

Nếu mức thấp của ngọn nến hiện tại thấp hơn mức thấp của ngọn nến trước đó, một tín hiệu ngắn sẽ được kích hoạt.

Sau khi nhận được tín hiệu dài hoặc ngắn, hãy nhập vào vị trí ngay lập tức. Sau khi nhập vào vị trí, đặt lợi nhuận lấy 50 pips và dừng lỗ lên 100 pips.

Khi lỗ lớn hơn hoặc bằng các pips dừng lỗ hoặc lợi nhuận lớn hơn hoặc bằng các pips lấy lợi nhuận, thoát khỏi vị trí một cách tích cực.

Phân tích lợi thế

Chiến lược rút lui này có những lợi thế sau:

  1. Lý thuyết rất đơn giản và dễ thực hiện.
  2. Nó có thể nắm bắt hiệu quả sự khởi đầu của xu hướng và vào vị trí một cách kịp thời.
  3. Thiết lập lấy lợi nhuận và dừng lỗ cho phép lợi nhuận tiếp tục chạy, tránh thoát sớm.
  4. Khả năng kiểm soát tốt các khoản rút và rủi ro.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Các tín hiệu đột nhập có thể là sự đột nhập sai, gây ra các mục nhập sai.
  2. Thật dễ bị mắc kẹt trong các thị trường hợp nhất giới hạn phạm vi.
  3. Đặt pips lấy lợi nhuận và dừng lỗ hợp lý để kiểm soát rủi ro.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm kiểm tra tính hợp lệ cho sự đột phá giá để tránh sự đột phá sai, chẳng hạn như sử dụng bộ lọc chỉ số và xác nhận khối lượng.

  2. Thêm cơ chế xác định xu hướng để tránh mắc kẹt rủi ro trong các thị trường giới hạn phạm vi.

  3. Tối ưu hóa chiến lược lấy lợi nhuận và dừng lỗ, chẳng hạn như dừng lỗ, di chuyển dừng lỗ sau lợi nhuận, v.v., để tối đa hóa lợi nhuận.

  4. Tối ưu hóa tham số để tìm ra lợi nhuận tối ưu và dừng lỗ.

Kết luận

Nói chung, chiến lược rút lui đột phá này có lợi thế về logic đơn giản, dễ thực hiện và nắm bắt hiệu quả xu hướng bắt đầu. Nó cũng có khả năng kiểm soát tốt rủi ro và giảm. Với tối ưu hóa hơn nữa, nó có thể trở thành một chiến lược lượng rất thực tế.

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakout Strategy", shorttitle="BS", overlay=true)

// Input for take profit and stop loss in pips
tp_pips = input(50, title="Take Profit (in pips)")
sl_pips = input(100, title="Stop Loss (in pips)")

// Calculate take profit and stop loss levels in points
tp_level = tp_pips * syminfo.mintick
sl_level = sl_pips * syminfo.mintick

// Function to check if a breakout has occurred
breakout(high_or_low) =>
    high_or_low > request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1]) ? true : false

// Buy condition
buy_condition = breakout(high)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)

// Sell condition
sell_condition = breakout(low)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)

// Take profit and stop loss conditions for Buy
tp_buy_condition = strategy.position_avg_price + tp_level
sl_buy_condition = strategy.position_avg_price - sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", profit=tp_buy_condition, loss=sl_buy_condition)

// Take profit and stop loss conditions for Sell
tp_sell_condition = strategy.position_avg_price - tp_level
sl_sell_condition = strategy.position_avg_price + sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", profit=tp_sell_condition, loss=sl_sell_condition)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu