Chiến lược hội tụ hướng động lượng giao dịch định lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược hội tụ xu hướng động lực giao dịch định lượng, một chiến lược giao dịch định lượng được thiết kế dựa trên các chỉ số kỹ thuật được mô tả trong cuốn sách của William Blau, Momentum, Direction and Divergence. Chiến lược này tập trung vào ba khía cạnh quan trọng của động lực, hướng và hội tụ, bằng cách tính toán các chỉ số động lực của giá cổ phiếu, đánh giá xu hướng thị trường và tìm kiếm sự khác biệt giữa giá và chỉ số để có được cơ hội giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là chỉ số động lực khẩn cấp (Ergotic TSI), được tính theo công thức sau:
Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(价格变化量,r),s),u)
Val2 = EMA(EMA(EMA(价格变化量的绝对值,r),s),u)
Ergotic TSI = 如果Val2不等于0,则为Val1/Val2,否则为0
Trong đó, r, s, u là tham số phẳng. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ biến đổi giá trị so với giá trị tuyệt đối của biến đổi giá trị, thuộc về chỉ số dao động động. Sau đó, chúng tôi tính toán trung bình di chuyển phẳng EMA của Ergotic TSI làm đường tín hiệu.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Khả năng nắm bắt xu hướng thay đổi giá
- Nó có tác dụng lọc tốt đối với biến động giá cả.
- Có đặc điểm tốt hơn
- Cài đặt tham số linh hoạt, có thể điều chỉnh độ mịn
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Có thể tạo ra tín hiệu sai khi xu hướng đảo ngược
- Thiết lập tham số không đúng sẽ bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc tăng tín hiệu giả
- Cần điều chỉnh các tham số phù hợp để phù hợp với các giống và môi trường giao dịch khác nhau
Bạn có thể kiểm soát rủi ro bằng cách tối ưu hóa các tham số, kết hợp các chỉ số khác để xác nhận và thiết lập dừng lỗ.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
- Kiểm tra các đầu vào giá khác nhau như giá mở, giá đóng, giá trung bình.
- Điều chỉnh các giá trị của tham số mượt r, s, u để tìm các tham số kết hợp tốt nhất
- Thêm các chỉ số khác hoặc điều kiện lọc để xác nhận thêm tín hiệu
- Thiết lập điểm dừng và cơ chế thoát
Tóm tắt
Chiến lược tổng hợp này xem xét sự thay đổi động lực, phán đoán xu hướng và lệch khỏi đặc điểm, có thể nắm bắt cơ hội xu hướng một cách hiệu quả. Hiệu suất chiến lược tốt hơn có thể đạt được thông qua các phương tiện tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro. Nhìn chung, chiến lược được thiết kế hợp lý và đáng để nghiên cứu và thực hành thêm.
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum 4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing 8
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum 6
// Length of EMA signal line 3
// Source of Ergotic TSI Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")