1. Quảng trường
  2. Khả năng thị trường Ichimoku Chiến lược mây tăng

Khả năng thị trường Ichimoku Chiến lược mây tăng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-02 16:57:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku chỉ dài. Nó đi dài khi đường chuyển đổi vượt qua trên đường cơ sở, và đóng vị trí khi đường cơ sở vượt qua dưới đường chuyển đổi. Ngoài ra, khi mở hoặc đóng các vị trí, nó cũng kiểm tra Lagging Span để xem nó ở trên hay dưới đám mây.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng một số đường từ chỉ số Ichimoku.

  1. Đường chuyển đổi: Trung bình của mức cao và thấp trong 9 ngày qua, đại diện cho chuyển đổi xu hướng ngắn hạn.

  2. Đường cơ sở: Mức trung bình của mức cao và thấp trong 26 ngày qua, đại diện cho sự chuyển động giá trung bình trong khoảng thời gian đó.

  3. Leading Span A: Mức trung bình của chuyển đổi và đường cơ sở.

  4. Leading Span B: Mức trung bình của mức cao và thấp trong 52 ngày qua, một chỉ số hàng đầu cho xu hướng trung bình đến dài hạn.

  5. Lagging Span: Giá đóng lại tụt lại 26 ngày, đại diện cho động lực của xu hướng.

Để mở một vị trí, đường chuyển đổi cần phải vượt qua trên đường cơ sở và Lagging Span cần phải ở trên đám mây.

Để đóng một vị trí, đường cơ sở cần phải vượt qua dưới đường chuyển đổi và Lagging Span cần phải nằm dưới đám mây.

Ưu điểm của Chiến lược

  1. Sử dụng đám mây Ichimoku để xác định hướng xu hướng chính xác.

  2. Kết hợp nhiều đường dẫn tránh tín hiệu sai.

  3. Chỉ phù hợp với xu hướng tăng dài hạn của hầu hết các loại tiền điện tử.

  4. Bộ lọc điều kiện nghiêm ngặt cung cấp tín hiệu chất lượng cao.

Rủi ro của chiến lược

  1. Chỉ cho phép vị trí đầy đủ hoặc phẳng, không thể điều chỉnh kích thước vị trí.

  2. Hoạt động rất tốt trong thị trường tăng nhưng có nguy cơ tổn thất lớn trong thị trường giảm.

  3. Các thông số mặc định được điều chỉnh cho tiền điện tử có thể cần điều chỉnh cho các tài sản khác.

  4. Ít tín hiệu thương mại có nghĩa là một số cơ hội có thể bị bỏ lỡ.

Cải tiến

  1. Thêm chức năng kích thước vị trí để đóng một số vị trí khi lỗ đạt ngưỡng.

  2. Thêm tín hiệu bán ngắn khi mức hỗ trợ chính phá vỡ để giảm lỗ.

  3. Tối ưu hóa các tham số để phù hợp với nhiều biểu tượng hơn và cải thiện độ bền.

  4. Thêm stop loss khi lỗ đạt đến mức để chứa rủi ro giảm.

Tóm lại

Là một chiến lược Ichimoku dài, phương pháp này xác định đáng tin cậy sự đảo ngược xu hướng bằng cách kết hợp nhiều đường Ichimoku. Nó hoạt động đặc biệt tốt cho các tài sản có xu hướng tăng liên tục như tiền điện tử.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens. 
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )

conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")

average(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power

plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")

lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)

// Strategy logic

long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))

strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
    
    // === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu