Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và Moving Average
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng kết hợp của các băng tần và đường trung bình di chuyển để xác định giá phá vỡ bằng cách đưa băng tần lên đường và xuống đường, sử dụng đường trung bình di chuyển nhanh và đường trung bình di chuyển chậm để xác định xu hướng, làm nhiều khi vượt qua đường trung bình di chuyển chậm trên băng tần và trên đường trung bình di chuyển nhanh, làm khoảng trống khi vượt qua đường trung bình di chuyển chậm dưới băng tần và dưới đường trung bình di chuyển nhanh, sử dụng điều kiện kép này để xác định có thể lọc hiệu quả phá vỡ giả.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu sử dụng các chỉ số kỹ thuật để xác định xu hướng của giá và trung bình di chuyển.
Đường giữa của Brin là đường trung bình di chuyển đơn giản của giá, đường trên là đường trung bình + 2 lần chênh lệch tiêu chuẩn, đường dưới là đường trung bình -2 lần chênh lệch tiêu chuẩn. Khi giá gần đường trên đại diện cho tình trạng mua quá mức, khi giá gần đường dưới đại diện cho tình trạng bán quá mức.
Đường trung bình di chuyển nhanh là đường trung bình di chuyển đơn giản 50 chu kỳ của giá, đường trung bình di chuyển chậm là đường trung bình di chuyển đơn giản 200 chu kỳ của giá. Khi đi qua đường trung bình di chuyển chậm trên đường trung bình di chuyển nhanh, nó đại diện cho xu hướng thị trường chuyển sang tăng, tức là giao điểm vàng; khi đi qua đường trung bình di chuyển chậm dưới đường trung bình di chuyển nhanh, nó đại diện cho xu hướng thị trường chuyển sang giảm, tức là giao điểm chết.
Chiến lược này cần phải đáp ứng hai điều kiện đồng thời khi đánh giá nhập cảnh: giá phá vỡ đường dây Brin lên đường cho thấy phá vỡ ngưỡng kháng cự và vượt qua đường trung bình di chuyển nhanh cho thấy xu hướng tăng; giá phá vỡ đường dây Brin xuống đường cho thấy phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và vượt qua đường trung bình di chuyển nhanh cho thấy xu hướng giảm. Điều này có thể hiệu quả lọc các ảnh hưởng của phá vỡ giả tạo đối với nhập cảnh.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng định giá điều kiện kép, có thể lọc các đột phá giả hiệu quả, giúp nhập cảnh chính xác hơn.
Phân tích của Brin hỗ trợ cho sự kháng cự trực quan hơn, so với trung bình di chuyển, phân tích xu hướng đáng tin cậy hơn, và kết hợp có thể được sử dụng cho nhau.
Không gian tối ưu hóa tham số rộng lớn, có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số như chiều dài dải Brin, nhân chênh lệch tiêu chuẩn và chu kỳ trung bình di chuyển, để phù hợp với nhiều môi trường thị trường hơn.
Thực hiện đơn giản, dễ hiểu, số lượng mã nhỏ, có thể được sử dụng trực tiếp trên đĩa cứng.
Rủi ro chiến lược
Trong một số trường hợp, cả vòng tròn và đường trung bình di chuyển đều có thể bị mất hiệu lực, và phán quyết điều kiện kép có thể bị mất hiệu lực cùng một lúc, dẫn đến sai lầm nhập cảnh.
Có những vấn đề về độ trễ của các đường trung bình di chuyển, có thể dẫn đến thời gian nhập cảnh không chính xác hoặc mất cơ hội.
Thiết lập tham số không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến lược, chẳng hạn như chu kỳ băng tần quá ngắn, chu kỳ trung bình di chuyển không phù hợp.
Chiến lược đột phá dễ bị ảnh hưởng bởi đột phá giả, và thậm chí không thể hoàn toàn tránh được đột phá giả ngay cả khi có điều kiện kép.
Có thể giảm rủi ro chiến lược bằng cách điều chỉnh các tham số động, dừng nghiêm ngặt và kết hợp với các chỉ số khác.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể đưa ra các đánh giá về các chỉ số kỹ thuật khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch tăng cường phá vỡ vùng Brin, xu hướng đánh giá MACD, v.v., để tạo ra đánh giá đa điều kiện.
Có thể kết hợp hình dạng đường K để hỗ trợ xác định thời gian vào thị trường, chẳng hạn như hình thành trục khi giá đóng cửa chạm vào đường ray của Brin.
Bạn có thể đặt trung bình di động thay cho trung bình di động tĩnh để tối ưu hóa hơn nữa khả năng xác định xu hướng.
Có thể thiết lập chức năng tối ưu hóa tự động các tham số, tự động tìm kiếm các tổ hợp tham số tối ưu nhất thông qua lịch sử.
Bạn có thể điều chỉnh điểm giữ và điểm dừng để kiểm soát lỗ hổng.
Tóm tắt
Chiến lược này được sử dụng kết hợp các chỉ số kỹ thuật dựa trên dải Brin và đường trung bình di chuyển, đồng thời đáp ứng các điều kiện kép của giá phá vỡ dải Brin lên hoặc xuống đường và đường trung bình di chuyển nhanh golden cross hoặc cross chết. Điều này sử dụng cả tính trực quan của dải Brin để đánh giá kháng cự hỗ trợ và tính tin cậy của xu hướng đánh giá đường trung bình di chuyển, để bổ sung cho nhau và có thể lọc hiệu quả ảnh hưởng của phá vỡ giả đối với sự tham gia. Nhìn chung, chiến lược này rất thực tế, dễ thực hiện và có thể được tối ưu hóa trong ứng dụng thực tế.
/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="BB Standard Deviation")
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Moving Averages
ma1_length = input(50, minval=1, title="MA1 Length")
ma2_length = input(200, minval=1, title="MA2 Length")
ma1 = sma(src, ma1_length)
ma2 = sma(src, ma2_length)
// Strategy Conditions
longCondition = crossover(src, upper) and crossover(ma1, ma2)
shortCondition = crossunder(src, lower) and crossunder(ma1, ma2)
// Strategy Execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)
// Plotting
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")
plot(ma1, color=color.orange, title="MA1")
plot(ma2, color=color.purple, title="MA2")