Chiến lược kết hợp đường trung bình động theo xu hướng và mô hình nến
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp phương pháp moving average để xác định hướng xu hướng và phương pháp K-line để xác định điểm đảo ngược, để thực hiện giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này sử dụng moving average để xác định hướng xu hướng tổng thể, sau đó tìm kiếm đường K-line đảo ngược tiềm năng trên hướng xu hướng như một tín hiệu đầu vào để theo dõi xu hướng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược sử dụng trung bình di chuyển đơn giản với độ dài 10 ngày để xác định xu hướng của giá. Khi giá cao hơn trung bình di chuyển, nó được coi là xu hướng tăng; Khi giá thấp hơn trung bình di chuyển, nó được coi là xu hướng giảm.
Sau khi đánh giá hướng của xu hướng, chiến lược sẽ đánh giá điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng dựa trên một loạt các hình dạng đường K và hình dạng đường K âm. Các hình dạng đường dương phổ biến bao gồm Rising Star, Morning Star, Three White Soldiers, v.v.; Các hình dạng đường âm phổ biến bao gồm Twilight Star, Three Ravens, v.v..
Ngoài ra, chiến lược này cũng kết hợp các mức kháng cự hỗ trợ chính để xác định giá nhập vào cụ thể. Nếu mua trong xu hướng tăng, thì sẽ mua khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đầu tiên.
Lợi thế chiến lược
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là kết hợp cả phán đoán xu hướng và tín hiệu đảo ngược, cho phép nó bắt kịp thời các điểm biến xu hướng và thực hiện hoạt động theo dõi xu hướng. Chiến lược này có thể làm tăng đáng kể khả năng kiếm lợi nhuận so với chiến lược trung bình di chuyển đơn giản.
Ngoài ra, việc đưa ra phán đoán K-line trong chiến lược cũng tăng cường khả năng xử lý các sự kiện bất ngờ. K-line có thể đóng vai trò là bộ lọc để tránh giao dịch sai lầm khi các sự kiện có xác suất thấp dẫn đến đột phá giả trên thị trường.
Rủi ro chiến lược
Rủi ro chính của chiến lược này là tính chính xác của việc thiết lập tham số trung bình di chuyển và phán đoán hình dạng đường K. Nếu thiết lập chu kỳ trung bình di chuyển không đúng, sẽ dẫn đến sai lầm trong phán đoán xu hướng; Nếu sai lầm trong phán đoán hình dạng đường K, cũng sẽ dẫn đến sai lầm trong quyết định giao dịch.
Ngoài ra, hình dạng K-line đảo ngược không đảm bảo 100% rằng xu hướng sẽ đảo ngược, vì vậy chiến lược cũng có một số rủi ro. Khi thị trường đảo ngược rộng hơn, chiến lược có thể bị mất nhiều hơn.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này vẫn có nhiều khả năng tối ưu hóa. Ví dụ, bạn có thể xem xét các tham số điều chỉnh động của trung bình di chuyển, sử dụng các chu kỳ trung bình di chuyển khác nhau trong các giai đoạn thị trường khác nhau.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét thêm các yếu tố để xác định xu hướng và khu vực nóng, chẳng hạn như sự thay đổi khối lượng giao dịch, chỉ số biến động, để làm cho chiến lược trở nên toàn diện và mạnh mẽ hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này rất phù hợp để theo dõi xu hướng thị trường chứng khoán trong trung hạn và có thể thu được lợi nhuận ổn định cao. Nếu được tối ưu hóa hơn nữa, nó có khả năng trở thành một chiến lược định lượng hoạt động tốt. Nếu các nhà đầu tư nắm vững cách sử dụng chiến lược này, họ cũng có thể sử dụng nó để xây dựng danh mục đầu tư dài hạn để kiểm soát rủi ro cá nhân và thu được lợi nhuận vượt trội tốt hơn.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)
// Moving Average
ma_period = input(10, title="Moving Average Period")
moving_average = ta.sma(close, ma_period)
// Candlestick Patterns
// Custom Function
abs(x) => x >= 0 ? x : -x
// Candlestick Patterns
isDoji() =>
(close - open) <= (high - low) * 0.1
isMarubozuWhite() =>
close == high and open == low and close > open
isHammer() =>
(high - low) >= 3 * abs(open - close) and (close - low) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6
isInvertedHammer() =>
(high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6
isLongLowerShadow() =>
(low - close) > 2 * abs(open - close) and (low - open) / (0.001 + high - low) > 0.6
isUpsideTasukiGap() =>
close[1] < open[1] and open > close and open > close[1] and close < open[1]
isRisingWindow() =>
high[1] < low and close > open
isPiercing() =>
close[1] < open[1] and close > open and close > ((open + low) / 2) and close < open[1] and open < close[1]
isBullishEngulfing() =>
close[1] < open[1] and close > open and high > high[1] and low < low[1]
isTweezerBottom() =>
low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 10), low, 0) and low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 20), low, 0)
isBullishAbandonedBaby() =>
close[2] < open[2] and close[1] > open[1] and low[1] > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0) and open > close and close > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0)
isMorningStar() =>
close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]
isMorningDojiStar() =>
close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and isDoji() and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]
isDragonflyDoji() =>
isDoji() and (high - close) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6
isThreeWhiteSoldiers() =>
close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[2] and open < close[1] and close > open[1]
isRisingThreeMethods() =>
close[4] < open[4] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[4] and open < close[1] and close > open[1]
isMarubozuBlack() =>
close == low and open == high and open > close
isGravestoneDoji() =>
