1. Quảng trường
  2. Chiến lược trái ngược với biến động của RWI

Chiến lược trái ngược với biến động của RWI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 14:56:58
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược trái ngược biến động RWI tính toán mức cao và thấp của RWI trong một khoảng thời gian nhất định để xác định xem thị trường có ở trạng thái đảo ngược để phát hiện cơ hội đảo ngược không.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này đầu tiên tính toán mức cao và thấp của RWI trong một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn như 14 nến).

RWI cao = (tối cao - thấp nhất trong N giai đoạn trước) / (ATR của N giai đoạn * sqrt(N))

RWI thấp = (tối cao nhất trong số N kỳ trước - thấp nhất) / (ATR của N kỳ * sqrt(N))

Sau đó tính toán sự khác biệt giữa mức RWI cao/ thấp và ngưỡng để xác định xem nó có dưới ngưỡng (chẳng hạn như 1).

Nếu mức RWI cao hơn mức RWI thấp hơn ngưỡng, nó được xác định rằng giá sắp đảo ngược, và người ta có thể xem xét đi ngắn. Nếu mức RWI thấp hơn mức RWI cao hơn ngưỡng, nó được xác định rằng giá sắp đảo ngược, và người ta có thể xem xét đi dài. Điều này tạo thành một chiến lược giao dịch trái ngược dựa trên RWI để xác định trạng thái đảo ngược thị trường.

Phân tích lợi thế

Chiến lược chống biến động RWI có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng chỉ số RWI để xác định điểm đảo ngược là chính xác với tỷ lệ thắng cao
  2. Việc áp dụng các chiến lược ngược lại phù hợp với các thị trường khác nhau
  3. Chiến lược logic là rõ ràng và dễ hiểu, các thông số là linh hoạt
  4. Các chu kỳ dài và ngắn có thể được cấu hình để cải thiện chất lượng tín hiệu

Phân tích rủi ro

Chiến lược chống biến động RWI cũng có những rủi ro sau:

  1. Các tín hiệu đảo ngược có thể có sự phá vỡ sai, dẫn đến tổn thất
  2. Nhiều tín hiệu đảo ngược xảy ra trong thời gian xu hướng bền vững, dẫn đến tổn thất
  3. Cài đặt tham số RWI không chính xác có thể làm giảm chất lượng tín hiệu
  4. Chỉ số RWI thất bại khi biến động tăng

Để kiểm soát rủi ro, các thông số RWI có thể được điều chỉnh phù hợp, các bộ lọc có thể được thêm vào, phạm vi đảo ngược có thể được giới hạn, v.v.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa thêm theo các cách sau:

  1. Thêm phân tích khung thời gian kép bằng cách sử dụng thời gian RWI dài và ngắn để cải thiện tín hiệu
  2. Kết hợp với các chỉ số khác như KD và MACD để tránh đột phá sai
  3. Thiết lập các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát chặt chẽ lỗ duy nhất
  4. Tối ưu hóa các tham số RWI để thích nghi với những thay đổi trên thị trường
  5. Tối ưu hóa quản lý vị trí, thêm hoặc giảm vị trí dựa trên điều kiện thị trường

Tóm lại

Chiến lược chống biến động RWI có logic rõ ràng sử dụng RWI để xác định sự đảo ngược. Logic giao dịch vững chắc và hoạt động tốt trong các thị trường khác nhau. Bằng cách tối ưu hóa các tham số, kiểm soát rủi ro vv, chiến lược có thể được áp dụng ổn định và hiệu quả hơn.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
strategy("RWI Strategy", overlay=false)


length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)


rwi(length, threshold) =>
    rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
    rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
    is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
    [is_rw, rwi_high, rwi_low]


[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)


long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)


plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu