Tiềm năng thị trường Khối lượng Chiến lược Ichimoku Long Cloud
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku chỉ làm nhiều đầu. Nó mở vị trí khi vượt qua đường viền trên đường chuyển đổi và đóng cửa khi vượt qua đường chuyển đổi dưới đường viền. Ngoài ra, khi mở vị trí và đóng cửa, nó cũng sẽ phát hiện độ trễ, nếu độ trễ cao hơn đám mây, nó sẽ mở vị trí và thấp hơn đám mây.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng một số dòng trong chỉ số kỹ thuật Ichimoku.
Đường chuyển đổi: giá trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 9 ngày gần đây, đại diện cho sự chuyển đổi xu hướng trong một khoảng thời gian.
Đường chuẩn: Giá trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 26 ngày gần đây, đại diện cho sự thay đổi giá trung bình trong một khoảng thời gian.
Đường tiền tuyến A: trung bình của đường chuyển đổi và đường chuẩn.
Đường B: Giá trung bình của giá cao nhất và giá thấp nhất trong 52 ngày gần đây, đại diện cho một chỉ số tiên đoán về xu hướng trung và dài hạn.
Thời gian trễ: giá đóng cửa hiện tại, trễ 26 ngày.
Khi mở vị trí, điều kiện phải đáp ứng đồng thời với đường chuyển đổi vượt qua đường viền và độ trễ Span cao hơn tầng mây. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn và trung hạn là tín hiệu đi lên.
Trong trường hợp giao dịch bằng phẳng, điều kiện phải đáp ứng cùng một lúc với đường chuyển đổi bên dưới đường viền và Span bị tụt dưới lớp mây. Điều này cho thấy xu hướng đã đảo ngược và nên rút khỏi vị trí.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng chỉ số đám mây Ichimoku để đánh giá xu hướng, độ chính xác cao hơn.
Trong khi đó, kết hợp nhiều dòng phán đoán để tránh sản xuất tín hiệu sai.
Chỉ cần làm nhiều lần, phù hợp với xu hướng tăng dài của hầu hết các đồng tiền kỹ thuật số.
Điều kiện lọc tương đối nghiêm ngặt, đạt được tín hiệu chất lượng cao.
Rủi ro chiến lược
Các vị trí chỉ có đầy đủ hoặc trống, không thể điều chỉnh quy mô vị trí.
Trong một thị trường bò, nó sẽ hoạt động tốt, nhưng trong một thị trường gấu, nó sẽ có nguy cơ mất mát lớn.
Các tham số được đặt mặc định cho tiền điện tử, cần điều chỉnh để phù hợp với các loại khác.
Có ít tín hiệu giao dịch, dễ bỏ lỡ một số cơ hội.
Tối ưu hóa chiến lược
Thêm chức năng điều chỉnh vị trí, đóng một số vị trí khi thua lỗ đạt đến một tỷ lệ nhất định.
Thêm tín hiệu bán ra, tháo lỗ dưới mức hỗ trợ quan trọng.
Cài đặt tham số được tối ưu hóa để nó có thể thích ứng với nhiều giống hơn và tăng sự ổn định.
Thêm chức năng dừng lỗ, dừng lỗ khi lỗ đạt ngưỡng.
Tóm tắt
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku chỉ với nhiều đầu, có độ chính xác cao hơn trong việc đánh giá xu hướng. Nó kết hợp nhiều đường Ichimoku như là điều kiện lọc, có thể đánh giá một cách đáng tin cậy hơn về điểm chuyển hướng. Chiến lược này đặc biệt phù hợp với các loại có đường dài, chẳng hạn như tiền điện tử.
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Simple long-only Ichimoku Cloud Strategy
// Enter position when conversion line crosses base line up, and close it when the opposite happens.
// Additional condition for open / close the trade is lagging span, it should be higher than cloud to open position and below - to close it.
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Long Only", shorttitle="Ichimoku Cloud Strategy (long only)", overlay=true )
conversion_length = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
base_length = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
lagging_length = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
delta = input(26, minval=1, title="Delta")
average(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversion_line = average(conversion_length) // tenkan sen - trend
base_line = average(base_length) // kijun sen - movement
lead_line_a = avg(conversion_line, base_line) // senkou span A
lead_line_b = average(lagging_length) // senkou span B
lagging_span = close // chikou span - trend / move power
plot(conversion_line, color=color.blue, linewidth=2, title="Conversion Line")
plot(base_line, color=color.white, linewidth=2, title="Base Line")
plot(lagging_span, offset = -delta, color=color.purple, linewidth=2, title="Lagging Span")
lead_line_a_plot = plot(lead_line_a, offset = delta, color=color.green, title="Lead 1")
lead_line_b_plot = plot(lead_line_b, offset = delta, color=color.red, title="Lead 2")
fill(lead_line_a_plot, lead_line_b_plot, color = lead_line_a > lead_line_b ? color.green : color.red)
// Strategy logic
long_signal = crossover(conversion_line,base_line) and ((lagging_span) > (lead_line_a)) and ((lagging_span) > (lead_line_b))
short_signal = crossover(base_line, conversion_line) and ((lagging_span) < (lead_line_a)) and ((lagging_span) < (lead_line_b))
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and long_signal, alert_message='BUY')
strategy.close("LONG", when=strategy.opentrades > 0 and short_signal, alert_message='SELL')
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() => true
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()