isDoji() and (close - low) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6
isHangingMan() =>
(high - low) >= 4 * abs(open - close) and (open - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6
isLongUpperShadow() =>
(high - open) > 2 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6
isDownsideTasukiGap() =>
close[1] > open[1] and open < close and open < close[1] and close > open[1]
isFallingWindow() =>
low[1] > high and close < open
isDarkCloudCover() =>
close[1] > open[1] and close < open and close < ((open + high) / 2) and close > open[1] and open > close[1]
isBearishEngulfing() =>
close[1] > open[1] and close < open and high > high[1] and low < low[1]
isTweezerTop() =>
high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 10), high, 0) and high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 20), high, 0)
isAbandonedBaby() =>
close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and high[1] < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0) and open < close and close < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0)
isEveningDojiStar() =>
close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and isDoji() and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]
isEveningStar() =>
close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]
isThreeBlackCrows() =>
close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open and open > close[2] and open > close[1] and close < open[1]
isFallingThreeMethods() =>
close[4] > open[4] and close[1] > open
isShootingStar() =>
(high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6
doji = isDoji()
marubozuWhite = isMarubozuWhite()
hammer = isHammer()
invertedHammer = isInvertedHammer()
longLowerShadow = isLongLowerShadow()
upsideTasukiGap = isUpsideTasukiGap()
risingWindow = isRisingWindow()
piercing = isPiercing()
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
tweezerBottom = isTweezerBottom()
bullishAbandonedBaby = isBullishAbandonedBaby()
morningStar = isMorningStar()
morningDojiStar = isMorningDojiStar()
dragonflyDoji = isDragonflyDoji()
threeWhiteSoldiers = isThreeWhiteSoldiers()
risingThreeMethods = isRisingThreeMethods()
marubozuBlack = isMarubozuBlack()
gravestoneDoji = isGravestoneDoji()
hangingMan = isHangingMan()
longUpperShadow = isLongUpperShadow()
downsideTasukiGap = isDownsideTasukiGap()
fallingWindow = isFallingWindow()
darkCloudCover = isDarkCloudCover()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
tweezerTop = isTweezerTop()
abandonedBaby = isAbandonedBaby()
eveningDojiStar = isEveningDojiStar()
eveningStar = isEveningStar()
threeBlackCrows = isThreeBlackCrows()
fallingThreeMethods = isFallingThreeMethods()
shootingStar = isShootingStar()
isBullishPattern() =>
(isMarubozuWhite() or isHammer() or isInvertedHammer() or isDoji() or isMorningStar() or isBullishEngulfing() or isThreeWhiteSoldiers() or isMarubozuBlack() or isHangingMan() or isDownsideTasukiGap() or isDarkCloudCover())
isBearishPattern() =>
(isMarubozuBlack() or isInvertedHammer() or isLongUpperShadow() or isTweezerTop() or isGravestoneDoji() or isEveningStar() or isBearishEngulfing() or isThreeBlackCrows() or isShootingStar())
isBullishCandle = isBullishPattern()
isBearishCandle = isBearishPattern()
// Calculate Pivot Points
pivotPoint(high, low, close) =>
(high + low + close) / 3
r1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - low[1]
s1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - high[1]
r2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) + (high[1] - low[1])
s2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - (high[1] - low[1])
r3 = high[1] + 2 * (pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - low[1])
s3 = low[1] - 2 * (high[1] - pivotPoint(high[1], low[1], close[1]))
// Trend Identification
is_uptrend = close > moving_average
is_downtrend = close < moving_average
// Entry and Exit Conditions with Trend Identification
enterLong = is_uptrend and isBullishCandle and close > r1
exitLong = is_uptrend and (bearishEngulfing or doji or close < s1)
enterShort = is_downtrend and isBearishCandle and close < s1
exitShort = is_downtrend and (bullishEngulfing or doji or close > r1)
// Strategy Execution
if enterLong and strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] == 0 and close > r1
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
if exitLong and strategy.position_size > 0
strategy.close("Buy")
if enterShort and strategy.position_size == 0 and close < s1
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
if exitShort and strategy.position_size < 0
strategy.close("Sell")
// Stop-Loss and Trailing Stop-Loss
stop_loss_pct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_pct = input(1.0, title="Trailing Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_active = input(true, title="Trailing Stop Loss Active")
// Stop-Loss
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", loss=stop_loss_level)
// Trailing Stop-Loss
// Plotting Moving Average
plot(moving_average, color=color.blue, title="Moving Average", linewidth=2)
// Plotting Candlestick Patterns
plotshape(isBullishCandle, title="Bullish Candle", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(isBearishCandle, title="Bearish Candle", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)
// Plotting Support and Resistance Levels
//hline(r1, "Resistance Level 1", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
//hline(s1, "Support Level 1", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)