Chiến lược lợi nhuận và thua lỗ an toàn gấp đôi đột phá sốc hiệu quả cao
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch hai chiều hiệu quả dựa trên chỉ số kênh và thiết kế theo nguyên tắc đột phá. Nó có thể đạt được giao dịch hai chiều có tỷ lệ thắng cao trong khung thời gian 1 phút của cổ phiếu và tiền kỹ thuật số.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng chỉ số SMA để xây dựng kênh. Mua hoặc bán khi giá phá vỡ kênh. Đồng thời thiết lập dừng và dừng để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
Cụ thể, chiến lược tính toán các kênh trên và dưới đường. Trên đường là giá đóng cửa 10 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản và nhân với 1.02; dưới đường là giá thấp nhất 10 chu kỳ trung bình di chuyển đơn giản và chia cho 1.02. Khi giá đóng cửa phá vỡ đường đi lên, làm nhiều; Khi giá đóng cửa rơi xuống đường đi xuống.
Sau khi thực hiện nhiều, bạn sẽ thiết lập hai điểm dừng, đầu tiên là 1%, thứ hai là 3%, đồng thời thiết lập mức dừng 3%. Hạn chế cũng đồng nghĩa với việc thiết lập điểm thua lỗ. Chiến lược này có thể đạt được tỷ lệ thắng nhập cao hơn thông qua nguyên tắc phá vỡ, có thể khóa nhiều lợi nhuận hơn thông qua hai điểm dừng và kiểm soát tổn thất đơn lẻ thông qua dừng.
Phân tích lợi thế
Chiến lược đột phá này dựa trên chỉ số kênh, có các lợi thế như tín hiệu nhập rõ ràng, tần số hoạt động cao và có thể khóa lợi nhuận đa cấp. Những lợi thế cụ thể là:
Sử dụng chỉ số kênh, bạn có thể xác định phạm vi biến động của giá cổ phiếu và chọn điểm đột phá để có thể có tỷ lệ thắng cao hơn.
Trong khi đó, các nhà giao dịch có thể nắm bắt được nhiều cơ hội hơn để đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch tốc độ.
Thiết lập hai điểm dừng, bạn có thể khóa nhiều lợi nhuận hơn khi thị trường trở nên tốt hơn.
Thiết lập dừng lỗ lớn hơn, cho hành động một không gian hoạt động nhất định, tránh dừng lỗ quá sớm.
Phân tích rủi ro
Rủi ro lớn nhất của chiến lược phá vỡ này là dễ tạo ra phá vỡ giả tạo dẫn đến thua lỗ. Ngoài ra, dừng lỗ lớn cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Các điểm rủi ro chính như sau:
Tín hiệu đột phá có thể là đột phá giả, không thể tiếp tục hoạt động đến mức dừng hoặc dừng. Đây là vấn đề thường gặp trong phân tích kỹ thuật. Có thể tránh được bằng cách tối ưu hóa các tham số.
Đặt điểm dừng lớn hơn, 3% tổn thất đơn lẻ có thể khó chịu đối với một số người. Bạn có thể điều chỉnh điểm dừng phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Chiến lược này phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn và hoạt động trượt giá. Nếu không thể theo dõi thị trường kịp thời, nên giảm kích thước vị trí.
Hướng tối ưu hóa
Các chiến lược dựa trên tư duy phá vỡ xu hướng này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Thử nghiệm thêm các chỉ số xây dựng kênh để tìm các chỉ số kênh đáng tin cậy hơn để giảm đột phá giả mạo.
Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của trung bình di chuyển để tìm các tham số kết hợp tốt nhất.
Thử nghiệm các điều kiện lọc cơ chế nhập cảnh phức tạp hơn, chẳng hạn như chỉ số năng lượng gia tăng.
Có thể tùy chỉnh các tham số khác nhau theo các đặc điểm của các giống khác nhau, để thực hiện các tham số tự thích nghi.
Thêm hệ thống bảo lãnh dừng tự động, có thể điều chỉnh điểm dừng động theo thời gian.
Tóm tắt
Đây là một chiến lược giao dịch hai chiều hiệu quả được thiết kế dựa trên chỉ số kênh. Nó sử dụng nguyên tắc đột phá vào thị trường, hai trạm dừng khóa lợi nhuận, kiểm soát rủi ro dừng lỗ, có thể đạt được hiệu quả đầu tư tốt hơn bằng cách tối ưu hóa. Tuy nhiên, thương nhân vẫn cần cảnh giác với rủi ro phân tích kỹ thuật như đột phá giả.
/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Erweiterte SSL Channel Strategy mit 2 TPs, SL und BE", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
multiplier = input(title="Multiplier", defval=1.0, minval=1.0)
tp1Percent = input(title="Take Profit 1 (%)", defval=1.0) / 100
tp2Percent = input(title="Take Profit 2 (%)", defval=20.0) / 100
slPercent = input(title="Stop Loss (%)", defval=3.0) / 100
var float tp1Price = na
var float tp2Price = na
var float slPrice = na
var bool tp1Reached = false
smaHigh = sma(high * multiplier, len)
smaLow = sma(low / multiplier, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : nz(Hlv[1])
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(close, sslUp)
shortCondition = crossunder(close, sslDown)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 + tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 - slPercent)
tp1Reached := false
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
tp1Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp1Percent)
tp2Price := strategy.position_avg_price * (1 - tp2Percent)
slPrice := strategy.position_avg_price * (1 + slPercent)
tp1Reached := false
// Take Profit, Break-even und Stop-Loss Logik
if (strategy.position_size > 0) // Long-Positionen
if (not tp1Reached and close >= tp1Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close < tp1Price)
strategy.exit("BE Long", "Long", stop = strategy.position_avg_price)
if (close >= tp2Price)
strategy.close("Long", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Long", "Long", stop = slPrice)
if (strategy.position_size < 0) // Short-Positionen
if (not tp1Reached and close <= tp1Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 50)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
tp1Reached := true
if (tp1Reached and close > tp1Price)
strategy.exit("BE Short", "Short", stop = strategy.position_avg_price)
if (close <= tp2Price)
strategy.close("Short", qty_percent = 100)
if (not tp1Reached)
strategy.exit("SL Short", "Short", stop = slPrice)