Chiến lược bao phủ dịch chuyển trung bình động
ChaoZhang
Chiến lược này tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ số đường trục trượt đường trục trượt của đường trục trượt. Trong đó, đường trục trượt được tính bằng yếu tố phần trăm của đường trục trượt. Nếu mức cao trước phá vỡ đường ray, sẽ tạo ra tín hiệu bán; Nếu mức thấp trước phá vỡ đường ray, sẽ tạo ra tín hiệu mua.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng trung bình di chuyển theo cấp số nhân bị dịch chuyển (EMA) làm chỉ số cốt lõi và sau một chu kỳ nhất định, nó được mở rộng lên và xuống theo hệ số phần trăm. Điều này tạo thành một hệ thống đường trục trục di chuyển trung bình di chuyển hoàn chỉnh. Cụ thể, hệ thống đường trục trục trục bao gồm:
- EMA ((Price, Period) - Chỉ số trung bình chuyển động của chỉ số cốt lõi
- top = sEMA[disp] *((100 + perAb)/100) - lên đường ray
- bott = sEMA[disp] *((100 - perBl)/100) - đường ray dưới
Trong đó, phần trăm trên và phần trăm dưới kiểm soát phần trăm của đường ray trên và dưới so với trung bình di chuyển chỉ số cốt lõi. Các tham số Displacement được sử dụng để kiểm soát di chuyển chu kỳ giữa đường ray trên và dưới và trung bình di chuyển chỉ số cốt lõi.
Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra một khu vực giao dịch phù hợp bằng cách điều chỉnh các tham số trên. Nếu giá vượt qua khu vực, tín hiệu giao dịch sẽ được tạo ra. Cụ thể:
- Nếu giá đóng cửa thấp hơn bott xuống đường, sẽ tạo ra tín hiệu mua
- Nếu giá đóng cửa cao hơn top, nó sẽ tạo ra một tín hiệu bán
Cần lưu ý rằng chiến lược này cũng cung cấp tham số đảo ngược, nếu được đặt thành true, hướng tín hiệu sẽ ngược lại với trên.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những lợi thế chính như sau:
- Sử dụng chỉ số trung bình di chuyển như một chỉ số cơ bản, có thể làm giảm độ trễ của đường cong và tăng độ nhạy cảm với sự thay đổi giá
- Có nhiều tham số có thể điều chỉnh, có thể đạt được kết quả giao dịch tốt hơn bằng cách tối ưu hóa tham số
- Cung cấp mô hình đảo ngược, thích ứng với các loại thị trường khác nhau
- Các quy tắc đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
Rủi ro và phòng ngừa
Chiến lược này cũng có một số rủi ro, bao gồm:
- Có thể tạo ra tín hiệu giả trong một cơn động đất
- Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc bỏ qua tín hiệu
- Không thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, có thể tạo ra một số tín hiệu vô giá trị
Để chống lại những rủi ro này, chúng ta có thể tối ưu hóa các khía cạnh sau:
- Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tỷ lệ biến động.
- Tăng quá trình tối ưu hóa tham số, tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất
- Điều chỉnh chiến lược dừng lỗ để kiểm soát tổn thất đơn
Tối ưu hóa tư duy
Chiến lược này có nhiều khả năng tối ưu hóa, chủ yếu là từ các khía cạnh sau:
- Thêm mô hình học máy để tự động tối ưu hóa và điều chỉnh các tham số
- Thêm các chức năng như dừng lỗ, di chuyển lỗ, trailing stop để kiểm soát rủi ro hiệu quả
- Hình thức lọc tín hiệu, kết hợp với các chỉ số cảm xúc, cảm xúc của nhà đầu tư, để nâng cao chất lượng tín hiệu
- Tăng sự tích hợp mô hình, kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để xác định xu hướng, nâng cao độ chính xác tổng thể
- Di sản từ mẫu chiến lược này, phát triển các loại hệ thống chỉ số trung bình khác, mở rộng phạm vi ứng dụng
Thông qua những cải tiến này, chúng ta có thể tăng cường sự ổn định, khả năng thích ứng và hiệu quả của chiến lược.
Tóm tắt
Chiến lược đường dây đường dây chuyển động chuyển động sử dụng hệ thống trung bình chuyển động chỉ số đơn giản với khoảng tham số hóa, tạo ra các quy tắc giao dịch rõ ràng, dễ giải thích và thực hiện, là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Bằng cách điều chỉnh và tối ưu hóa tham số, chiến lược này có thể mang lại hiệu quả tốt hơn. Nhưng cũng cần phải xem xét đầy đủ tác động của môi trường thị trường và phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )