Dựa trên chiến lược đột phá kênh đôi
ChaoZhang
Tên của chiến lược này bắt nguồn từ việc sử dụng hai chỉ số Brin Belt và Kettner Channel để xây dựng tín hiệu giao dịch. Nó theo dõi khi giá vượt qua ranh giới của kênh, làm nhiều hơn khi giá vượt qua kênh đi xuống và làm trống khi vượt qua kênh đi lên.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này kết hợp hai chỉ số sử dụng băng tần Brin và kênh Kettner. băng tần Brin là kênh thích ứng được xây dựng dựa trên giá cổ phiếu và chênh lệch tiêu chuẩn của nó.
Logic giao dịch của chiến lược là, khi giá đóng cửa thấp hơn giới hạn dưới của Brin và giới hạn dưới của Kettner, hãy thực hiện đảo ngược tìm kiếm nhiều đầu; khi giá đóng cửa cao hơn giới hạn trên của Brin và giới hạn trên của Kettner, hãy thực hiện đảo ngược tìm kiếm lỗ hổng. Sau khi làm nhiều lỗ hổng, thiết lập dừng lỗ và dừng thoát.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp với băng tần Brin và kênh Kettner, có thể xác định hiệu quả các biến động bất thường. Đồng thời sử dụng hai kênh để đặt các điều kiện lọc, tránh tín hiệu giả. Cài đặt Stop Loss Stop cũng có lợi cho kiểm soát rủi ro.
Chiến lược này có thể lọc ra nhiều tiếng ồn hơn và có chất lượng tín hiệu cao hơn so với việc sử dụng một kênh Brin hoặc Kettner. Việc phá vỡ hai kênh cũng cho phép nó nắm bắt cơ hội đảo ngược giá kịp thời.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là các chỉ số kênh tự nó bị tụt hậu. Giá có thể bắt đầu đảo ngược trước khi các biên giới kênh kích hoạt tín hiệu. Điều này có thể dẫn đến việc nhập cảnh quá muộn hoặc bị trượt trong một đợt phục hồi.
Ngoài ra, thiết lập dừng quá nhỏ cũng làm tăng nguy cơ bị dừng. Nếu thiết lập dừng quá lớn, có thể bỏ lỡ điểm thoát lý tưởng. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh tham số tùy theo tình hình thị trường.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể tối ưu hóa các điều kiện lọc phụ trợ bằng cách giới thiệu các chỉ số động lực. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau để tìm tham số tối ưu.
Thêm một cơ chế dừng lỗ tự điều chỉnh là một hướng tối ưu hóa khác. Điều này có thể giúp chiến lược thích ứng tốt hơn với sự thay đổi của môi trường thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược phá vỡ hai kênh này tích hợp các lợi thế của chỉ số của Brin Belt và Kettner Channel để xác định hiệu quả các cơ hội đảo ngược. Đồng thời kiểm soát rủi ro thông qua việc lọc hai kênh và thiết lập trạm dừng lỗ. Đây là một chiến lược giao dịch định lượng có chất lượng cao và có thể kiểm soát rủi ro.
/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estratégia de Compra/Venda BB e KC", overlay=true)
// Parâmetros das Bandas de Bollinger
bollinger_length = input(20, title="Comprimento das Bandas de Bollinger", minval=1)
bollinger_deviation = input(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger", minval=0.1)
// Parâmetros dos Canais de Keltner
keltner_length = input(20, title="Comprimento dos Canais de Keltner", minval=1)
atr_multiplier = input(1.5, title="Multiplicador ATR dos Canais de Keltner", minval=0.1)
// Take Profit e Stop Loss em termos financeiros
take_profit = input(10.0, title="Take Profit (em $)", step=1)
stop_loss = input(20.0, title="Stop Loss (em $)", step=1)
// Cálculos das Bandas de Bollinger
basis_bb = sma(close, bollinger_length)
dev_bb = sma(stdev(close, bollinger_length), bollinger_length)
upper_bb = basis_bb + dev_bb * bollinger_deviation
lower_bb = basis_bb - dev_bb * bollinger_deviation
// Cálculos dos Canais de Keltner
basis_kc = sma(close, keltner_length)
atr_kc = sma(atr(keltner_length), keltner_length)
upper_kc = basis_kc + atr_multiplier * atr_kc
lower_kc = basis_kc - atr_multiplier * atr_kc
// Condição de Compra
buy_condition = close < lower_bb and close < lower_kc
// Condição de Venda
sell_condition = close > upper_bb and close > upper_kc
// Estratégia de Compra/Venda com TP e SL
if (buy_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Compra", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_condition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Venda", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plot das Bandas de Bollinger e dos Canais de Keltner
plot(upper_bb, color=color.rgb(47, 33, 243), title="Banda Superior de Bollinger")
plot(lower_bb, color=color.rgb(89, 33, 243), title="Banda Inferior de Bollinger")
plot(upper_kc, color=color.rgb(200, 255, 0), title="Canal Superior de Keltner")
plot(lower_kc, color=color.rgb(225, 255, 0), title="Canal Inferior de Keltner")