Ba chiến lược theo xu hướng trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là Blitz Rings, một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên ba đường trung bình di chuyển. Nó đánh giá xu hướng giá bằng cách tính toán chéo của đường nhanh, đường trung và đường chậm và đặt giá mục tiêu và giá dừng bằng giá trị ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng ba đường trung bình di chuyển sau:
- Đường trung bình di chuyển có trọng số 13 ngày được sử dụng để đánh giá xu hướng ngắn hạn
- Chỉ số di chuyển trung bình 55 ngày, được sử dụng để đánh giá xu hướng trung hạn
- Đường trung bình di chuyển đơn giản 110 ngày, dùng để đánh giá xu hướng dài hạn
Khi đường nhanh đi qua đường trung bình, đường trung bình đi qua đường chậm, đánh giá là xem xu hướng nhiều; khi đường nhanh đi qua đường trung bình, đường trung bình đi qua đường chậm, đánh giá là xu hướng trần.
Để lọc ra một số giao dịch ồn ào, chiến lược cũng đặt ra một số điều kiện phụ:
- 5 đường K đầu tiên đều nằm trên đường trung bình.
- Hai đường K đầu tiên có điểm thấp hơn đường trung bình.
- Giá đóng cửa trên đường K trên đường trung
Khi đáp ứng các điều kiện này, sẽ phát ra tín hiệu mua hoặc bán. Mỗi lần chỉ giữ một vị trí, bạn có thể mở lại vị trí sau khi thanh toán hoặc dừng lỗ.
Giá mục tiêu và giá dừng là một số nhân của giá trị ATR.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
- Sử dụng ba kết hợp trung bình di chuyển để đánh giá xu hướng, tránh khả năng đánh giá sai lầm của chỉ số đơn lẻ.
- Thiết lập nhiều điều kiện phụ để lọc giao dịch tiếng ồn, có thể cải thiện chất lượng tín hiệu.
- ATR động dừng lỗ, có lợi cho việc kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:
- Sự kết hợp trung bình di chuyển có thể phát ra tín hiệu sai và cần được phản hồi đầy đủ.
- Thiết lập ATR không chính xác có thể dẫn đến lỗ hổng dừng quá nhẹ hoặc quá nghiêm ngặt.
- Những biến động giá không có khả năng lọc hiệu quả các sự kiện bất ngờ.
Để kiểm soát rủi ro, khuyến nghị điều chỉnh các tham số trung bình di chuyển thích hợp, tối ưu hóa ATR và đặt thời gian giữ tối đa để tránh tổn thất đơn lẻ quá lớn.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:
- Kiểm tra trung bình di chuyển của các độ dài hoặc loại khác nhau.
- Các tham số để tối ưu hóa các điều kiện hỗ trợ.
- Thử các chỉ số khác để dự đoán xu hướng, chẳng hạn như MACD, DMI, v.v.
- Các chỉ số kết hợp như số lượng giao dịch, chênh lệch giá và các tín hiệu lọc.
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng ổn định. Nó chủ yếu dựa trên phương tiện di chuyển để xác định hướng xu hướng, và có một số chỉ số kỹ thuật hợp tác để hỗ trợ, có thể lọc một phần tiếng ồn. Mặc dù vẫn còn không gian để tối ưu hóa hơn nữa, nhưng rủi ro tổng thể có thể kiểm soát được, phù hợp để đầu tư theo xu hướng đường dài.
/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Dazzling Bolts", overlay=true)
//max_bars_back=3000
// 13 SMMA
len = input(10, minval=1, title="SMMA Period")
src = input(close, title="Source")
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? sma(src, len) : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
// 55 EMA
emalength = input(55, title="EMA Period")
ema = ema(close, emalength)
// 100 SMA
smalength = input(110, title="SMA Period")
sma = sma(close, smalength)
emaforce = input(title="Force trend with medium EMA", type=input.bool, defval=true)
offsetemavalue = input(defval = 6)
bullbounce = smma>ema and ema>sma and low[5]>ema and low[2]<ema and close[1]>ema and (ema[offsetemavalue]>sma or (not emaforce))
bearbounce = smma<ema and ema<sma and high[5]<ema and high[2]>ema and close[1]<ema and (ema[offsetemavalue]<sma or (not emaforce))
plotshape(bullbounce, title= "Purple", location=location.belowbar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangleup, size=size.tiny, text="Bolts")
plotshape(bearbounce, title= "Purple", location=location.abovebar, color=#ff33cc, transp=0, style=shape.triangledown, size=size.tiny, text="Bolts")
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
longs = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
shorts = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
atrlength = input(title="ATR length", defval=12)
atrm = input(title="ATR muliplier",type=input.float, defval=2)
atr = atr(atrlength)
target = close + atr*atrm
antitarget = close - (atr*atrm)
//limits and stop do not move, no need to count bars from since
bullbuy = bullbounce and longs and strategy.opentrades==0
bb = barssince(bullbuy)
bearsell = bearbounce and shorts and strategy.opentrades==0
bs = barssince(bearsell)
if (bullbuy)
strategy.entry("Boltsup", strategy.long, ordersize)
strategy.exit ("Bolts.close", from_entry="Boltsup", limit=target, stop=antitarget)
if (crossover(smma, sma))
strategy.close("Boltsup", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")
if (bearsell)
strategy.entry("Boltsdown", strategy.short, ordersize)
strategy.exit("Bolts.close", from_entry="Boltsdown", limit=antitarget, stop=target)
if (crossunder(smma, sma))
strategy.close("Boltsdown", qty_percent = 100, comment = "Bolts.crossover")
// if (bb<5)
// bulltarget = line.new(bar_index[bb], target[bb], bar_index[0], target[bb], color=color.blue, width=2)
// bullclose = line.new(bar_index[bb], close[bb], bar_index[0], close[bb], color=color.blue, width=2)
// bullstop = line.new(bar_index[bb], antitarget[bb], bar_index[0], antitarget[bb], color=color.blue, width=2)
// if (bs<5)
// bulltarget = line.new(bar_index[bs], antitarget[bs], bar_index[0], antitarget[bs], color=color.purple, width=2)
// bullclose = line.new(bar_index[bs], close[bs], bar_index[0], close[bs], color=color.purple, width=2)
// bullstop = line.new(bar_index[bs], target[bs], bar_index[0], target[bs], color=color.purple, width=2)