1. Quảng trường
  2. Chiến lược phong bì di chuyển trung bình

Chiến lược phong bì di chuyển trung bình

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-02 17:02:18
Tags:

img

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên chỉ số Moving Average Displaced Envelope. Các dải phong bì được tính bằng các nhân tố phần trăm của đường trung bình động. Nếu mức cao trước đó vượt trên dải trên, một tín hiệu bán được tạo ra. Nếu mức thấp trước đó vượt dưới dải dưới, một tín hiệu mua được tạo ra.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA) làm chỉ số cốt lõi, và tạo thành các dải trên và dưới sau một khoảng thời gian nhất định bằng các nhân tố phần trăm.

  • EMA ((Giá, Thời gian) - Đường trung bình động cốt lõi
  • top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100) - Dải trên
  • bott = sEMA[disp] * ((100 - perBl)/100) - Phạm vi dưới

Ở đây % trên và % dưới kiểm soát phạm vi phần trăm của các băng so với đường trung bình động lõi.

Bằng cách này, chúng ta có thể hình thành phạm vi giao dịch thích hợp bằng cách điều chỉnh các thông số trên.

  • Nếu đóng là thấp hơn so với dải dưới đáy, một tín hiệu mua được tạo ra
  • Nếu đóng là cao hơn so với dải trên cùng, một tín hiệu bán được tạo ra

Lưu ý rằng chiến lược này cũng cung cấp một tham số ngược lại. Nếu được đặt thành true, hướng tín hiệu ngược lại với hướng trên.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Sử dụng đường trung bình động theo cấp số nhân làm chỉ số cơ bản có thể giảm sự chậm trễ của đường cong và cải thiện độ nhạy cảm với sự thay đổi giá
  2. Các tham số có thể điều chỉnh hơn cho phép tối ưu hóa hiệu suất giao dịch tốt hơn thông qua điều chỉnh tham số
  3. Chế độ ngược thích nghi với các loại thị trường khác nhau
  4. Quy tắc đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện

Mối nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Các tín hiệu sai có thể xảy ra thường xuyên trong các thị trường giới hạn phạm vi
  2. Cài đặt tham số không chính xác có thể gây ra giao dịch quá mức hoặc mất tín hiệu
  3. Tiếng ồn thị trường không thể được lọc hiệu quả, tạo ra một số tín hiệu vô giá trị

Để ngăn ngừa những rủi ro này, một số tối ưu hóa có thể được thực hiện:

  1. Bộ lọc tín hiệu với các chỉ số khác như khối lượng, biến động v.v.
  2. Thêm quá trình tối ưu hóa tham số để tìm các tập hợp tham số tối ưu
  3. Điều chỉnh stop loss đúng cách để hạn chế lỗ

Hướng dẫn tối ưu hóa

Vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa chiến lược này:

  1. Thêm các mô hình học máy để nhận ra tối ưu hóa và điều chỉnh tham số tự động
  2. Kết hợp các tính năng như dừng lỗ, dừng kéo theo để kiểm soát rủi ro
  3. lọc tín hiệu với các chỉ số cảm xúc để cải thiện chất lượng
  4. Tăng sự kết hợp mô hình với các chỉ số kỹ thuật khác để xác định xu hướng và cải thiện độ chính xác tổng thể
  5. Nhận lại mẫu chiến lược này để phát triển các loại hệ thống trung bình động khác và mở rộng khả năng áp dụng

Với những tối ưu hóa này, sự ổn định, khả năng thích nghi và hiệu suất của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

Tóm lại

Chiến lược phong bì dịch chuyển trung bình sử dụng các hệ thống trung bình dịch chuyển theo cấp số nhân đơn giản và các dải tham số để tạo ra các quy tắc giao dịch rõ ràng dễ hiểu và thực hiện. Đây là một hệ thống theo xu hướng điển hình. Thông qua điều chỉnh tham số và tối ưu hóa, kết quả tốt có thể đạt được. Nhưng tác động của môi trường thị trường cũng nên được xem xét đầy đủ và rủi ro tiềm ẩn nên được ngăn ngừa. Chiến lược này phục vụ như một mẫu cơ bản và có nhiều chỗ cho việc mở rộng và tối ưu hóa.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu